单选题根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（　　）关系。A 正相关B 负相关C 不相关D 非线性相关

题目
单选题
根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（　　）关系。
A

正相关

B

负相关

C

不相关

D

非线性相关

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1.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

2.β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平负相关。（ ）

3.关于资本资产定价模型的以下解释，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔系数是0D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

4.B系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平负相关。（ ）

更多“根据资本资产定价模型,β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（　　）关系。”相关问题

  • 第1题：

    在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A．多因素模型

    B．特征线模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第2题：

    资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是（ ）。

    A．某项资产的总风险

    B．某项资产的非系统性风险

    C．某项资产期望收益率的波动程度

    D．某项资产收益率与市场组合之间的相关性


    正确答案：D

  • 第3题：

    下列说法正确的是（ ）。

    A．套利定价模型是描述证券或组合实际收益与风险之间关系的模型

    B．特征线模型是描述证券或组合实际收益与风险之间均衡关系的模型

    C．证券市场线描述了证券或组合收益与风险之间的非均衡关系

    D．在标准资本资产定价模型所描述的均衡状态下，市场对证券所承担的系统风险提供风险补偿，对非系统风险不提供风险补偿


    正确答案：D

  • 第4题：

    关于资本资产定价理论描述错误的是()。

    A.资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
    B.证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
    C.证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
    D.资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

    答案：D
    解析：
    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（ ）
    Ⅰ.β值恒大于0
    Ⅱ.市场组合的β值恒等于1
    Ⅲ.β系数为零表示无系统风险
    Ⅳ.β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    A：Ⅱ.Ⅲ
    B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅱ.Ⅳ
    D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：A
    解析：
    选项Ⅰ：β衡量的是某项资产（或资产组合）的系统风险，β=某项资产相关系数*该项资产的标准差/市场组合的标准差，如果该项资产相关系数为负数（与市场组合波动反方向变动），那么β系数就有可能是负数，所以选项A错误；
    选项Ⅱ：市场组合的β系数=市场组合与市场组合的相关系数*市场组合的标准差/市场组合的标准差，市场组合与本身的相关系数为1，所以市场组合的β系数也为1，选项B正确；
    选项Ⅲ：β系数是衡量 系统风险的指标，β为零，说明该证券的系统风险为0，所以选项C正确；
    选项Ⅳ：β系数只能衡量系统风险，不能衡量非系统风险，所以选项D错误

  • 第6题：

    资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。

    A:某项资产的总风险
    B:某项资产的非系统性风险
    C:某项资产期望收益率的波动程度
    D:某项资产收益率与市场组合之间的相关性

    答案：D
    解析：

  • 第7题：

    根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。

  • 第8题：

    按照资本资产定价模型，某项资产的风险收益率等于该资产的系统风险系数与市场风险溢酬的乘积。()


    答案：对
    解析：

  • 第9题：

    B系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（）。

    • A、正相关
    • B、负相关
    • C、线性
    • D、凸性

    正确答案:A

  • 第10题：

    资本资产定价模型是反映风险和收益关系的模型。


    正确答案:正确

  • 第11题：

    在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系（）。

    • A、期权定价理论
    • B、套利定价理论
    • C、多因素模型
    • D、资产资本定价模型

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    依据资本资产定价模型，贝塔系数是衡量系统风险的指标，其与预期收益率的关系是（）。
    A

    负相关

    B

    正相关

    C

    不相关

    D

    线性相关


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平的关系是（ ）。 A．正相关 B．负相关 C．无法判断 D．没有关系


    正确答案：A

  • 第14题：

    根据资本资产定价模型，JB系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关系。

    A.正相关

    B.负相关

    C.不相关

    D.非线性相关


    正确答案：A

  • 第15题：

    资本资产套利定价模型是描述证券的期望收益率水平与因素风险水平之间关系的一个均衡模型。


    正确答案：√

  • 第16题：

    关于资本资产定价理论描述错误的是( )。

    A、资本市场线表示对所有投资者而言最好的风险收益组合
    B、证券市场线说明了单个风险资产的收益与风险之间的关系
    C、证券市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。
    D、资产定价模型提供了测度非系统风险的指标。

    答案：D
    解析：
    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，Ｄ不对。

  • 第17题：

    根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ）关系。

    A、正相关
    B、负相关
    C、不相关
    D、非线性相关

    答案：A
    解析：
    A
    略。

  • 第18题：

    根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平之间是（ ） 关系。

    A.正相关 B.负相关
    C.不相关 D.非线性相关


    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型表明，/3系数作为衡 量系统风险的指标，其与收益水平是正相关的，即风险越大，收益越高。

  • 第19题：

    对资本资产定价模型的理解，正确的是（ ）。
    A.资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的
    B. —个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关
    C.市场资产组合的贝塔值是O
    D.某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差
    E. —个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略


    答案：A,B,D
    解析：
    。资本资产定价模型中，市场资产组合的贝塔值为1;充分分散化的 资产组合可以规避或减少非系统风险，但无法规避系统风险，故不能忽略。

  • 第20题：

    反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A.多因素模型
    B.特征线模型
    C.资本资产定价模型
    D.套利定价模型

    答案：A
    解析：

  • 第21题：

    资本资产定价模型表明，β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是反相关的。（）


    正确答案:错误

  • 第22题：

    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。

    • A、β值恒大于0
    • B、市场组合的β值恒等于1
    • C、β系数为零表示无系统风险
    • D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

    正确答案:B,C

  • 第23题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，β系数作为衡量系统风险的指标，其与预期收益率之间的关系是（   ）。
    A

    正相关

    B

    不相关

    C

    非线性相关

    D

    负相关


    正确答案： C
    解析：

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