多选题非零售风险暴露内部评级包括（）两个相互独立的维度。A债务人评级B债权人评级C债项评级D发债评级

题目
多选题
非零售风险暴露内部评级包括（）两个相互独立的维度。
A

债务人评级

B

债权人评级

C

债项评级

D

发债评级

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1.内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()A.内部评级体系的治理结构，保证内部评级结果客观性和可靠性。B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准，确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别，确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。C.内部评级的流程，保证内部评级的独立性和公正性。D.风险参数的量化，将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。E.IT和数据管理系统，收集和处理内部评级相关信息，为风险评估和风险参数量化提供支持。

2.符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是 （ ）。A．客户评级必须针对客户的违约风险、债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B．债项违约损失程度、预期损失C．每一等级客户违约概率、客户组合的违约概率D．时间维度、空间维度

3.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（　　）。A.违约概率 B.违约失率 C.违约风险暴露 D.期限

4.以下关于内部评级的论述，不正确的是：（ ）A．内部评级体系应当包括客户评级和债项评级的两个维度B．客户评级和债项评级这两个维度是相互独立的C．针对同一客户的不同贷款，客户评级可以不一致D．同一客户的不同贷款的债项评级可以不一致

更多“非零售风险暴露内部评级包括（）两个相互独立的维度。”相关问题

  • 第1题：

    商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　　）必须反映交易本身特定的风险要素。

    A.债务人评级
    B.债项评级
    C.不良贷款评级
    D.贷款评级

    答案：B
    解析：
    商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

  • 第2题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第3题：

    商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度，其中第一维度是客户评级，第二维度是()。


    A.债务人评级

    B.债权人评级

    C.债项评级

    D.风险评级

    答案：C
    解析：
    一般来说，商业银行的内部评级体系应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险；第二维度(债项评级)必须反映交易本身特定的风险要素。

  • 第4题：

    商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（　）必须反映交易本身特定的风险要素。

    • A、债务人评级
    • B、债项评级
    • C、不良贷款评级
    • D、贷款评级

    正确答案:B

  • 第5题：

    商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。

    • A、主权风险暴露
    • B、公司风险暴露
    • C、非零售违约风险暴露
    • D、零售风险暴露

    正确答案:C

  • 第6题：

    文档化管理第四十七条，商业银行应书面记录（）内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。

    • A、非零售风险暴露
    • B、股权风险暴露
    • C、主权风险暴露
    • D、零售类风险暴露

    正确答案:A

  • 第7题：

    对于非零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。


    正确答案:正确

  • 第8题：

    商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露的有效期限为2.5年。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    单选题
    商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
    A

    极值理论法

    B

    初级内部评级法

    C

    关键风险指标法

    D

    高级内部评级法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    商业银行采用高级内部评级法，应当使用内部估计的（）。
    A

    主权风险暴露

    B

    公司风险暴露

    C

    非零售违约风险暴露

    D

    零售风险暴露


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
    A

    违约概率

    B

    违约损失率

    C

    违约风险暴露

    D

    期限


    正确答案： D
    解析： 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是违约概率

  • 第12题：

    单选题
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。
    A

    主权暴露风险

    B

    公司风险暴露

    C

    股权风险暴露

    D

    金融机构风险暴露


    正确答案： B
    解析： 商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

  • 第13题：

    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。


    A.主权暴露风险

    B.公司风险暴露

    C.股权风险暴露

    D.金融机构风险暴露

    答案：C
    解析：
    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露分为六类：主权风险暴露、金融机构风险暴露、公司风险暴露、零售风险暴露、股权风险暴露和其他风险暴露。主权风险暴露、金融机构风险暴露和公司风险暴露统称为非零售风险暴露。

  • 第14题：

    商业银行实施内部评级法计算信用风险加权资产，应构建较为完善的内部评级体系，以下关于内部评级体系的表述，正确的有（ ）。

    A.对非零售风险暴露，同一交易对手可以有多个评级
    B.与非零售风险暴露相比，零售风险暴露具有笔数大、单笔暴露较小、风险分散的显著特点
    C.对非零售风险暴露，债务人评级应最少具备7个非违约级别、1个违约级别
    D.对非零售风险暴露，对债务人的每笔债项均应进行评级
    E.对非零售风险暴露，应建立非零售风险暴露的风险分池体系

    答案：B,C,D
    解析：
    内部评级体系包括非零售风险暴露的内部评级体系和零售风险暴露风险分池体系两类。A项，对非零售风险暴露，同一交易对手，无论是作为债务人还是保证人，在商业银行内部只能有一个评级；E项，商业银行对零售风险暴露实施内部评级法，应建立零售风险暴露的风险分池体系，确保对每笔零售风险暴露准确、可靠分配到相应的资产池中，同一池中零售风险暴露的风险程度应保持一致。

  • 第15题：

    内部评级体系主要内容包括（）风险暴露内部评级体系设计。

    • A、非零售
    • B、零售
    • C、法人
    • D、三农

    正确答案:A,B

  • 第16题：

    根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。

    • A、违约概率
    • B、违约损失率
    • C、违约风险暴露
    • D、期限

    正确答案:A

  • 第17题：

    商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。

    • A、极值理论法
    • B、初级内部评级法
    • C、关键风险指标法
    • D、高级内部评级法

    正确答案:D

  • 第18题：

    如果银行的内部评级系统符合条件，零售风险暴露要按内部评级初级法处理。（）


    正确答案:错误

  • 第19题：

    商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，以下不属于非零售风险暴露的是（）。

    • A、主权暴露风险
    • B、公司风险暴露
    • C、股权风险暴露
    • D、金融机构风险暴露

    正确答案:C

  • 第20题：

    判断题
    对于非零售风险暴露，内部评级法分为初级法和高级法。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    商业银行应建立完善的内部评级流程，确保（）内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。
    A

    股权风险暴露

    B

    主权风险暴露

    C

    非零售风险暴露

    D

    零售类风险暴露


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    文档化管理第四十七条，商业银行应书面记录（）内部评级的设计，建立符合本指引要求的文档。
    A

    非零售风险暴露

    B

    股权风险暴露

    C

    主权风险暴露

    D

    零售类风险暴露


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    内部评级体系主要内容包括（）风险暴露内部评级体系设计。
    A

    非零售

    B

    零售

    C

    法人

    D

    三农


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

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