问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
题目
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第1题：
甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。
A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%
B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%
C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024
D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
正确答案：ABC对于两种证券形成的投资组合：
甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%
投资组合的标准差=(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20.08%
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第2题：
某投资者的投资组合中包含两种证券A和B，其中30%的资金投入A，70%的资金投入B，证券A和证券B的预期收益率分别为12%和8%，则该投资组合预期收益率为()。
A、10%
B、9.2%
C、10.8%
D、9.8%
正确答案:B
-
第3题：
A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。
A.16%
B.30%
C.15%
D.25%
正确答案：A
该投资组合的期望收益率为10%×40%+20%×60%=16%。 -
第4题：
已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12，组合的方差为0.0327，则该组合投资于证券B的比重为()。A:70%
B:30%
C:60%
D:40%答案：A解析：根据公式，两证券组合的方差
，并且XA+XB=1，将上述数据代入得XB=70%。 -
第5题：
A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为60%和40%，则A、B两种证券构成的证券组合的预期收益率和标准差分别为（ ）。A.13.6%和20%
B.13.6%和24%
C.14.4%和30%
D.14.6%和25%答案：A解析：对于两种证券形成的投资组合：
投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6%；
投资组合的标准差=（0.6 2×0.2 2+0.4 2×0.3 2+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3） 1/2=20% -
第6题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?答案：解析：
B证券的标准差率=22％／25％=88％
因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
(2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
(3)证券投资组合的标准差
(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第7题：
证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
- A、16%
- B、12.88%
- C、10.26%
- D、13.79%
正确答案:B -
第8题：
传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。
- A、制定投资政策
- B、证券投资分析
- C、构建并修正证券投资组合
- D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
正确答案:A,B,C -
第9题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
正确答案: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第10题：
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
- A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
- B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
- C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
正确答案:B -
第11题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％解析： 暂无解析 -
第12题：
多选题传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。A制定投资政策
B证券投资分析
C构建并修正证券投资组合
D分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
正确答案： C,A解析： 暂无解析 -
第13题：
如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。
A、18%
B、9%
C、2%
D、1%
正确答案:B
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第14题：
某投资者拟用证券X和证券Y进行组合投资，假设证券X和证券Y的预期收益率分别是：18%和l5%，他的资金投资在x和Y上的比例为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率是（ ）。
A．16%
B．15.8%
C．16.8%
D．16.5%
正确答案：C
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第15题：
某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。A、5%
B、10%
C、15%
D、85%答案：C解析：根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10% x1.5 =15%，选C。 -
第16题：
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。A、16%
B、30%
C、15%
D、25%答案：A解析：该投资组合的期望收益率为10%40%+20%60%=16%。 -
第17题：
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6．6％
B.2．4％
C.3．2％
D.4．2％答案：A解析：
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第18题：
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？答案：解析：（1）计算相关指标：
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
（2）
①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。 -
第19题：
证券组合的方差是反映（）的指标。
- A、预期收益率
- B、实际收益率
- C、预期收益率偏离实际收益率幅度
- D、投资风险
正确答案:D -
第20题：
A证券的预期报酬率为12％，标准差为15％；B证券的预期报酬率为18％，标准差为20％。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）。
- A、两种证券的投资组合不存在无效集
- B、两种证券的投资组合不存在风险分散效应
- C、最小方差组合是全部投资于A证券
- D、最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
正确答案:A,C,D -
第21题：
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
- A、6.6％
- B、2.4％
- C、3.2％
- D、4.2％
正确答案:A -
第22题：
单选题A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（）。A16%
B30%
C15%
D25%
正确答案： C解析： -
第23题：
单选题某一投资组合两两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A6.6%
B2.4%
C3.2%
D4.2%
正确答案： C解析：