情景分析用于：（）A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D、A和C

题目

情景分析用于：（）

  • A、测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响
  • B、一组风险因素的多种情景对组合价值的影响
  • C、着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响
  • D、A和C
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1.下列关于情景分析法，说法正确的是( )。A．情景分析是一种多因素分析方法B．情景分析中的情景包括基准情景C．情景分析中的情景包括最好的情景D．情景分析中的情景包括一般的情景E．情景分析中的情景包括最坏的情景

2.情景分析中所用的情景通常包括（　　）。 Ⅰ标准情景Ⅱ基准情景Ⅲ最好的情景Ⅳ最坏的情景A、Ⅲ、Ⅳ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

3.情景分析中所用的情景通常包括（ ）。 ①基准情景②最好的情景 ③任何情景设置④最坏的情景A.②③ B.①②④ C.①③ D.①③④

4.下列方法中,适用于在极端影响事件的情景下,分析评估风险的是()。A、情景分析B、压力测试C、敏感性分析D、问卷调查

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  • 第1题：

    下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。

    A、现金流分析
    B、久期分析法
    C、缺口分析法
    D、情景分析

    答案：D
    解析：
    A项，现金流分析的是正常市场条件下金融机构在未来短期内的流动性状况；B项，久期分析法属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估；C项，缺口分析法与现金流分析法、久期分析法一样，都是基于正常市场条件下的分析。

  • 第2题：

    关于情景分析说法正确的是（ ）。

    Ⅰ.情景分析是一种多因素分析方法

    Ⅱ.情景分析中的情景包括基准情景

    Ⅲ.情景分析中的情景包括最好的情景

    Ⅳ.情景分析中的情景包括一般的情景

    Ⅴ.情景分析中的情景包括最坏的情景

    A、Ⅰ,Ⅱ,Ⅳ,Ⅴ
    B、Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
    C、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅴ
    D、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ

    答案：C
    解析：
    C
    情景分析是一种多因素分析方法，情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。

  • 第3题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（ ）。

    A.情景分析中可以人为设定资产价格未来分布的情景
    B.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    C.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    D.相比于敏感性分析，情景分析和压力测试更加注重风险因子之间的相关性

    答案：A,B,C,D
    解析：
    情景分析考察是特定情境下资产组合或证券的价格或风险。情景的设定通常可以人为设定；情景分析时设定了情景，但是没有给出情景发生的概率；压力测试通常就是考察极端情景下资产组合的价格表现； 敏感性分析则考察单个因子局部变化所导致标的资产的价格表现， 不注重不同风险因子之间的共同影响。

  • 第4题：

    下列选项中既能用于定量分析也能用于定性分析的有（　　）。

    A.头脑风暴法
    B.失效模式影响和危害度分析法
    C.情景分析法
    D.事件树分析法

    答案：B,C,D
    解析：
    头脑风暴法只能用于定性分析，选项A错误。

  • 第5题：

    指出GJB9001C-2017标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款（3位数）填写某部门正在利用故障树分析方法查找发生质量问题的原因。适用于这一情景的条款是（）


    正确答案:10.2.1

  • 第6题：

    下列（）可用于银行评估未来挤兑流动性风险。

    • A、现金流分析
    • B、久期分析法
    • C、缺口分析法
    • D、情景分析

    正确答案:D

  • 第7题：

    （）即将情景冲击通过基本模型作用于金融机构的资产负债表、利润表等报表。

    • A、情景分析
    • B、构建情景
    • C、识别阶段
    • D、资信评估

    正确答案:A

  • 第8题：

    客户经理应在上报提案的同时将企业基本信息告知情景分析人员，由情景分析人员出具《情景分析提示表》。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    多选题
    下列哪些分析方法可用于市场风险分析（）
    A

    VaR

    B

    敏感性分析

    C

    情景分析

    D

    压力测试


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列（　　）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。
    A

    现金流分析

    B

    久期分析法

    C

    缺口分析法

    D

    情景分析


    正确答案： A
    解析：
    A项，现金流分析的是正常市场条件下金融机构在未来短期内的流动性状况；B项，久期分析法属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估；C项，缺口分析法与现金流分析法、久期分析法一样，都是基于正常市场条件下的分析。

  • 第11题：

    单选题
    下列（）可用于银行评估未来挤兑流动性风险。
    A

    现金流分析

    B

    久期分析法

    C

    缺口分析法

    D

    情景分析


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用()。
    A

    敏感性分析和情景分析

    B

    敏感性分析和历史情景分析

    C

    感知分析和敏感性分析

    D

    情景分析和感知分析


    正确答案： B
    解析： 根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。敏感性分析，是指测试单个重要风险因素发生变化时的压力情景对证券公司的影响；情景分析，是指测试多种风险因素同时变化时的压力情景对证券公司的影响。

  • 第13题：

    关于情景分析说法不正确的是（ ）。

    A、情景分析是一种多因素分析方法
    B、情景分析中的情景包括基准情景、最好的情景和最坏的情景
    C、情景分析中尽可能考虑每种情况下可能出现的有利或不利的重大流动性变化
    D、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测特定风险因素的作用下的流动性风险

    答案：D
    解析：
    D
    情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素的作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。

  • 第14题：

    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用（ ）

    A.敏感性分析和情景分析
    B.敏感性分析和历史情景分析
    C.感知分析和敏感性分析
    D.情景分析和感知分析

    答案：A
    解析：
    根据不同的压力情景，证券公司压力测试可采用敏感性分析和情景分析等方法。

  • 第15题：

    关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（　　）。

    A.压力测试是考虑极端情景下的情景分析
    B.相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性
    C.情景分析中没有给定特定情景出现的概率
    D.情景分析中可以人为设定情景

    答案：A,B,C,D
    解析：
    A项，压力测试可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析；B项，敏感性分析是单一风险因素分析，而情景分析则是一种多因素同时作用的综合性影响分析，因此，在情景分析的过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用；C项，情景分析和压力测试只设定了情景，但是没有明确情景出现的概率；D项，情景分析中的情景可以人为设定，可以直接使用历史上发生过的情景，也可以从市场风险要素历史数据的统计分析中得到，或通过运行在特定情况下市场风险要素的随机过程得到。

  • 第16题：

    指出GJB9001C-2017标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款（3位数）填写 组织在制定战略、建立质量管理体系运用SWOT分析法开展组织环境分析。适用于这一情景的条款是：（）


    正确答案:4.1

  • 第17题：

    指出GJB9001C-2017标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款（3位数）填写 “某工厂表面处理工序，在进行取样分析”。适用于这一情景的条款是：（）


    正确答案:8.5.1f

  • 第18题：

    下列关于情景分析法，说法正确的是（　）。

    • A、情景分析是一种多因素分析方法
    • B、情景分析中的情景包括基准情景
    • C、情景分析中的情景包括最好的情景
    • D、情景分析中的情景包括一般的情景
    • E、情景分析中的情景包括最坏的情景

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    下列情景中，哪项不是情景分析中所用到的情景（）

    • A、最坏的情景
    • B、基准情景
    • C、一般情景
    • D、最好的情景

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    情景分析中所用的情景通常包括（　　）。Ⅰ．标准情景Ⅱ．基准情景Ⅲ．最好的情景Ⅳ．最坏的情景
    A

    Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    在情景分析过程中，要注意考虑各种头寸的相关关系和相互作用。情景分析中所用的情景通常包括基准情景、最好的情景和最坏的情景。情景可以人为设定，也可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到，或通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到。

  • 第21题：

    单选题
    （）即将情景冲击通过基本模型作用于金融机构的资产负债表、利润表等报表。
    A

    情景分析

    B

    构建情景

    C

    识别阶段

    D

    资信评估


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    填空题
    指出GJB9001C-2017标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款（3位数）填写 组织在制定战略、建立质量管理体系运用SWOT分析法开展组织环境分析。适用于这一情景的条款是：（）

    正确答案： 4.1
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    填空题
    指出GJB9001C-2017标准中适用于下述情景的某项条款，请将条款（3位数）填写 “某工厂表面处理工序，在进行取样分析”。适用于这一情景的条款是：（）

    正确答案： 8.5.1f
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    多选题
    情景分析中所用的情景通常包括（）
    A

    基准情景

    B

    最坏的情景

    C

    最好的情景

    D

    最易突发的情景


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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