单选题企业的财务经理为了降低投资风险，购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中，能恰当计量该投资组合的风险和要求收益率的是（）。A 标准差和净现值B 标准差和内部收益率C 回收期和获利能力指数D β系数和资本资产定价模型

题目
单选题
企业的财务经理为了降低投资风险，购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中，能恰当计量该投资组合的风险和要求收益率的是（）。
A

标准差和净现值

B

标准差和内部收益率

C

回收期和获利能力指数

D

β系数和资本资产定价模型

相似考题

1.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )A．正确B．错误

2.某企业购买了A、B、C三种股票，相应的β系数分别为0.5、1.0和2；投资比重分别为 40%、20%和40%，同期市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险利率为9%，则该投资组合的风险收益率为( )。A．1%.B．1.2%.C．9%.D．19%.

3.当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )A．正确B．错误

4.关于组合投资降低风险，以下说法正确的是( )。A．组合投资一定能降低风险B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响不同甚至相反，所以可以组合投资降低风险E．以上说法都是正确的

更多“企业的财务经理为了降低投资风险，购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中，能恰当计量该投”相关问题

  • 第1题：

    下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险，描述错误的是（ ）。

    A.不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同

    B.单一行业投资基金会存在行业投资风险

    C.单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险

    D.系统性风险往往是投资回报的来源，是投资组合被动暴露的风险


    正确答案：D
    系统性风险往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。不同类型的股票基金所面临的系统性风险不同。例如，单一行业投资基金会存在行业投资风险，而以整个市场为投资对象的基金则不会存在行业风险；单一国家型股票基金会面临较高的单一国家投资风险，而全球股票基金则会较好地回避此类风险。

  • 第2题：

    关于组合投资降低风险，以下说法正确的是（ ）。

    A．组合投资一定能降低风险

    B．组合投资能在不降低期望收益率的条件下降低风险

    C．组合投资能降低风险，在统计上是因为两个资产收益率的相关系数小于1

    D．相同的随机冲击对不同的资产收益率产生的影响是不同甚至相反的，所以可以组合投资降低风险

    E．以上说法都是正确的


    正确答案：BCD

  • 第3题：

    当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。（ ）

    此题为判断题(对，错)。


    正确答案：×

  • 第4题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    根据上述资料，回答下列问题。

    关于投资组合风险的说法，正确的是()。

    A.当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
    B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
    C.公司特有风险是可分散风险
    D.市场风险是不可分散风险

    答案：B,C,D
    解析：
    参见教材有关系统风险的描述。投资组合的风险包括公司特有风险（可分散风险）和市场风险（不可分散风险）。

  • 第5题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

    A、当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险
    B、投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
    C、公司特有风险是可分散风险
    D、市场风险是不可分散风险

    答案：B,C,D
    解析：
    参见教材有关系统风险的描述。投资组合的风险包括公司特有风险（可分散风险）和市场风险（不可分散风险） 。

  • 第6题：

    下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。

    A:监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
    B:风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
    C:银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险
    D:风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

    答案：A
    解析：
    监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

  • 第7题：

    下列关于风险计量的说法，正确的有（）。

    • A、风险计量是风险管理的最基本要求
    • B、对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法
    • C、银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容
    • D、风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法
    • E、我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法

    正确答案:B,C,D

  • 第8题：

    企业的财务经理为了降低投资风险，购买了20种不同行业的不同企业股票。下列各项计量风险和收益率的方法组合中，能恰当计量该投资组合的风险和要求收益率的是（）。

    • A、标准差和净现值
    • B、标准差和内部收益率
    • C、回收期和获利能力指数
    • D、β系数和资本资产定价模型

    正确答案:D

  • 第9题：

    多选题
    在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（  ）。
    A

    衡量投资组合遭受的最小损失

    B

    比较不同交易部门和交易产品的风险状况

    C

    用来计量市场风险的监管资本

    D

    衡量投资组合的整体风险

    E

    对面临的所有风险进行计量


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    （）是对未来损失风险的事前预测，考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应，具有传统计量方法不具备的特性和优势，己经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。
    A

    LPM

    B

    ES

    C

    CRO

    D

    VaR值


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    某投资者进行股票投资的时候，买了不同行业的好几支股票进行多元化投资，请问，多元化投资分散了（）
    A

    利率风险

    B

    信用风险

    C

    非系统风险

    D

    系统风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列各项中，《企业会计准则第39号--公允价值计量》的例外规定以公允价值计量的金融资产和金融负债组合计量的条件有（   ） 。
    A

    企业在风险管理或投资策略的正式书面文件中已载明，以特定市场风险或特定对手信用风险的净敞口为基础，管理金融资产和金融负债的组合

    B

    企业以特定市场风险或特定对手信用风险的净敞口为基础，向企业关键管理人员报告金融资产和金融负债组合的信息

    C

    企业在每个资产负债表日持续以公允价值计量组合中的金融资产和金融负债

    D

    该金融资产和金融负债的组合应当构成企业的一项净资产而非净负债


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列对系统性风险表述正确的选项有( )。

    A．系统风险又称市场风险

    B．系统风险可通过证券组合来削减

    C．某种股票的系统风险程度可用贝他系数来计量

    D．某种股票贝他系数越大，则该股票的实际投资收益率越大


    正确答案：AC
    解析：系统风险是不可分散风险，所以，B选项不对，股票的贝他系数越大，则该股票的风险越大，投资人要求的预期也越高，但并不表明，该股票的实际投资收益越大，所以不选D。

  • 第14题：

    下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是()。

    A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险

    B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式

    C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险

    D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估


    正确答案：A
    监管机构鼓励银行采用高级方法计量风险。

  • 第15题：

    下列对系统风险表述正确的选项有（ ）。

    A．系统风险又称为市场风险

    B．系统风险可通过证券组合来削减

    C．某种股票的系统风险程度可用贝他系数来计量

    D．某种股票贝他系数越大，则该股票的实际投资收益率越大


    正确答案：AC
    系统风险是不可分散风险，所以，B选项不对，股票的贝他系数越大，则该股票的风险越大，投资人要求的预期也越高，但并不表明，该股票的实际投资收益越大，所以不选D。 

  • 第16题：

    共用题干
    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%根据以上资料，回答下列问题：

    下列说法中，正确的是()。
    A:甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B:乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C:丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D:甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    投资组合的系数是个别股票的β系数的加权平均数，1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1。
    根据题意，可以得到甲股票的均衡收益率=4%+(9%-4%)*1.5=11.5%。
    根据题意，可以判断选项A、D正确。
    投资组合不能分散掉所有的风险，系统性风险是不能被投资组合化解的。
    证券的卖方以一定数量的证券进行质押借款，条件是一定时期内再购回证券，且购回价格高于卖出价格，两者的差额即为借款的利息。

  • 第17题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    下列说法中，正确的是( )。

    A、甲股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    B、乙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    C、丙股票所含系统风险大于甲、乙、丙三种股票投资组合风险
    D、甲、乙、丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

    答案：A,D
    解析：
    贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1.

  • 第18题：

    某投资者进行股票投资的时候，买了不同行业的好几支股票进行多元化投资，请问，多元化投资分散了（）

    • A、利率风险
    • B、信用风险
    • C、非系统风险
    • D、系统风险

    正确答案:C

  • 第19题：

    划分银行账户和交易账户意义在于（）。

    • A、不同账户的风险管理理念和方法不同
    • B、归避风险，减少资本占用
    • C、债券类投资与股票类投资的风险不同
    • D、为了准确计量市场风险资本
    • E、收益构成不同
    • F、所面临的风险不同

    正确答案:A,D

  • 第20题：

    下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

    • A、股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
    • B、股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
    • C、股票风险资本计提比率都为8%
    • D、不同市场中的股票头寸可以抵消

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。
    A

    股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险

    B

    股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险

    C

    股票风险资本计提比率都为8%

    D

    不同市场中的股票头寸可以抵消


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    假设某一个投资组合由两种股票组成，以下说法正确的是（）。
    A

    该投资组合的收益率一定高于组合中任何一种单独股票的收益率

    B

    该投资组合的风险一定低于组合中任何一种单独股票的风险

    C

    投资组合的风险就是这两种股票各自风险的总和

    D

    如果这两种股票分别属于两个互相替代的行业，那么组合的风险要小于单独一种股票的风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于风险计量的说法，正确的有（）。
    A

    风险计量是风险管理的最基本要求

    B

    对不同类别的风险，应采取不同的风险计量方法

    C

    银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容

    D

    风险计量既可以基于专家经验，也可以采用统计模型的方法

    E

    我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法


    正确答案： B,D
    解析： A项，有效识别风险是风险管理的最基本要求，风险识别的目标在于帮助银行了解自身面临的风险及严重程度，为下一步风险计量和防控打好基础；E项，目前，我国商业银行业开始逐渐采取资本计量的高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。

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