多选题某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）A合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务B合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款C乙方可以利用该合约进行套期保值D合约基准价根据甲方的需求来确定

题目
多选题
某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）
A

合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务

B

合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款

C

乙方可以利用该合约进行套期保值

D

合约基准价根据甲方的需求来确定

相似考题

1.期权的买方在支付了期权费后，就获得了期权合约所赋予的权利，即在期权合约规定的时间内以事先确定的价格向期权的卖方买进或卖出某种 金融商品期货合约，同时应承担必须履行该期权合约的义务。 （ ）

2.金融期权合约是一种权利交易的合约，其价格()。A:是期权合约规定的买进或卖出标的资产的价格B:是期权合约标的资产的理论价格C:是期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而需支付的费用D:被称为协定价格

3.下列关于期权合约要素的说法中，错误的是（ ）。A.期权费是期权合约中唯一的变量 B.期权合约的买方为买入期权的一方，即支付费用从而获得权利的一方，也称期权的多头 C.期权合约的卖方为卖出期权的一方，即获得费用因而承担着在规定的时间内履行该期权合约义务的一方，也称期权的空头 D.期权合约的标的资产即期权合约中约定交易的资产，必须是金融资产

4.下列有关金融期权的说法,正确的有（ ） ①期权的买方在支付了期权费后,就获得了期权合约所赋予的权利 ②期权的买方可以选择行使他所拥有的权利 ③期权的卖方在收取期权费后,就承担着在规定时间内履行该期权合约的义务 ④期权的卖方可以有条件地履行合约规定的义务?A：①④ B：②③④ C：①②③ D：①②③④

更多“多选题某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）A合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务B合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款C乙方可以利用该合约进行套期保值D合约基准价根据甲方的需求来确定”相关问题

  • 第1题：

    场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约，通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（ ）。
    Ⅰ.甲方只能是期权的买方
    Ⅱ.甲方可以用期权来对冲风险
    Ⅲ.看甲方没法通过期权承担风险来谋取收益
    Ⅳ.假如通过场内期权，甲方满足既定需求的成本更高

    A.Ⅰ.Ⅱ
    B.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅳ

    答案：D
    解析：
    A项，在场外期权交易中，提出需求的一方既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方；BC两项，甲方的需求分为两类:对冲风险和通过承担风险来谋取收益；D项，因为场内金融产品种类不足或投资范围受到限制，通过场内期权来满足需求的成本更高。

  • 第2题：

    场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（）。
    Ⅰ.甲方只能是期权的买方
    Ⅱ.甲方可以用期权来对冲风险
    Ⅲ.甲方没法通过期权承担风险来谋取收益
    Ⅳ.假如通过场内期权，甲方满足既定需求的成本更高

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅳ


    答案：D
    解析：
    A项，在场外期权交易中，提出需求的一方既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方；BC两项，甲方的需求分为两类：对冲风险和通过承担风险来谋取收益；D项，因为场内金融产品种类不足或投资范围受到限制，通过场内期权来满足需求的成本更高。

  • 第3题：

    下列属于场外期权条款的项目的有（）。
    Ⅰ.合约到期日
    Ⅱ.合约基准日
    Ⅲ.合约乘数
    Ⅳ.合约标的

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    场外期权合约的条款主要有：合约基准日、合约到期日、合约标的、合约乘数、合约基准价、乙方义务、甲方义务等。

  • 第4题：

    甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。

    A、500
    B、18316
    C、19240
    D、17316

    答案：B
    解析：
    甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=1924090／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。

  • 第5题：

    某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些?（　　）

    A.合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务
    B.合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款
    C.乙方可以利用该合约进行套期保值
    D.合约基准价根据甲方的需求来确定

    答案：A,D
    解析：
    B项，甲方将期权费支付给乙方发生在合约基准日，不是合约到期日；C项，合约标的乙方是期权卖方，最大收益为期权费，不能利用卖出期权进行套期保值。

  • 第6题：

    甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。据此回答以下两题。（1）要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（）点。

    A.95
    B.96
    C.97
    D.98

    答案：A
    解析：
    合约基准价格=100（1-下跌幅度）=100【1-（20000-19000）/20000】=95点。

  • 第7题：

    甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有的资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元/指数点，甲方总资产为20000元。
    要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（　　）点。

    A.95
    B.96
    C.97
    D.98

    答案：A
    解析：
    合约基准价格=100×(1-下跌幅度)=100 ×[1-(20000-19000)／20000]=95(点)。

  • 第8题：

    下列属于场外期权条款的项目的有（ ）。

    A.合约到期日
    B.合约基准日
    C.合约乘数
    D.合约标的

    答案：A,B,C,D
    解析：
    场外期权合约的条款主要有：合约基准日、合约到期日、合约标的、合约乘数、合约基准价、乙方义务、甲方义务等。

  • 第9题：

    期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处主要在于（）。

    • A、期权合约是标准化合约
    • B、期权合约不能够套期保值
    • C、期权合约损益的不对称性
    • D、期货合约可以套期保值

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    下列关于股票期权买方权利义务的表述中，正确的是（）。
    A

    在向卖方支付期权费后享有在合约条款规定的时间内执行期权的权利，同时亦有行权的义务

    B

    在向卖方支付期权费前享有在合约条款规定的时间内执行期权的权利，但没有行权的义务

    C

    在向卖方支付期权费后享有在合约条款规定的时间内执行期权的权利，但没有行权的义务

    D

    在向买方支付期权费前享有在合约条款规定的时间内执行期权的权利，但没有行权的义务


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于期权合约表述正确的是（）
    A

    期权合约的执行价格可以调整

    B

    期权合约的买方付出期权费

    C

    期权合约的买方承担履行合约的义务

    D

    期权合约的买卖双方权利均等


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列属于场外期权条款的有（　　）。Ⅰ．合约到期日Ⅱ．合约基准日Ⅲ．合约乘数Ⅳ．合约标的
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    场外期权合约的条款主要有：合约基准日、合约到期日、合约标的、合约乘数、合约基准价、乙方义务、甲方义务等。

  • 第13题：

    某场外期权条软的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条件说法正确的有哪些？（ ）
    Ⅰ.合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权。而乙方开始承担卖出期权所带来的所有义务
    Ⅱ.合钓到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方。也就是履行“甲方义务”条款
    Ⅲ.乙方可以利用该合约进行套期保值
    Ⅳ.合约基准价根据甲方的需求来确定

    A.Ⅰ.Ⅳ
    B.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    Ⅱ项，甲方将期权费支付给乙方发生在合约基准日，不是合约到期日；Ⅲ项，合约标的是乙方是期权卖方，最大收益为期权费，不能利用卖出期权进行套期保值。

  • 第14题：

    某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些?（）
    Ⅰ.合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务
    Ⅱ.合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款
    Ⅲ.乙方可以利用该合约进行套期保值
    Ⅳ.合约基准价根据甲方的需求来确定

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    B项，甲方将期权费支付给乙方发生在合约基准日，不是合约到期日；C项，合约标的乙方是期权卖方，最大收益为期权费，不能利用卖出期权进行套期保值。

  • 第15题：

    某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些?（ ）

    A.合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务
    B.合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的日期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款
    C.乙方可以利用该合约进行套期保值
    D.合约基准价根据甲方的需求来确定

    答案：A,D
    解析：
    B项，甲方将期权费支付给乙方发生在合约基准日，不是合约到期日；C项，合约标的乙方是期权卖方，最大收益为期权费，不能利用卖出期权进行套期保值。

  • 第16题：

    场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约，确定合约条款，并且报出期权价格。在这个交易中，提出需求的一方，既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方。（　　）


    答案：对
    解析：
    场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约，确定合约条款，并且报出期权价格。在这个交易中，提出需求的一方，既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方。甲方的需求基本上分为两类一类是对冲风险；另一类则是通过承担风险来谋取收益。

  • 第17题：

    甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。假设未来甲方预期资产价值会下降，购买一个欧式看跌期权，行权价为95，期限1个月，期权的价格为3．8个指数点，这3．8的期权费是卖出资产得到。假设指数跌到90，则到期甲方资产总的市值是（ ）元。

    A.500
    B.18316
    C.19240
    D.17316

    答案：B
    解析：
    甲方购买一个看跌期权，期权价格=3．8200=760(元)，初始资产组合价格=20000-760=19240(元)；指数跌到90，期权的市值=200(95-90)=1000(元)；期末资产组合价格=1924090／100=17316(元)；总的资产市值等于期末资产组合价格加上期权市值=17316+1000=18316(元)。

  • 第18题：

    场外期权的乙方根据甲方的特定需求设计场外期权合约，在这期间，乙方需要完成的工作是（　　）。

    A.评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险
    B.确定风险对冲的方式
    C.确定风险对冲的成本
    D.评估提出需求一方的信用

    答案：A,B,C
    解析：
    场外期权的乙方根据甲方的特定需求设计场外期权合约，在甲方需求和期权标的、行权价格水平或区间、期权价格和合约期限等关键条款中取得平衡，并反映在场外期权合约中。在这期间，乙方通常需要评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险，并确定风险对冲的方式和成本。在场外期权合约生效后，乙方就需要根据既定的风险对冲方式进行交易，以把该合约带来的风险控制在目标范围内。
    考点：利用场外期权对冲风险

  • 第19题：

    甲乙双方签订一份场外期权合约，在合约基准日确定甲现有资产组合为100个指数点。未来指数点高于100点时，甲方资产组合上升，反之则下降。合约乘数为200元／指数点，甲方总资产为20000元。要满足甲方资产组合不低于19000元，则合约基准价格是（ ）点。

    A. 95
    B. 96
    C. 97
    D. 98

    答案：A
    解析：
    合约基准价格=100(1-下跌幅度)=100[1-(20000-19000)／20000=95(点)。

  • 第20题：

    某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）

    • A、合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务
    • B、合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款
    • C、乙方可以利用该合约进行套期保值
    • D、合约基准价根据甲方的需求来确定

    正确答案:A,D

  • 第21题：

    多选题
    下列属于场外期权条款的项目的有()。
    A

    合约到期日

    B

    合约基准日

    C

    合约乘数

    D

    合约标的


    正确答案： B,D
    解析： 场外期权合约的条款主要有：合约基准日、合约到期日、合约标的、合约乘数、合约基准价、乙方义务、甲方义务等。

  • 第22题：

    多选题
    乙方根据甲方的特定需求设计场外期权合约的期间，乙方需要完成的工作有（　　）。
    A

    评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险

    B

    确定风险对冲的方式

    C

    确定风险对冲的成本

    D

    评估提出需求一方的信用


    正确答案： A,B
    解析：
    场外期权的乙方可以根据甲方的特定需求设计场外期权合约，并在甲方需求和期权标的、行权价格水平或区间、期权价格和合约期限等关键条款中取得平衡，同时反映在场外期权合约中。在此期间，乙方通常需要评估所签订的场外期权合约给自身带来的风险，并确定风险对冲的方式和成本。在场外期权合约生效后，乙方就需要根据既定的风险对冲方式进行对冲交易，把该合约带来的风险控制在目标范围内。

  • 第23题：

    多选题
    场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（　　）。
    A

    甲方只能是期权的买方

    B

    甲方可以用期权来对冲风险

    C

    甲方无法通过期权承担风险来谋取收益

    D

    假如通过场内期权，甲方满足既定需求的成本更高


    正确答案： B,A
    解析：
    A项，在场外期权交易中，提出需求的一方既可以是期权的买方，也可以是期权的卖方；C项，甲方可通过期权实现两类需求：对冲风险和通过承担风险来谋取收益。

  • 第24题：

    多选题
    某场外期权条款的合约甲方为某资产管理机构，合约乙方是某投资银行，下面对其期权合约的条款说法正确的有哪些？（）
    A

    合约基准日就是合约生效的起始时间，从这一天开始，甲方将获得期权，而乙方开始承担卖出期权所带来的或有义务

    B

    合约到期日就是甲乙双方结算各自的权利义务的13期，同时在这一天，甲方须将期权费支付给乙方，也就是履行“甲方义务”条款

    C

    乙方可以利用该合约进行套期保值

    D

    合约基准价根据甲方的需求来确定


    正确答案： B,D
    解析： B项，甲方将期权费支付给乙方发生在合约基准日，不是合约到期日；C项，合约标的乙方是期权卖方，最大收益为期权费，不能利用卖出期权进行套期保值。

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