单选题如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（　　）。A 卖出执行价格较高的看涨期权B 买入执行价格较低的看涨期权C 卖出执行价格较低的看跌期权D 买入执行价格较高的看跌期权

题目
单选题
如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（　　）。
A

卖出执行价格较高的看涨期权

B

买入执行价格较低的看涨期权

C

卖出执行价格较低的看跌期权

D

买入执行价格较高的看跌期权

相似考题

1.下列关于买进看跌期权的说法，正确的是( )。A.为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看跌期B.为控制标的资产空头风险，可考虑买进看跌期权C.标的资产价格横盘整理，适宜买进看跌期权D.为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风险，适宜买进看跌期权

2.下列不属于期权投资可考虑的投资策略是（ ）。A．预计期权标的物价格将上升时，买进认购期权B．预计期权标的物价格将下降时，买进认售期权C．买进认售期权同时买人期权标的物D．买进认购期权同时买人期权标的物

3.当标的物价格上涨到很高价格时，投资者可能会卖出标的物，但如果卖出标的物后，标的物价格继续上升而不是下跌，投资者仍会遭受巨大的损失。 （ ）

4.当投资者买进某种资产的看跌期权时，（ ）。A．投资者预期该资产的市场价格将上涨B．投资者的最大损失为期权的执行价格C．投资者的获利空问为执行价格减标的物价格再减去权利金D．投资者的获利空间将视市场价格上涨的幅度而定

更多“如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（　　）。”相关问题

  • 第1题：

    如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权，或已经持有标的资产，当价格上涨一定水平后，如果担心价格下跌，可采取卖出看涨期权策略。（）


    答案：对
    解析：
    如果交易者对标的资产后市谨慎看多，则在买入标的资产的同时可卖出该标的的看涨期权，或已经持有标的资产，当价格上涨一定水平后，如果担心价格下跌，可采取卖出看涨期权策略，此策略视同有保险的看涨期权策略，卖出期权建仓时称为备兑开仓。

  • 第2题：

    下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。

    A.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
    B.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
    C.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
    D.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

    答案：A,B
    解析：
    A、C两项，为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权；为规避资产空头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权。B项，期权多头方的最大损失为期权费，其承担的风险有限，不需要缴纳保证金，能博取更大的杠杆效用。D项，标的资产价格波动率越大，期权价格向有利方向变化的可能性也越大，对期权多头越有利。

  • 第3题：

    下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。

    A．标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

    B．为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权

    C．如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略

    D．为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权

    答案：C,D
    解析：
    A项，标的资产价格波动率正在扩大对期权多头有利，因为一旦标的资产价格上涨，交易者可以在市场上以更高的价格卖出期权获利，即使标的资产价格下跌，买方的最大损失也只是支付的权利金；B项，卖出标的资产的风险是标的资产价格下降，为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看跌期权。

  • 第4题：

    如果预期标的资产价格有较大的下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比（ ）。

    A.多
    B.少
    C.相等
    D.不确定

    答案：B
    解析：
    如果预期标的资产价格有较大下跌可能，通过买进看跌期权持有标的资产空头和直接卖出标的期货合约或融券卖出标的资产所需要的资金相比较少。故本题答案为B。

  • 第5题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

    A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
    B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    答案：A,B,D
    解析：
    投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第6题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

    • A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险
    • B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    • C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    • D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    正确答案:A,B,D

  • 第7题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。

    • A、投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险
    • B、如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    • C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    • D、当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    正确答案:A,B,D

  • 第8题：

    单选题
    如果预期标的物价格上升，投资者可以选择（）
    A

    购买买进期权

    B

    购买卖出期权

    C

    售出买进期权

    D

    售出标的物


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（　　）。
    A

    卖出执行价格较高的看涨期权

    B

    买入执行价格较低的看涨期权

    C

    卖出执行价格较低的看跌期权

    D

    买入执行价格较高的看跌期权


    正确答案： A
    解析：
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，也可卖出执行价格较低的看跌期权。如果标的资产价格上涨，投资者可赚取权利金收益；如果标的资产价格下跌至执行价格以下，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。

  • 第10题：

    多选题
    与买进期货合约对冲现货价格上涨风险相比，利用买进看涨期权规避标的资产价格风险具有的特征有（  ）。
    A

    初始投入低，杠杆效用大

    B

    初始投入高，杠杆效用小

    C

    当标的资产价格变化对现货持仓不利时，如标的资产价格上涨，交易者在期货市场的盈利会弥补所提高的现货购买成本

    D

    如果标的资产价格变化对现货持仓有利时，如标的资产价格下跌，期货持仓亏损，套期保值者需要补交保证金


    正确答案： D,B
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（　　）。[2015年7月真题]
    A

    标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利

    B

    为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看涨期权

    C

    如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略

    D

    为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权


    正确答案： B,A
    解析：
    A项，在其他因素不变的条件下，标的资产价格波动率越高，标的资产价格上涨很高或下跌很深的机会就随之增加，买方获取较高收益的可能性也会增加，而损失却不会随之同等程度增加，所以对期权多头有利；B项，卖出标的资产的风险是标的资产价格下降，为限制卖出标的资产风险，可考虑买进看跌期权。

  • 第12题：

    判断题
    宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 宽跨式期权策略与跨式期权策略相似，当投资者预期标的资产价格会大幅波动，但不能确定是上升还是下降时，可考虑采用此策略。与跨式期权策略不同的是，宽跨式期权策略中标的资产变动程度要大于跨式期权策略中的标的资产价格变动程度时，投资者才能获利。

  • 第13题：

    关于看涨期权的说法，正确的是（ ）。

    A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
    B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
    C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
    D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

    答案：D
    解析：
    AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。

  • 第14题：

    交易者预期标的资产价格上涨，适合买进看跌期权。（ ）


    答案：错
    解析：
    期权的买方预期标的资产价格上涨而买入购买标的的资产的权利，即买权，所以买权也被称为看涨期权。标的物市场价格上涨得越多，买方行权可能性越大行权关入标的物后获取收益的可能性越大、获利可能越多。

  • 第15题：

    某投资者手中持有的期权是一份虚值期权，则下列表述正确的是（ ）。

    A. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格高于执行价格
    B. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格
    C. 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的资产价格等于执行价格
    D. 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的资产价格低于执行价格

    答案：D
    解析：
    虚值看涨期权的执行价格高于其标的资产价格，看跌期权的执行价格低于其标的资产价格。故选项D正确。

  • 第16题：

    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，可执行的策略是（）。
    A、卖出执行价格较高的看涨期权
    B、买入执行价格较低的看涨期权
    C、卖出执行价格较低的看跌期权
    D、买入执行价格较高的看跌期权


    答案：C
    解析：
    如果投资者想买进标的资产但认为价格偏高，也可卖出执行价格较低的看跌期权。如果标的资产价格上涨，投资者可赚取权利金收益；如果标的资产价格下跌至执行价格以下，投资者被指定行权按执行价格买进标的资产，实现其买进标的资产的目的。

  • 第17题：

    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（ ）

    A. 投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险
    B. 如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略
    C. 投资者不必依据市场变化调整对冲头寸
    D. 当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化

    答案：A,B,D
    解析：
    投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对中策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险.如果该策略能完全规避组合的价格波动风险则该策略为Delta中性策咯.当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的
    Delta对冲并不能完全规避风险。需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第18题：

    期权价格是指（）

    • A、期权成交时标的资产的市场价格
    • B、买方行权时标的资产的市场价格
    • C、买进期权合约时所支付的权利金
    • D、期权成交时约定的标的资产的价格

    正确答案:C

  • 第19题：

    如果预期标的物价格上升，投资者可以选择（）

    • A、购买买进期权
    • B、购买卖出期权
    • C、售出买进期权
    • D、售出标的物

    正确答案:A

  • 第20题：

    多选题
    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
    A

    投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险

    B

    如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

    C

    投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

    D

    当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化


    正确答案： D,C
    解析： 投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这是利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度为Delta，投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险。如果该策略能完全规避组合的价格波动风险，则该策略为Delta中性策略。当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险，需要投资者不断依据市场变化调整对冲头寸。

  • 第21题：

    多选题
    下列关于Delta对冲策略的说法正确的有（）。
    A

    投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险

    B

    如果能完全规避组合的价格波动风险，则称该策略为Delta中性策略

    C

    投资者不必依据市场变化调整对冲头寸

    D

    当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化


    正确答案： A,B,D
    解析： 投资者为规避资产组合的价格变动风险，经常采用期权Delta对冲策略，这时利用期权价格对标的资产价格变动的敏感度是Delta，投资者往往按照l单位资产与Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险。如果该策能完全规避组合的价格波动风险，我们称该策略是Delta中性策。当标的资产价格大幅度波动时，Delta值也随之变化，静态的Delta对冲并不能完全规避风险，需要投资者不断根据市场变化调整对冲头寸。

  • 第22题：

    单选题
    关于看涨期权的说法，正确的是（　　）。[2016年11月真题]
    A

    卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险

    B

    买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险

    C

    卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险

    D

    买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险


    正确答案： B
    解析： AC两项，买进期权可以对冲标的资产的价格风险；而卖出期权只能收取固定的费用，达不到对冲标的资产价格风险的目的。B项，要规避将要卖出的标的资产价格波动风险，即标的资产价格下降风险，应考虑买进看跌期权。

  • 第23题：

    单选题
    下列关于买进看涨期权的说法，正确的是（）。
    A

    为锁定现货持仓收益，规避标的资产价格风险，适宜买进看涨期权

    B

    预期标的资产价格下跌，可考虑买进看涨期权

    C

    为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看涨期权

    D

    标的资产价格横盘整理，适宜买进看涨期权


    正确答案： B
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    当投资者买进某种资产的看跌期权时，（　　）。
    A

    投资者预期该资产的市场价格将上涨

    B

    投资者的最大损失为期权的执行价格

    C

    投资者的获利空间为执行价格减标的物价格与权利金之差

    D

    投资者的获利空间将视市场价格上涨的幅度而定


    正确答案： C
    解析：
    当投资者买进某种资产的看跌期权时，其预期该资产的价格将下降，其最大损失为全部权利金，当（执行价格-标的物价格）＞权利金时，期权交易会带来净盈利，标的物价格越低，盈利越大。

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