多选题下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。A总时间段分为两个时间间隔B在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌C股票有2种可能的价格D如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格

题目
多选题
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
A

总时间段分为两个时间间隔

B

在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌

C

股票有2种可能的价格

D

如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格

相似考题

1.货币市场利率的变化影响证券价格的变化,如果市场利率上升超过未到期公司债券利率,则()A.债券价格上涨，股票价格下跌B.债券价格上涨，股票价格上涨C.债券价格下跌，股票价格下跌D.债券价格下跌，股票价格上涨

2.货币市场利率的变化影响证券价格的变化，如果市场利率上升超过未到期公用使券利率，則（） A.债券价格上涨，股票价格上涨 B.债券价格下跌，股票价格下跌 C.债券价格上涨，股票价格下跌 D.债券价格下跌，股票价格上涨

3.当股票价格上涨至55美元时，交易者认为股票价格仍有较大上涨空间，可选择平仓有股票，但会承受股票下跌的风险，也可选择继续持有期权，如果到期时股票价格上、57美元，则交易所或计算机构会（）。A.强制关闭B.强制执行C.自动执行期权D.视情况而定

4.如果股票价格上升,则该股票的看跌期权价格( ),它的看涨期权价格( )A．下跌 上涨B．下跌 下跌C．上涨 下跌D．上涨 上涨

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  • 第1题：

    经过长期的观察发现当A股票价格上升时，B股票价格则下跌；当A股票价格下跌时，B股票价格则上涨。那么A股票与B股票价格的协方差()。

    A:为正
    B:为负
    C:为零
    D:无法确定

    答案：B
    解析：
    本题考查的是协方差的概念。协方差是衡量两个变量相互变动关系的统计量。当协方差为负时，两个变量变动方向相反；当协方差为正时，两个变量变动方向相同；当协方差为零时，两个变量变动之间互不影响。

  • 第2题：

    对二叉树模型说法正确是（）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：A
    解析：
    二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+l种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第3题：

    减少税收对证券市场的影响有（ ）。
    ①引起股票价格上涨
    ②引起股票价格下跌
    ③引起债券价格上涨
    ④引起债券价格下跌

    A.①④
    B.②③
    C.②④
    D.①③

    答案：D
    解析：
    减少税收对证券市场的影响为：增加收入直接引起证券市场价格上涨，增加投资需求和消费支出又会拉动社会总需求；而总需求增加又反过来刺激投资需求，从而使企业扩大生产规模，增加企业利润；利润增加，又将刺激企业扩大生产规模的积极性，进一步增加利润总额，从而促进股票价格上涨。因市场需求活跃，企业经营环境改善，盈利能力增强，进而降低了还本付息风险，债券价格也将上扬。

  • 第4题：

    对二又树模型说法正确是（　　）。

    A.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    B.模型思路简洁、应用广泛
    C.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    D.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    答案：A,B,C
    解析：
    二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬-罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第5题：

    根据股票估值的戈登增长模型，在其他因素不变的前提下，如果股票投资要求的回报率上升，股票价格会（）。

    • A、上升；
    • B、下跌；
    • C、不变；
    • D、股票价格是不可预测的，因而可能上升，也可能下跌。

    正确答案:B

  • 第6题：

    对二又树模型说法正确是（）。

    • A、模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    • B、模型思路简洁、应用广泛
    • C、步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    • D、当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    当股票价格波动加剧时，下面哪些说法是正确的（）

    • A、看涨期权价格上涨
    • B、看跌期权价格上涨
    • C、看涨期权价格下跌
    • D、看跌期权价格下跌

    正确答案:A,B

  • 第8题：

    多选题
    对二又树模型说法正确是（）。
    A

    模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

    B

    模型思路简洁、应用广泛

    C

    步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

    D

    当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能


    正确答案： C,A
    解析： 二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第9题：

    多选题
    下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有()。
    A

    总时间段分为两个时间间隔

    B

    在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌

    C

    股票有2种可能的价格

    D

    如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格


    正确答案： A,D
    解析： 在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。

  • 第10题：

    多选题
    对二叉树模型说法正确的是（　　）。
    A

    模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

    B

    模型思路简洁、应用广泛

    C

    步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形

    D

    当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能


    正确答案： A,C
    解析：
    D项，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第11题：

    单选题
    T=0时刻股票价格为100元，T=1时刻股票价格上涨至120元的概率为70%，此时看涨期权支付为20元，下跌至70元的概率为30%，此时看涨期权支付为0。假设利率为0，则0时刻该欧式看涨期权价格为（）元。
    A

    14

    B

    12

    C

    10

    D

    8


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对二叉树模型说法正确的是()。 Ⅰ 模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价 Ⅱ 模型思路简洁、应用广泛 Ⅲ 步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形 Ⅳ 当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
    A

    I、Ⅱ、Ⅲ

    B

    I、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析： 二叉树模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第13题：

    对二叉树模型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简洁、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇导期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为nT时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能,故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第14题：

    对二叉树摸型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第15题：

    对二叉树摸型说法正确是（ ）。
    Ⅰ.模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价
    Ⅱ.模型思路简沽、应用广泛
    Ⅲ.步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形
    Ⅳ.当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能

    A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    二叉树摸型是由约翰考克断、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛，当步数为n时，nT时刻股票价格共有n+1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第16题：

    下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。

    A.总时间段分为两个时间间隔
    B.在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
    C.股票有2种可能的价格
    D.如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格

    答案：A,B,D
    解析：
    在两步二叉树定价模型中，总时间段分为两个时间间隔。期权期限为2T，在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌。如果其他条件不变，则在2T时刻，股票有3种可能的价格。

  • 第17题：

    在其他条件不变的情况下，当标的股票价格升高时，认沽期权的权利金会（）。

    • A、上涨
    • B、不变
    • C、下跌
    • D、不确定

    正确答案:C

  • 第18题：

    在采用当前股票价格进行期权定价时，需要再次考虑股票上涨及下跌的概率。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。

    • A、总时间段分为两个时间间隔
    • B、在第一个时间间隔末T时刻，股票价格仍以u或d的比例上涨或下跌
    • C、股票有2种可能的价格
    • D、如果其他条件不变，在2T时刻股票有3种可能的价格

    正确答案:A,B,D

  • 第20题：

    多选题
    当股票价格波动加剧时，下面哪些说法是正确的（）
    A

    看涨期权价格上涨

    B

    看跌期权价格上涨

    C

    看涨期权价格下跌

    D

    看跌期权价格下跌


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    对于看涨期权来说，期权价格随着股票价格的上涨而上涨，当股价足够高时（）。
    A

    期权价格可能会等于股票价格

    B

    期权价格可能超过股票价格

    C

    期权价格低于股票价格

    D

    期权价格会等于执行价格


    正确答案： B
    解析： 期权价格如果等于股票价格，无论未来股价高低（只要它不为零），购买股票总比购买期权有利。在这种情况下，投资人必定抛出期权，购入股票，迫使期权价格下降。所以，期权的价格不会大于等于股价。

  • 第22题：

    单选题
    根据股票估值的戈登增长模型，在其他因素不变的前提下，如果股票投资要求的回报率上升，股票价格会（）。
    A

    上升；

    B

    下跌；

    C

    不变；

    D

    股票价格是不可预测的，因而可能上升，也可能下跌。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对二叉树模型说法正确的是（　　）。Ⅰ．模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价Ⅱ．模型思路简洁、应用广泛Ⅲ．步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形Ⅳ．当步数为n时，nT时刻股票价格共有n种可能
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    二叉树模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。当步数为n时，nT时刻股票价格共有n＋1种可能，故步数比较大时，二叉树法更加接近现实的情形。

  • 第24题：

    单选题
    公司因业务发展需要增加资本额而发行新股，会使公司的股票价格（  ）。
    A

    上涨

    B

    下跌

    C

    不变

    D

    可能上涨，可能下跌


    正确答案： A
    解析：

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