在内部组合对冲模式中，投资账户下跌，（）组合中的国债占比，对冲下跌风险。A、增加B、减少C、调整D、固定

题目

在内部组合对冲模式中，投资账户下跌，（）组合中的国债占比，对冲下跌风险。

  • A、增加
  • B、减少
  • C、调整
  • D、固定
相似考题

1.()是指按照资产负债匹配管理的原则,通过内部模拟看跌期权的方式管理最低保单利益保证。A、内部对冲模式B、固定乘数平衡模式C、内部组合对冲模式D、组合对冲模式

2.在内部组合对冲模式中,投资账户上涨,()组合中的投资账户占比,享受市场上涨收益。A、调整B、减少C、增加D、固定

3.中国保监会认可的变额年金保险管理模式包括()和固定乘数平衡模式。A、内部对冲模式B、内部组合对冲模式C、变动乘数模式D、组合对冲模式

4.在内部组合对冲模式中,投资账户下跌,()组合中的国债占比,对冲下跌风险。A、增加B、减少C、调整D、固定

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  • 第1题：

    ()是指根据投资乘数、价值底线等参数,动态地调整投资账户中风险资产和无风险资产间的投资比例,以管理最低保单利益保证的模式。

    A、内部组合对冲

    B、固定乘数平衡

    C、内部对冲

    D、变动乘数


    答案：B

  • 第2题：

    (2016年)（ ）主要依赖于金融衍生产品，实现投资组合价值的保本与增值。

    A.对冲保险策略
    B.对冲投资策略
    C.固定比例投资组合保险策略
    D.浮动比例投资组合保险策略

    答案：A
    解析：
    对冲保险策略主要依赖于金融衍生产品，如股票期权、股指期货等，实现投资组合价值的保本与增值。

  • 第3题：

    （　　）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

    A.组合对冲
    B.风险对冲
    C.自我对冲
    D.市场对冲

    答案：C
    解析：
    商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

  • 第4题：

    ()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

    A:组合风险
    B:风险对冲
    C:自我对冲
    D:市场对冲

    答案：C
    解析：
    风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况。自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险（又称残余风险），通过衍生产品市场进行对冲。

  • 第5题：

    证券投资组合中的标准型计划是随着股价的上涨或下跌，积极减少或增加股票比率。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    下列有关套期保值（又称对冲策略）的哪个说法是正确的？（）

    • A、套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
    • B、套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
    • C、套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
    • D、套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第7题：

    以下说法正确的是（）。

    • A、对冲基金是私募基金
    • B、对冲基金是指风险对冲过的基金
    • C、对冲基金的投资者通常限于金融机构和富人
    • D、对冲基金通常是不受监管的组合投资

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    投资者构建对冲基金投资组合的基本原则：（）

    • A、与投资组合原则不同
    • B、是风险、回报与相关度
    • C、对于个人与机构不同
    • D、对冲基金不同，原则也不同

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    共同基金，其投资组合包括普通股，担心股市正在进入一个普遍下跌的趋势。他们可以通过以下方式对冲其股票投资组合价值下降的风险（）
    A

    出售股指合约

    B

    购买股指合约

    C

    出售T-Bill合约

    D

    购买T-Bill合约


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    （）是指按照资产负债匹配管理的原则，通过内部模拟看跌期权的方式管理最低保单利益保证。
    A

    内部对冲模式

    B

    固定乘数平衡模式

    C

    内部组合对冲模式

    D

    组合对冲模式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    证券投资组合中的标准型计划是随着股价的上涨或下跌，积极减少或增加股票比率。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    （）主要依赖予金融衍生产品，实现投资组合价值的保本与增值。
    A

    对冲保险策略

    B

    对冲投资策略

    C

    固定比例投资组合保险策略

    D

    浮动比例投资组合保险策略


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    （ ）是指“风险对冲过的基金”。

    A．共同基金

    B．对冲基金

    C．对冲基金的组合基金

    D．商品投资基金


    正确答案：B
    本题考查对冲基金的含义。对冲基金又称避险基金，是指“风险对冲过的基金”。(P52)

  • 第14题：

    关于股指期货套期保值的说法，正确的有()。

    A.既能增加收益，又能降低风险
    B.能够对冲系统性风险
    C.只对担心股市下跌的投资者适用
    D.对担心股市上涨或下跌的投资者都适用

    答案：B,D
    解析：
    股指期货可用于套期保值，以降低投资组合的系统性风险。它不仅可以对现货指数进行套期保值，而且可以对单只股票或特定的股票组合进行套期保值。股指期货套期保值分为股指期货买入套期保值和股指期货卖出套期保值，前者是为了回避股票市场价格上涨的风险，后者是为了回避股票市场价格下跌的风险。

  • 第15题：

    下列关于风险对冲的说法中，正确的是（　　）。

    A.风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择?
    B.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲、市场对冲和组合对冲
    C.市场对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲
    D.自我对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行市场对冲的风险，通过自身业务进行对冲

    答案：A
    解析：
    风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效,可以分为自我对冲和市场对冲两种情况：①自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。②市场对冲是指商业银行对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

  • 第16题：

    商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。

    A:组合风险对冲
    B:商品风险对冲
    C:自我对冲
    D:市场对冲

    答案：C
    解析：
    题干陈述为自我对冲的定义。

  • 第17题：

    共同基金，其投资组合包括普通股，担心股市正在进入一个普遍下跌的趋势。他们可以通过以下方式对冲其股票投资组合价值下降的风险（）

    • A、出售股指合约
    • B、购买股指合约
    • C、出售T-Bill合约
    • D、购买T-Bill合约

    正确答案:A

  • 第18题：

    假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合（该股票组合与S&P500指数的波动情况完全相同），由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失，他利用S&P500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零，从而整体投资近似以无风险利率增长，并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 （1）假设当前市场上S&P500股指期货合约的价格为2700点，每点价值为250美元，为了达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为多少？ （2）假设3个月后股指下跌至2300点，投资者盈亏情况如何？


    正确答案:（1）每一份合约的价值为：2700*250=675000美元。要达到完全风险对冲，需要卖出的合约份数为：5000000/675000=74份
    （2）此时，投资者在股票现货上犹豫股价下跌亏损740.7万美元[=5000*（2300-2700）/2700]，空头期货合约却在市场下跌后产生了740万美元[=（2700-2300）*250*74]的盈利。现货市场和期货市场基本达到盈亏相抵。

  • 第19题：

    （）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。

    • A、组合对冲
    • B、风险对冲
    • C、自我对冲
    • D、市场对冲

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    在内部组合对冲模式中，投资账户上涨，（）组合中的投资账户占比，享受市场上涨收益。
    A

    调整

    B

    减少

    C

    增加

    D

    固定


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    在内部组合对冲模式中，投资账户下跌，（）组合中的国债占比，对冲下跌风险。
    A

    增加

    B

    减少

    C

    调整

    D

    固定


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    中国保监会认可的变额年金保险管理模式包括（）和固定乘数平衡模式
    A

    内部对冲模式

    B

    内部组合对冲模式

    C

    变动乘数模式

    D

    组合对冲模式


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （）是指根据投资乘数、价值底线等参数，动态地调整投资账户中风险资产和无风险资产间的投资比例，以管理最低保单利益保证的模式。
    A

    内部组合对冲

    B

    固定乘数平衡

    C

    内部对冲

    D

    变动乘数


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    （）是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。
    A

    组合对冲

    B

    风险对冲

    C

    自我对冲

    D

    市场对冲


    正确答案： B
    解析： 商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。其中，自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

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