多选题在套期保值操作中，期货合约月份的选择受以下哪些因素的影响？（　　）A合约流动性B合约标的物C合约月份不匹配D不同合约基差的差异

题目
多选题
在套期保值操作中，期货合约月份的选择受以下哪些因素的影响？（　　）
A

合约流动性

B

合约标的物

C

合约月份不匹配

D

不同合约基差的差异

相似考题

1.套期保值中期货合约的选择主要考虑()。A、期货合约的标的资产B、套期保值品种的交割月份C、套期保值品种交易的流动性D、套期保值者的目的E、交易所特别规定

2.在套期保值操作中控制基差风险的主要方法有（ ）。A．适当选择期货合约的标的资产B．适当选择交割月份C．充分利用基差套利D．选择流动性较弱的期货合约

3.影响套期保值操作中交割月份的选择的主要因素包括（ ）。A．合约的流动性B．合约月份不匹配C．合约的有效性D．不同合约的基差的差异性

4.在利用期货合约进行套期保值时,如果预计期货标的资产的价格上涨则应()A买入期货合约B卖出期货合约C买入期货合约的同时卖出期货合约D无法操作

更多“在套期保值操作中，期货合约月份的选择受以下哪些因素的影响？（　　）”相关问题

  • 第1题：

    若套期保值者不能确切知道套期保值的到期日，他应选择稍后交割月份的期货合约。（ ）


    正确答案：√
    交割月份的期货价格常常很不稳定，因此在交割月份平仓常常要冒较大的基差风险。若套期保值者不能确切地知道套期保值的到期日，他应选择稍后交割月份的期货合约

  • 第2题：

    所谓交叉套期保值，就是当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品或资产进行套期保值时，若无相对应的期货合约可用，就可选择其他与该现货的种类不同但在价格走势上大致相同的期货合约做套期保值。 （ ）


    正确答案：√

  • 第3题：

    在套期保值操作中，要求期货合约月份的选择与现货市场承担的风险的时期完全对应起来。（ ）


    答案：错
    解析：
    在套期保值操作中，需要将期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来，但这不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来。

  • 第4题：

    期货市场中，期货交易所是买卖中介，所以期货合约的选择可以不用考虑月份、流动性，都可以实现套期保值。（ ）


    答案：错
    解析：
    期货合约月份的选择上，要考虑到合约的流动性。流动性不足的合约．会给企业开仓和平仓带来困难。影响套期保值效果。

  • 第5题：

    下列关于套期保值的说法，正确的有（）。

    • A、当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值
    • B、当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值
    • C、在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近
    • D、交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好

    正确答案:B,C,D

  • 第6题：

    套期保值可采用期权、利率掉期、远期合约和期货合约等，具体如何操作？个人或个人公司如何进行套期保值？


    正确答案: 这个方面的内容在“培训班”中进行了较为详细的解释（您可能没有参加培训班），整个套期保值比较复杂，希望用下面的简单解释可以帮助您去理解这些工具，理解这些工具的本质就可以进行操作：套期保值的前提是人们对某种事情、基于不同的信息而会做出的、对未来的一种判断。类似于股票市场，对于同一股票有人认为会涨，同样也有人会认为会跌。期权包括买权和卖权，买权是看涨期权，即当你认为你所选定的期权产品的未来价格会上涨时，你就购买其买权，以便在未来的约定日以低于当日的实际价格来行使你的权利，这样就避免了你以高的价格来购买该产品，即实现了保值（或避免损失），卖权则正好相反；利率掉期实质类似于用一个补充协议来改变原有合同中的利率条款（当有资金拆借行为时就好理解）的情况，同样是基于双方对未来利率走势的判断不同而形成；远期合约在本质上原是远期的一个采购合同，主要是为了届时获得货物（如作为生产原料的钢材、黄豆等），但由于合同确定的交易价格和届时真正的市场价格会存在差异，因此逐渐发展成为了一种金融工具（套期保值或避免损失或投机）；期货合约则比较好理解，因为我国有期货交易所，其中有明确的交易品种、交易规定和损益确认规定等，是一种可以用保证金进行交易的工具（是基于对未来某种货物的供需来判断其未来的价格走势而进行买或卖）。

  • 第7题：

    选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（）


    正确答案:错误

  • 第8题：

    多选题
    影响套期保值合约月份选择的因素有（）。
    A

    合约流动性

    B

    期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段是否完全对应

    C

    合约月份是否匹配

    D

    不同合约基差的差异性


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    要实现“风险对冲”，在套期保值操作中应满足以下（   ）条件。
    A

    在期货头寸方向的选择上，应与现货头寸相反或作为现货未来交易的替代物

    B

    期货头寸持有时间段与现货承担风险的时间段对应

    C

    在套期保值数量选择上，要使期货与现货市场的价值变动大体相当D.期货合约的月份一定要与现货市场的交易时间对应


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    下列关于套期保值的说法，正确的有（　　）。
    A

    当现货商品没有对应的期货品种时，就不能套期保值

    B

    当现货商品没有对应的期货品种时，可以选择交叉套期保值

    C

    在做套期保值交易时，所选用的期货合约的交割月份最好与交易者将来在现货市场上实际买进或卖出现货商品的时间相同或相近

    D

    交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强，交叉套期保值的效果就会越好


    正确答案： C,A
    解析：
    套期保值的实现条件之一是期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当。如果不存在与被套期保值的商品或资产相同的期货合约，企业可以选择其他的相关期货合约进行套期保值，选择的期货合约头寸的价值变动应与实际的、预期的现货头寸的价值变动大体上相当。这种选择与被套期保值商品或资产不相同但相关的期货合约进行的套期保值，称为交叉套期保值。一般来说，选择作为替代物的期货品种最好是该现货商品或资产的替代品，相互替代性越强，交叉套期保值交易的效果就会越好。

  • 第11题：

    多选题
    在套期保值操作中，期货合约月份的选择受以下哪些因素的影响？（　　）
    A

    合约流动性

    B

    合约标的物

    C

    合约月份不匹配

    D

    不同合约基差的差异


    正确答案： A,D
    解析： 合约月份的选择主要受下列几个因素的影响:①合约流动性，流动性不足的合约，会给企业开仓和平仓带来困难，影响套期保值效果，套期保值一般应选择流动性好的合约来进行交易；②合约月份不匹配，有时企业现货头寸面临风险的期间，并没有对应的期货合约月份可以交易；③不同合约基差的差异性，基差变化直接影响套期保值效果，不同交割月份的期货合约的基差总是存在差异，套期保值者可以选择对其有利的合约进行交易。

  • 第12题：

    判断题
    在套期保值操作中，期货合约月份的选择必须与现货市场承担风险的时期完全对应起来。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 在套期保值操作中，需要将期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来。但这并不一定要求期货合约月份的选择与现货市场承担风险的时期完全对应起来。

  • 第13题：

    在股指期货中，卖出套期保值是指在期货市场上卖出股指期货合约的套期保值行为。（ ）


    正确答案：A
    考点：掌握股指期货套利和套期保值的定义、基本原理。见教材第八章第二节，P377。

  • 第14题：

    在套期保值操作中，需要将（ ）与现货市场承担风险的时间段对应起来。

    A．期货合约月份的选择

    B．期货头寸持有的时间段

    C．期货头寸的交割月份

    D．期货头寸的持有时间和交割月份


    正确答案：B
    B【解析】在套期保值操作中，需要将期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段对应起来。但这并不一定要求期货合约月份的选择与现货 市场承担风险的时期完全对应起来。

  • 第15题：

    某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（ ）。

    A.期现套利
    B.期货跨期套利
    C.期货投机
    D.期货套期保值

    答案：B
    解析：
    期货跨期套利，是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利

  • 第16题：

    某投资者卖出5手7月份的铝期货合约同时买入5手10月份的铝期货合约,则该投资者的操作行为是（ ）。

    A、期现套利
    B、期货跨期套利
    C、期货投机
    D、期货套期保值

    答案：B
    解析：
    跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商品不同交割月份的期货合约,以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。

  • 第17题：

    影响套期保值合约月份选择的因素有（）。

    • A、合约流动性
    • B、期货头寸持有的时间段与现货市场承担风险的时间段是否完全对应
    • C、合约月份是否匹配
    • D、不同合约基差的差异性

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    确定套期保值结构时需要作（）考虑。

    • A、选择期货合约的种类
    • B、选择期货交割月份
    • C、确定期货合约的数量
    • D、期货合约的相对价格

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    期货市场上的套期保值最基本的操作方式有（）

    • A、交叉套期保值
    • B、相同或相近月份套期保值
    • C、买入套期保值
    • D、卖出套期保值

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    多选题
    以下关于外汇期货的说法，正确的是（）。
    A

    外汇期货套期保值可分为买入套期保值、卖出套期保值和交叉套期保值

    B

    中金所外汇期货仿真交易合约AF1606的标的是2016年6月澳元/美元远期汇率

    C

    中金所外汇期货仿真交易合约的合约月份为每个季月

    D

    中金所外汇期货仿真交易合约的最后交易日是合约到期月份的第三个周三


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    套期保值中期货合约的选择主要考虑（）。
    A

    期货合约的标的资产

    B

    套期保值品种的交割月份

    C

    套期保值品种交易的流动性

    D

    套期保值者的目的

    E

    交易所特别规定


    正确答案： B,E
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列有关期货合约月份选择说法正确的有（　　）
    A

    套期保值一般应选择流动性好的合约进行交易

    B

    当现货头寸面临风险的期间，没有对应的期货合约月份可以交易时，通常会涉及展期

    C

    当不同合约的基差不同时，套期保值者可选择对其有利的合约进行交易

    D

    企业应根据实际情况，灵活选择套期保值合约的月份


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    确定套期保值结构时需要作（）考虑。
    A

    选择期货合约的种类

    B

    选择期货交割月份

    C

    确定期货合约的数量

    D

    期货合约的相对价格


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

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