多选题下列关于投资组合理论的相关概念说法正确的有（ ）。A实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率B实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念C预期收益率的标准差越大，不确定性及风险也越大D协方差为正，则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势Eβ绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小

题目
多选题
下列关于投资组合理论的相关概念说法正确的有（  ）。
A

实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率

B

实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念

C

预期收益率的标准差越大，不确定性及风险也越大

D

协方差为正，则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势

E

β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小

相似考题

1.下列关于相关系数的说法，正确的是( )。A．当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资B．当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C．当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零D．当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

2.下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

3.下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。A．构建投资组合可以降低系统风险B．构建投资组合一定会减少非系统风险C．投资组合里的资产越多越好D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

4.下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

更多“下列关于投资组合理论的相关概念说法正确的有（  ）。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。

    A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大

    B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小

    C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小

    D.投资组合不相关，投资组合的风险最小


    参考答案：B

  • 第2题：

    下列关于投资组合的说法，正确的一项是( )

    A．选择最优投资组合是为了更多地持有金融资产

    B．选择最优投资组合是为了提高金融资产的流动性

    C．进行投资组合，各种金融资产的风险收益正相关

    D．不要把所有鸡蛋放进～个篮子里，就是指进行投资组合


    正确答案：D

  • 第3题：

    关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

    A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关
    C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关
    D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：D
    解析：
    当pXY=1时，X和Y完全正相关；当pXY=-1时，X和Y完全负相关；pXY=0时，X和Y不相关。

  • 第4题：

    下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

    A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
    C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
    D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

  • 第5题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。


    答案：A
    解析：

  • 第6题：

    下列关于证券投资组合理论的说法中，正确的是（　）。

    A.证券投资组合能消除大部分系统风险
    B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
    C.当相关系数为＋1时，组合能够最大程度地降低风险
    D.当相关系数为－1时，组合能够最大程度地降低风险

    答案：D
    解析：
    证券投资组合不能消除系统风险，选项A错误。证券投资组合的总规模越大，组合中的证券数量就越多，分散的风险就越多，总风险就越小，选项B错误。当相关系数为＋1时，组合不能分散风险，选项C错误。

  • 第7题：

    投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

    A.构建投资组合可以降低系统风险
    B.构建投资组合一定会减少系统风险
    C.投资组合里的资产越多越好
    D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：
    AB两项，系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱，因此又称为不可分散风险。C项，N个证券组合的风险的计算公式为：




    公式中：σ2p为资产组合P的方差；Pij表示相关系数。可见，风险与资产问的相关性有关，并非越多越好。

  • 第8题：

    关于实际利率理论对与利率的描述，以下说法不正确的是？（）

    • A、储蓄由利率决定
    • B、储蓄有收入决定
    • C、投资与利率负相关
    • D、利率调节储蓄投资平衡

    正确答案:B

  • 第9题：

    下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法，不正确的是（）。

    • A、该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的
    • B、该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数
    • C、均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法
    • D、该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点

    正确答案:A

  • 第10题：

    多选题
    下列关于投资组合理论的相关概念说法正确的有（  ）。
    A

    实际收益率表示投资者对某资产合理要求的最低收益率

    B

    实际收益率是扣除了通货膨胀因素以后的收益率概念

    C

    预期收益率的标准差越大，不确定性及风险也越大

    D

    协方差为正，则投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势

    E

    β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越小


    正确答案： B,E
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是(    )。
    A

    证券投资组合能消除大部分系统风险

    B

    证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

    C

    当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险

    D

    当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    关于投资组合理论的说法，正确的是(  )。
    A

    投资者应选择毫无风险的投资组合

    B

    投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合

    C

    投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消

    D

    投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    以下关于资产收益相关性的说法正确的是( )。

    A.资产收益质检的相关性影响投资组合的风险

    B.资产收益质检的相关性影响投资组合的预期收益率

    C.资产收益质检的相关性既影响投资组合的风险，又不影响投资组合的预期收率

    D.资产收益质检的相关性不影响投资组合的风险，也不影响投资组合的预期收率


    正确答案：A

  • 第14题：

    下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

    A:构建投资组合可以降低系统风险
    B:构建投资组合一定会减少非系统风险
    C:投资组合里的资产越多越好
    D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：

  • 第15题：

    投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

    A:构建投资组合可以降低系统风险
    B:构建投资组合一定会减少系统风险
    C:投资组合里的资产越多越好
    D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：
    AB两项，系统风险是市场固有风险，投资组合只能降低非系统风险，并不能降低系统风险；C项，投资组合里的资产并不是越多越好，如果投资者的投资集中于高风险行业，即使其所持有的资产再多，也会具有较高的风险。投资组合更该关注的是选择不相关的资产以分散风险。

  • 第16题：

    下列关于风险的说法中，正确的有（　）。

    A.风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
    B.风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量
    C.投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
    D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

    答案：A,B,D
    解析：
    投资对象的风险是客观存在的，投资人承担的风险是主观的，因此选项C不正确。

  • 第17题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第18题：

    关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。


    A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关

    B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关

    C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关

    D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

    答案：D
    解析：
    相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。

  • 第19题：

    下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。

    • A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合
    • B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合
    • C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合
    • D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合

    正确答案:C

  • 第20题：

    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。

    • A、若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消
    • B、若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
    • C、若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
    • D、若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    单选题
    下列关于投资组合的说法中正确的是（  ）。
    A

    构建投资组合可以降低系统风险

    B

    构建投资组合一定会减少系统风险

    C

    投资组合里的资产越多越好

    D

    在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于投资分散化原则的说法中，错误的是（　　）。
    A

    投资分散化原则的理论依据是投资组合理论

    B

    该原则仅适用于证券

    C

    凡是有风险的事项，都要贯彻分散化原则，以降低风险

    D

    若干种股票组成的投资组合的风险小于其加权平均风险


    正确答案： B
    解析：
    投资分散化原则是指不要把全部财富投资于一个公司，而要分散投资。分散化原则具有普遍意义，不仅仅适用于证券投资，公司各项决策都应注意分散化原则。

  • 第23题：

    多选题
    按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有（）。
    A

    若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵消

    B

    若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少

    C

    若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少

    D

    若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少


    正确答案： A,C
    解析： 若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，属于正相关，组合后的非系统风险也可以分散一部分，只不过分散效应不如负相关的强

  • 第24题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

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