单选题基差的计算公式为（　　）。[2012年5月真题]A 基差=远期价格-期货价格B 基差=现货价格-期货价格C 基差=期货价格-远期价格D 基差=期货价格-现货价格

题目
单选题
基差的计算公式为（　　）。[2012年5月真题]
A

基差=远期价格-期货价格

B

基差=现货价格-期货价格

C

基差=期货价格-远期价格

D

基差=期货价格-现货价格

相似考题

1.对基差描述正确的是()。A、特定的交易者可以拥有自己特定的基差B、就商品而言，基差设计的现货商品的等级通常与期货合约规定的等级相同C、基差的计算公式为期货价格减去现货价格D、基差所指的期货价格通常是最近交割日的期货价格

2.基差的计算公式为()。A.基差=A地现货价格－B地现货价格 B.基差=A交易所期货价格－B交易所期货价格 C.基差=期货价格－现货价格 D.基差=现货价格－期货价格

3.基差计算公式是什么？

4.基差的计算公式为（ ）。A.基差＝期货价格－现货价格 B.基差＝现货价格－期货价格 C.基差＝远期价格－期货价格 D.基差＝期货价格－远期价格

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    国债基差的计算公式为（）。

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    • C、国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
    • D、国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

    正确答案:B

  • 第2题：

    单选题
    在进行卖出套期保值时，期货和现货两个市场出现盈亏相抵后有净盈利的情形为（　　）。[2016年7月真题]
    A

    基差走弱

    B

    基差走强

    C

    基差不变

    D

    基差为零


    正确答案： B
    解析：
    对于卖出套期保值，基差不变，实现完全套期保值，期货市场和现货市场盈亏刚好相抵；基差走强，不完全套期保值，期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净盈利；基差走弱，不完全套期保值，期货市场和现货市场盈亏相抵后存在净亏损。

  • 第3题：

    单选题
    当期货价格高于现货价格时，基差为（　　）。[2015年5月真题]
    A

    负值

    B

    正值

    C

    零

    D

    正值或负值


    正确答案： B
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可简单地表示为：基差=现货价格－期货价格。

  • 第4题：

    判断题
    市场状态为正向市场时，基差为正值；反之，基差为负值。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第5题：

    填空题
    竖直角测量的计算公式盘左为（），盘右为（），平均值为（）。竖盘指标差的计算公式为（），也可以为（）。

    正确答案： αL=90°-L,αR=R-270°,（αR+αL）/2,（αR-αL）/2,（R+L）/2-180°
    解析： 暂无解析

  • 第6题：

    单选题
    基差的计算公式为（　　）。[2012年5月真题]
    A

    基差=远期价格-期货价格

    B

    基差=现货价格-期货价格

    C

    基差=期货价格-远期价格

    D

    基差=期货价格-现货价格


    正确答案： D
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。用公式可表示为：基差=现货价格-期货价格。

  • 第7题：

    单选题
    国债基差的计算公式为（）。
    A

    国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子

    B

    国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子

    C

    国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子

    D

    国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    下列属于基差走强的情形有（　　）。[2012年5月真题]
    A

    基差为正且数值越来越小

    B

    基差为负且绝对值越来越大

    C

    基差为正且数值越来越大

    D

    基差为负且绝对值越来越小


    正确答案： A,D
    解析：
    基差变大称为“走强”。基差走强有三种情形：①基差为正，数值变大；②基差由负转正；③基差为负，绝对值变小，数值变大。

  • 第9题：

    单选题
    如果基差为负值且绝对值越来越大，则这种变化称为（　　）。[2019年9月真题]
    A

    正向市场

    B

    基差走弱

    C

    反向市场

    D

    基差走强


    正确答案： D
    解析：
    当基差变大时，称为“基差走强”；反之，当基差变小，称为“基差走弱”。题中，基差为负值且绝对值越来越大，说明基差越来越小，为基差走弱。

  • 第10题：

    多选题
    对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（　　）。（不计手续费等费用）[2015年5月真题]
    A

    基差为负，且绝对值越来越大

    B

    正向市场变为反向市场

    C

    基差为正，且数值越来越大

    D

    反向市场变为正向市场


    正确答案： A,D
    解析：
    对买入套期保值而言：基差走强，不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；基差不变，期货市场和现货市场盈亏相抵，实现完全套期保值；基差走弱，不完全套期保值，且有净盈利。AD两项属于基差走弱。

  • 第11题：

    单选题
    下列铜期货基差的变化中，属于基差走强的是（　　）。[2011年5月真题]
    A

    基差从1000元/吨变为800元/吨

    B

    基差从1000元/吨变为-200元/吨

    C

    基差从-1000元/吨变为120元/吨

    D

    基差从-1000元/吨变为-1200元/吨


    正确答案： B
    解析：
    基差走强是指基差变大，其常见的情形有：现货价格涨幅超过期货价格涨幅，以及现货价格跌幅小于期货价格跌幅。这意味着，相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较强。基差走弱是指基差变小，其常见的情形有：现货价格涨幅小于期货价格涨幅，以及现货价格跌幅超过期货价格跌幅。这意味着，相对于期货价格表现而言，现货价格走势相对较弱。ABD三项均属于基差走弱的情形。

  • 第12题：

    多选题
    某大豆经销商在大连商品交易所买入20手大豆期货合约进行套期保值，建仓时基差为－20元/吨。以下描述正确的是（　　）。（大豆期货合约规模为每手10吨，不计手续费等费用）[2019年9月真题]
    A

    若在基差为－10元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为2000元

    B

    若在基差为－40元/吨时进行平仓，则套期保值的净亏损为4000元

    C

    若在基差为10元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元

    D

    若在基差为－50元/吨时进行平仓，则套期保值的净盈利为6000元


    正确答案： C,A
    解析：
    买入套期保值中，若基差不变，则为完全套期保值，两个市场盈亏刚好完全相抵；若基差走强，则为不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净亏损；若基差走弱，则为不完全套期保值，两个市场盈亏相抵后存在净盈利。A项，基差走强10元/吨，套期保值的净亏损为：10×10×20＝2000（元）；B项，基差走弱20元/吨，套期保值的净盈利为：20×10×20＝4000（元）；C项，基差走强30元/吨，套期保值的净亏损为：30×10×20＝6000（元）；D项，基差走弱30元/吨，套期保值的净盈利为：30×10×20＝6000（元）。

  • 第13题：

    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。


    正确答案:错误

  • 第14题：

    多选题
    对基差的描述正确的是（　　）。[2010年3月真题]
    A

    基差受时间差价的影响

    B

    正向市场的基差为负值

    C

    特定的交易者可以拥有自己特定的基差

    D

    基差的计算公式为现货价格减去期货价格


    正确答案： B,C
    解析：
    基差可以用简单的公式表示为：基差＝现货价格－期货价格。不同的交易者，所关注的基差不同，即特定的交易者可以拥有自己特定的基差。基差受时间差价、品质差价和地区差价的影响。在正向市场中，基差为负值；在反向市场中，基差为正值。

  • 第15题：

    单选题
    基差的计算公式为（  ）。
    A

    基差=期货价格-现货价格

    B

    基差=现货价格-期货价格

    C

    基差=远期价格-期货价格

    D

    基差=期货价格-远期价格


    正确答案： C
    解析：

  • 第16题：

    单选题
    在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（　　）。[2018年11月真题]
    A

    预期基差波幅收窄

    B

    预期基差会变小

    C

    预期基差波幅扩大

    D

    预期基差会变大


    正确答案： C
    解析：
    做空国债基差，即投资者认为基差会下跌，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则卖出国债现货，买入国债期货，待基差下跌后将会获利。

  • 第17题：

    问答题
    基差计算公式是什么？

    正确答案： 基差=现货价格-期货价格
    解析： 暂无解析

  • 第18题：

    判断题
    做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利。（　　）[2015年11月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    做空国债基差，即投资者认为基差会下跌，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则卖出国债现货，买入国债期货，待基差下跌后分别获利。

  • 第19题：

    判断题
    当豆粕的基差从－220元/吨变为－300元/吨，由于绝对值变大，因此属于基差走强。（　　）[2014年11月真题]
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析：
    基差＝现货价格－期货价格。基差变大，称为“走强”。基差走强常见的情形有：现货价格涨幅超过期货价格涨幅，以及现货价格跌幅小于期货价格跌幅。判读基差的变化不能只考虑绝对值。

  • 第20题：

    判断题
    国债基差的计算公式可以表示为：国债的基差=国债期货价格－国债现货价格×转换因子。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    以下属于基差走强的情形是（　　）。[2019年7月真题]
    A

    基差从－500元/吨变为300元/吨

    B

    基差从400元/吨变为300元/吨

    C

    基差从300元/吨变为－100元/吨

    D

    基差从－400元/吨变为－600元/吨


    正确答案： D
    解析：
    基差是某一特定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货合约价格间的价差。基差变大，称为“走强”。

  • 第22题：

    单选题
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，基差交易能够（　　）。[2015年7月真题]
    A

    降低基差风险

    B

    降低持仓费

    C

    使期货头寸盈利

    D

    减少期货头寸持仓量


    正确答案： B
    解析：
    基差交易与一般的套期保值操作的不同之处在于，由于是点价交易与套期保值操作相结合，套期保值头寸了结的时候，对应的基差基本上等于点价交易时确立的升贴水。这就保证了在套期保值建仓时，就已经知道了平仓时的基差，从而减少了基差变动的不确定性，降低了基差风险。

  • 第23题：

    填空题
    经纬仪的竖盘指标差是指（），竖盘指标差的计算公式为（），也可以为（）。

    正确答案： 竖盘指标常常偏离正确位置，这个偏离的差值x角即为竖盘指标差,（αR-αL）/2,（R+L）/2-180°
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    对买入套期保值而言，能够实现净盈利的情形有（　　）。（不计手续费等费用）[2012年5月真题]
    A

    基差为负，且绝对值越来越大

    B

    基差为正，且数值越来越大

    C

    基差为负，且绝对值越来越小

    D

    基差为正，且数值越来越小


    正确答案： C,B
    解析： 基差变动与买入套期保值效果如表所示。

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