单选题下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（　　）。A 年化收益率B 夏普比率C 交易胜率D 最大资产回撤率

题目
单选题
下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（　　）。
A

年化收益率

B

夏普比率

C

交易胜率

D

最大资产回撤率

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1.以下对期权交易的描述正确的是（ ）。A．期权的卖方可能的亏损是有限的B．期权的买方可能的亏损是有限的C．期权买卖双方的权利与义务是对称的D．期权卖方最大的收益就是权利金

2.下列不是战略性资产配置组合方法的选项是（ ）。A．恒定比例混合策略B．投资组合保险策略C．购买并持有策略D．选时策略

3.下列选项中,属于商业价值最大的品牌策略是:()。A、品牌联盟策略B、品牌延伸策略C、独立品牌策略D、品牌过渡策略

4.农民专业合作社的经营收入在扣除必要的开支以后如果还有盈余,那么它的分配顺序是()。A. 提取公积金→弥补亏损→按成员与合作社的交易量(额)比例进行返还;B. 按成员与合作社的交易量(额)比例进行返还→提取公积金→弥补亏损;C. 弥补亏损→提取公积金→按成员与合作社的交易量(额)比例进行返还;D. 弥补亏损→按成员与合作社的交易量(额)比例进行返还→提取公积金。

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
运用最大资产回撤指标，能够衡量模型在一段较长时间内可能面临的最大亏损。最大资产回撤，是指模型在选定的测试时间段内，在任一历史时点的资产最高值，与资产再创新高之前回调到的资产最低值的差值。最大资产回撤用来描述模型运行可能出现的最糟糕的情况，它是衡量量化交易模型性能的一个重要风险指标。最大资产回撤可以用最大资产回撤率表示。最大资产回撤率＝（前期最高点－创新高前的最低点）/前期最高点。
更多“下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大亏损比例的是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    期权交易中，买方的最大风险是权利金的亏损。（ ）


    答案：对
    解析：
    期权交易中，买方的最大风险是权利金的亏损。

  • 第2题：

    下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（）。
    Ⅰ.买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的
    Ⅱ.买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金
    Ⅲ.卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
    Ⅳ.卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能而临的亏损是无限的

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    B项，对买进看跌期权来说，当到期时的标的物价格等于执行价格减去权利金时，期权买方的总盈利为零，该点称为盈亏平衡点；D项，卖出看跌期权所面临的最大可能收益是权利金，最大可能损失是执行价格减去权利金。

  • 第3题：

    程序化交易策略的绩效评估指标是( )。

    A: 年收益金额
    B: 最大亏损金额
    C: 夏普比率
    D: 交易盈利笔数

    答案：C
    解析：
    程序化交易策略的绩效评估指标多种多样，实践中比较重要的参考指标包括年化收益率
    、最大回撤比率、夏普比率、总交易次数、交易胜率、平均盈亏比等。

  • 第4题：

    下列退市原因中，在各种原因中占比例最大的是（）。

    • A、吸收合并
    • B、私有化
    • C、连续三年亏损
    • D、连续四年亏损

    正确答案:C

  • 第5题：

    在期货交易中，交易者需随时准备根据价格不利变动追加保证金，以弥补交易中可能出现的亏损。（）


    正确答案:正确

  • 第6题：

    期货投机中，资金管理的要领包括（）。[2009年11月真题]

    • A、盈利快速平仓，亏损继续持有
    • B、确定单个市场的最大交易资金占总资本的比例
    • C、单个市场的最大总亏损金额应限定在合理范围
    • D、确定期货投资额占全部资本的比例

    正确答案:B,C,D

  • 第7题：

    多选题
    某量化模型设计者在交易策略上面临两种选择：　　策略一：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈亏次数各为50%。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.3万元，期间最大资产回撤为10万元。　　策略二：每次投资30万元。平均每年交易100次，盈利次数40次，亏损次数60次。其中，盈利交易每笔盈利1万元，亏损交易每笔亏损0.25万元，期间最大资金回撤为5万元。　　策略一的收益风险比为____，策略二的收益风险比为____，选择____更好。（　　）。
    A

    3.5；5；策略二

    B

    5；3.5；策略一

    C

    4；6；策略二

    D

    6；4；策略一


    正确答案： C,D
    解析：
    收益风险比＝年度收益/最大资产回撤，比值越高说明模型的盈利能力越强，越值得采用。策略一的年均收益为：50×1－50×0.3＝35（万元），收益风险比为35/10＝3.5；策略二的年均收益为：40×1－60×0.25＝25（万元），收益风险比为25/5＝5。在其他条件都不变的情况下，策略一冒着1单位的最大损失，可以收获3.5单位的收益，而策略二冒着1单位的风险，可以收获5单位的收益。显然，策略二比策略一优越。

  • 第8题：

    判断题
    卖出认购策略是盈利有限、潜在亏损无限的期权交易策略。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    期货投机中，资金管理的要领包括（）。[2009年11月真题]
    A

    盈利快速平仓，亏损继续持有

    B

    确定单个市场的最大交易资金占总资本的比例

    C

    单个市场的最大总亏损金额应限定在合理范围

    D

    确定期货投资额占全部资本的比例


    正确答案： C,B
    解析： 期货投机中，一般性的资金管理要领包括：①投资额应限定在全部资本的1/3至1/2以内为宜；②投资者单个市场的最大交易资金应控制在总资本的10%~20%以内；
    ③在单个市场中的最大总5损金额宜限制在总资本的5%以内；④在任何一个市场群类上所投入的保证金总额必须限制在总资本的20%~30%以内。上述要领在国际期货市场上是比较通行的，不过也可以对之加以修正，以适应各个交易者的具体需要。

  • 第10题：

    单选题
    下列退市原因中，在各种原因中占比例最大的是（）。
    A

    吸收合并

    B

    私有化

    C

    连续三年亏损

    D

    连续四年亏损


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有（　　）。Ⅰ．买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的Ⅱ．买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金Ⅲ．卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的Ⅳ．卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：
    Ⅱ项，对买进看跌期权来说，当到期时的标的物价格等于执行价格减去权利金时，期权买方的总盈利为零，该点称为盈亏平衡点；Ⅳ项，卖出看跌期权所面临的最大可能收益是权利金，最大可能损失是执行价格减去权利金。

  • 第12题：

    单选题
    套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（　　）。
    A

    最大的可预期盈利额

    B

    最大的可接受亏损额

    C

    最小的可预期盈利额

    D

    最小的可接受亏损额


    正确答案： A
    解析：
    一般来说，套期保值有两种止损策略：①基于历史基差模型，通过历史模型，确定正常的基差幅度区间，一旦基差突破历史基差模型区间，表明市场出现异常，就应该及时止损；②确定最大的可接受亏损额，一旦达到这一亏损额，及时止损。

  • 第13题：

    下列关于期货市场规避风险功能的描述中，正确的是（ ）。

    A.期货交易无价格风险
    B.期货价格上涨则赢利，下跌则亏损
    C.能够消灭期货市场的风险
    D.用一个市场的赢利弥补另一个市场的亏损

    答案：D
    解析：
    规避价格风险并不意味着期货交易本身无价格风险。实际上，期货价格的上涨和下跌既可以使期货交易赢利，也可以使期货交易亏损。在期货市场进行套期保值交易的主要目的，并不在于追求期货市场上的赢利，而是要实现以一个市场上的赢利弥补另一个市场上的亏损。这正是规避风险这一期货市场基本功能的要义所在。

  • 第14题：

    程序化交易策略的绩效评估指标是（　　）。

    A.年收益金额
    B.最大亏损金额
    C.夏普比率
    D.交易盈利笔数

    答案：C
    解析：
    程序化交易策略的绩效评估指标多种多样，实践中比较重要的参考指标包括年化收益率、最大回撤比率、夏普比率、总交易次数、交易胜率、平均盈亏比等等。

  • 第15题：

    下列关于算法交易优点描述错误的是（）。

    • A、极大提高工作效率
    • B、最大限度降低由于人为失误而造成的交易失误
    • C、不能有效捕捉市场上交易机会
    • D、使复杂的交易和投资策略得以执行

    正确答案:C

  • 第16题：

    卖出认购策略是盈利有限、潜在亏损无限的期权交易策略。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是（）。

    • A、年化收益率
    • B、夏普比率
    • C、交易胜率
    • D、最大回撤比率

    正确答案:D

  • 第18题：

    套期保值有两种止损策略，一个策略需要确定正常的基差幅度区间；另一个需要确定（）。

    • A、最大的可预期盈利额
    • B、最大的可接受亏损额
    • C、最小的可预期盈利额
    • D、最小的可接受亏损额

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    下列选项中，描述一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例的是()。
    A

    年化收益率

    B

    夏普比率

    C

    交易胜率

    D

    最大回撤比率


    正确答案： A
    解析： 最大回撤比率是衡量策略风险的最重要的指标之一。它描述了一个交易策略可能出现的最大本金亏损比例，常与年化收益率放在一起比较。

  • 第20题：

    判断题
    在期货交易中，交易者需随时准备根据价格不利变动追加保证金，以弥补交易中可能出现的亏损。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于期权交易基本策略的说法，不正确的有()。 I 买进看涨期权所面临的最大可能亏损是权利金，可能获得的盈利是无限的 Ⅱ 买进看跌期权的盈亏平衡点的标的物价格等于执行价格加权利金 III 卖出看涨期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的 IV 卖出看跌期权所获得的最大可能收益是权利金，可能面临的亏损是无限的
    A

    I、II、III

    B

    I、II、IV

    C

    I、II、III、IV

    D

    II、IV


    正确答案： B
    解析： II项，对买进看跌期权来说，当到期时的标的物价格等于执行价格减去权利金时，期权买方的总盈利为零，该点称为盈亏平衡点，IV项，卖出看跌期权所面临的最大可能收益是权利金，最大可能损失是执行价格减去权利金。

  • 第22题：

    单选题
    关于金融期货与金融期权的盈亏特点，下列描述正确的有（）。Ⅰ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是无限的Ⅱ.金融期货交易中双方潜在的盈利和亏损都是有限的Ⅲ.金融期权买方在交易中的潜在亏损是有限的，仅限于所支付期权费，而可能取得的盈利却是无限的Ⅳ.金融期权出售方在交易中所取得的盈利是有限的，而可能遭受的损失是无限的
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    程序化交易策略的绩效评估指标是()。
    A

    年收益金额

    B

    最大亏损金额

    C

    夏普比率

    D

    交易盈利笔数


    正确答案： D
    解析： 程序化交易策略的绩效评估指标多种多样，实践中比较重要的参考指标包括年化收益率、最大回撤比率、夏普比率、总交易次数、交易胜率、平均盈亏比等等。

  • 第24题：

    多选题
    以下对期权交易的描述正确的是（）。
    A

    期权的卖方可能的亏损是有限的

    B

    期权的买方可能的亏损是有限的

    C

    期权买卖双方的权利与义务是对称的

    D

    期权卖方最大的收益就是权利金


    正确答案： D,A
    解析：

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