单选题违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。A 一年B 三年C 5年D 8年

题目
单选题
违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。
A

一年

B

三年

C

5年

D

8年

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1.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少5年、涵盖一个经济周期的数据。 ( )A．正确B．错误

2.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少（ ）年的数据。 A．1 B．3 C．5 D．2

3.违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。A 1B 3C 5D 2

4.估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。 A．3 B．5 C．7 D．1

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  • 第1题：

    估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

    A 3

    B 5

    C 7

    D 1


    正确答案：C

  • 第2题：

    下面有关违约概率的说法，错误的是( )。

    A．违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性

    B．《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与3个基点中的较高者

    C．计算违约概率时，参考数据样本至少覆盖5年期限，同时必须包括违约率相对较高的经济萧条时期

    D．在违约概率估计过程中，参考数据样本覆盖期限越长越好


    正确答案：D

  • 第3题：

    关于《巴塞尔新资本协议》相关规定，下列选项不正确的是（ ）

    A．违约损失率（LGD）的估计公式为损失/违约风险暴露

    B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率

    C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础

    D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据


    正确答案：B
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级高级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率。

  • 第4题：

    与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少三年的数据。(　　)



    答案：错
    解析：
    与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少五年的数据。

  • 第5题：

    违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。

    A:1
    B:2
    C:3
    D:5

    答案：D
    解析：
    相比于传统的专家判断和信用评分法，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少5年的数据。

  • 第6题：

    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。

    • A、风险评估模型
    • B、外部环境分析
    • C、内部违约经验
    • D、映射外部数据
    • E、统计违约模型

    正确答案:C,D,E

  • 第7题：

    损失补偿原则的实施要点不包括（）。

    • A、以实际损失为限
    • B、以保险金额为限
    • C、建立在足额保险或超额保险的基础上
    • D、以保险利益为限

    正确答案:C

  • 第8题：

    对风险模型的分析是以已收集的风险数据为基础，对风险发生的可能性及可能的危害结果予以明确量化，这种量化指标常以概率表示。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    违约概率的估计以历史经验数据为基础，量化的时间段以（）为限。

    • A、一年
    • B、三年
    • C、5年
    • D、8年

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    《巴塞尔新资本协议》要求的客户评级必须具有（）的功能。
    A

    能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

    B

    能够有效防止违约风险

    C

    能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率

    D

    能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营

    E

    将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用（）等与数据基础一致的技术估计平均违约概率。
    A

    风险评估模型

    B

    外部环境分析

    C

    内部违约经验

    D

    映射外部数据

    E

    统计违约模型


    正确答案： D,E
    解析： 《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，可采用内部违约经验、映射外部数据和统计违约模型等与数据基础一致的技术估计平均违约概率，可选择一项主要技术，辅以其他技术作比较，并进行可能的调整，确保估值能准确反映违约概率。

  • 第12题：

    单选题
    Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。
    A

    期权；信用；违约概率

    B

    期权；信用；违约损失率

    C

    期权；信用；违约资本产量

    D

    期权；信用；违约风险暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

    A．3

    B．5

    C．7

    D．1


    正确答案：C

  • 第14题：

    估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少5年、涵盖一个经济周期的数据。 （ ）


    正确答案：×
    估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少7年、涵盖一个经济周期的数据。

  • 第15题：

    违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据．

    A．1

    B．3

    C．5

    D．2


    正确答案：C
    c【解析】违约概率模型与传统的专家判断和信用评分法相比，能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少5年的数据。所以C选项为正确答案。

  • 第16题：

    客户评级必须具有（）的功能。

    A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势
    B.能够有效防止违约风险
    C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率
    D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营
    E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内

    答案：A,C,E
    解析：
    客户评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

  • 第17题：

    设置（调整）卷烟基数时，数据采集时间段越长越好，一般以（）为限。

    A三个月

    B三周

    C三天

    D以上都不对


    A
    略

  • 第18题：

    设置（调整）卷烟基数时，数据采集时间段越长越好，一般以三周为限。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    Merton模型用于以（）为基础的（）分析模型，该模型其中资产与负债的差异可用于计算（）。

    • A、期权；信用；违约概率
    • B、期权；信用；违约损失率
    • C、期权；信用；违约资本产量
    • D、期权；信用；违约风险暴露

    正确答案:A

  • 第20题：

    数据采集时间段一般以（）个月为限

    • A、2
    • B、3
    • C、4
    • D、5

    正确答案:B

  • 第21题：

    某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。

    • A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露
    • C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率
    • D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露

    正确答案:B

  • 第22题：

    判断题
    与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少三年的数据。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 与传统的定性分析方法相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少五年的数据。

  • 第23题：

    单选题
    损失补偿原则的实施要点不包括（）。
    A

    以实际损失为限

    B

    以保险金额为限

    C

    建立在足额保险或超额保险的基础上

    D

    以保险利益为限


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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