单选题在外汇期货中也有买卖价差的存在，但是一般情况下，一些主力合约（市场主要买卖的合约）价差和其他非主力合约价差相比（）。A 较大B 相等C 较小D 不确定

题目
单选题
在外汇期货中也有买卖价差的存在，但是一般情况下，一些主力合约（市场主要买卖的合约）价差和其他非主力合约价差相比（）。
A

较大

B

相等

C

较小

D

不确定

相似考题

1.套利的最终盈亏为( )．A．合约价差的变动B．合约的价差C．合约期货价格的变动D．期货与现货价格的价差变动

2.下列关于价差套利的说法，正确的是（ ）。A．价差交易是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易B．与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围C．如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益D．在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易

3.在股指期货套利的类型中，在不同期货合约之间进行价差交易的套利包括（ ）。 A．市场内价差套利 B．市场间价差套利 C．同品种价差套利 D．跨品种价差套利

4.风险管理子公司在期货市场或场内期权市场上进行对冲时主要利用了各期货主力合约之间的月间价差。()此题为判断题(对，错)。

更多“在外汇期货中也有买卖价差的存在，但是一般情况下，一些主力合约（市场主要买卖的合约）价差和其他非主力合约价差相比（）。”相关问题

  • 第1题：

    在使用限价指令进行套利时，交易者应指明( )。

    A．买入期货合约的绝对价格

    B．卖出期货合约的绝对价格

    C．买卖期货合约的绝对价格

    D．买卖期货合约之间的价差


    正确答案：D
    在使用限价指令进行套利时，需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。

  • 第2题：

    在正向市场上，套利交易者买入5月大豆期货合约的同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

    A.未来价差不确定
    B.未来价差不变
    C.未来价差扩大
    D.未来价差缩小

    答案：D
    解析：
    牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约。在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。因为在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。

  • 第3题：

    下列关于价差套利的说法中，正确的有()。

    A.价差交易是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易
    B.与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围
    C.如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益
    D.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易

    答案：A,B,C,D
    解析：
    价差交易是指利用期货市场上不同合约之问的价差进行的套利交易。与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益。在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易，也就是说要建立一个多头头寸和一个空头头寸，这是套利交易的基本原则。

  • 第4题：

    下列关于国债期货卖出价差套利的说法，正确的是（ ）。

    A.适用于国债期货合约间价差低估的情形
    B.适用于国债期货合约间价差高估的情形
    C.买入高价合约的同时卖出低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利
    D.卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利

    答案：B,D
    解析：
    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种。卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形，卖出高价合约的同时买入低价合约，待价差恢复后，同时平仓获利。BD项均正确。故本题答案为BD。

  • 第5题：

    在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（）。
    A、未来价差不确定
    B、未来价差不变
    C、未来价差扩大
    D、未来价差缩小


    答案：C
    解析：
    该交易者从事的是正向市场熊市套利，价差扩大时盈利。

  • 第6题：

    熊市套利能够获利的情况有（）。

    • A、正向市场时，近月与远月合约价差扩大
    • B、正向市场时，近月与远月合约价差缩小
    • C、反向市场时，近月与远月合约价差扩大
    • D、反向市场时，近月与远月合约价差缩小

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    在价差套利中，套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注两个合约价差。（）


    正确答案:正确

  • 第8题：

    在外汇期货中也有买卖价差的存在，但是一般情况下，一些主力合约（市场主要买卖的合约）价差和其他非主力合约价差相比（）。

    • A、较大
    • B、相等
    • C、较小
    • D、不确定

    正确答案:C

  • 第9题：

    多选题
    关于价差套利，下列说法中正确的有()。
    A

    在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相同的交易

    B

    在价差套利中，交易者同时在相关合约中进行方向相反的交易

    C

    在价差套利中，交易者需要关注期货合约间的价差变动情况

    D

    在价差套利中，交易者只需要关注某一期货合约的价格变动方向


    正确答案： C,A
    解析：

  • 第10题：

    判断题
    在价差套利中，使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注价差大小；使用限价指令进行套利时，需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 套利市价指令是指交易将按照市场当前可能获得的最好价差成交的一种指令。在使用这种指令时，套利者不需要注明价差大小，只需注明买入和卖出期货合约的种类和月份即可。所以题目表述错误。

  • 第11题：

    多选题
    以下关于期货价差描述正确的是（）。
    A

    期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差

    B

    在价差交易中，交易者只关注相关期货合约之间的价差大小

    C

    在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相同的交易

    D

    计算建仓时的价差，应用价格较高的一边减去价格较低的一“边”


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    关于跨期套利，以下说法正确的有（  ）。
    A

    在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会

    B

    根据价差买卖方向不同，国债期货跨期套利分为国债期货买入套利和国债期货卖出套利两种

    C

    买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形

    D

    卖出价差套利，适用于国债期货合约间价差高估的情形


    正确答案： A,B
    解析：

  • 第13题：

    套利的最终盈亏为()。

    A:合约价差的变动
    B:合约的价差
    C:合约期货价格的变动
    D:期货与现货价格的价差变动

    答案：A
    解析：
    总盈亏=（，，一Y1）一（JO一圪），所以，套利的最终盈亏为合约价差的变动。

  • 第14题：

    套利指令通常需要标明买卖各个期货合约的具体价格，同时要标注两个合约的价差。（ ）


    答案：错
    解析：
    套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价格，只要标注两个合约的价差即可。

  • 第15题：

    在正向市场上，交易者卖出5月白糖期货合约同时买入9月白糖期货合约，则该交易者预期（）。

    A.未来价差不确定
    B.未来价差不变
    C.未来价差扩大
    D.未来价差缩小

    答案：C
    解析：
    该交易者从事的是正向市场熊市套利，价差扩大时盈利。@##

  • 第16题：

    以下关于期货价差描述正确的是（ ）。

    A.期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差
    B.在价差交易中，交易者只关注相关期货合约之间的价差大小
    C.价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行方向相同的交易
    D.计算建仓时的价差,应用价格较高的一边减去价格较低的一边

    答案：A,D
    解析：
    考查期货价差交易。

  • 第17题：

    当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为反向市场。（）


    正确答案:错误

  • 第18题：

    在价差套利中，使用市价指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注价差大小；使用限价指令进行套利时，需要注明具体的价差和买入、卖出期货合约的种类和月份。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    在反向市场上，交易者买入5月大豆期货合约同时卖出9月大豆期货合约，则该交易者预期（）。

    • A、价差将缩小
    • B、价差将扩大
    • C、价差将不变
    • D、价差将不确定

    正确答案:B

  • 第20题：

    判断题
    当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为反向市场。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 当不存在品质价差和地区价差的情况下，期货价格高于现货价格或者远期期货合约大于近期期货合约时，这种市场状态称为正向市场，此时基差为负值。所以题目表述错误。

  • 第21题：

    单选题
    在使用限价指令进行套利时，交易者应指明(    )。
    A

    买人期货合约的绝对价格

    B

    卖出期货合约的绝对价格

    C

    买卖期货合约的绝对价格

    D

    买卖期货合约之间的价差


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    在价差套利中，套利指令通常不需要标明买卖各个期货合约的具体价，而是标注两个合约价差。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    期货价差套利（）。
    A

    有助于所套利合约之间的价差趋于合理

    B

    有助于扩大所套利合约之间的价差

    C

    有助于缩小所套利合约之间的价差

    D

    对所套利合约之间的价差不产生影响


    正确答案： A
    解析：

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