假设外汇市场的行情如下：加拿大：SpotUSD/CAD1.1320/30，新加坡：SpotUSD/CAD1.1332/40试问应如何用100万美元进行两点套汇？

题目

假设外汇市场的行情如下：加拿大：SpotUSD/CAD1.1320/30，新加坡：SpotUSD/CAD1.1332/40试问应如何用100万美元进行两点套汇？

相似考题

1.在纽约外汇市场上,USD／HKD=7.8510／7.8570;在香港外汇市场上,USD／HKD=7.7410／7.7450。某投资人有10万美元,应如何进行套汇?可获利多少?

2.某日东京市场上1美元兑换105.40/80日元，纽约市场上1美元兑换105.15/30日元，如某人有100万美元，可否套汇？如何套汇？可获利多少？

3.设某日的外汇行情如下：纽约GBP1=USD1.500/10，法兰克福USD1=DEM1.7200/10，伦敦GBP1=DEM2.5200/10，假定你有100万美元。试问：（1）是否存在套汇机会？（2）若存在套汇机会，请计算套汇收益。

4.假设2012年1月8日外汇市场汇率行情如下：伦敦市场1英镑=1.42美元，纽约市场1美元=1.58加元，多伦多市场100英镑=220加元，如果一个投机者投入100万英镑套汇，那么()。A.有套汇机会，获利1.98万英镑 B.有套汇机会，获利1.98万美元 C.有套汇机会，获利1.98万加元 D.无套汇机会，获利为零

参考答案和解析
正确答案: 100万×1.1332÷1.1330-100万=176.5美元
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  • 第1题：

    假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5460/70如果套利者以100万GBP来进行套汇的话，可以赚取多少利润，应当如何操作？


    正确答案: 100万×1.5460÷1.5450-100万=647英镑

  • 第2题：

    外汇市场牌价：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368货币市场的利率：德国马克利率：9%--10%，美国美元利率：3%--4%，现有一家公司向银行借进1000万美元，准备进行6个月期的套利，如果6个月后的汇率为1.7965/70，问该公司如何操作及损益如何？1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12）=2.9299万美元


    正确答案: 1000万×1.7520×（1+9%×6/12）÷（1.7530+0.0368）－1000万×4%×（1+4%×6/12）=2.9299万美元

  • 第3题：

    计算题： 现有各外汇市场银行报价如下： 伦敦市场：1英镑=1.6435—85瑞士法郎 苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎 新加坡市场：1英镑=5.6440—80新加坡元 在三个市场有无套汇机会，如何套汇。


    正确答案: ①先求出市场的中间汇率
    伦敦市场1英镑=1.6460瑞士法郎
    苏黎世市场1新加坡元=0.2841瑞士法郎
    新加坡市场1英镑=5.6660新加坡元
    ②将不同标价法均转换成同一标价法——直接标价法
    伦敦市场1瑞士法郎=0.6075英镑
    苏黎世市场1新加坡元=0.2841瑞士法郎
    新加坡市场1英镑=5.6660新加坡元
    ③将三个市场标价货币的汇率值相乘
    0.6075×0.2841×5.6660=0.9779
    该乘积小于1，故存在套汇机会
    ④套算不同市场汇率比价，确定套汇路线

  • 第4题：

    如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）。

    • A、多地套汇
    • B、时间套汇
    • C、地点套汇
    • D、间接套汇

    正确答案:C

  • 第5题：

    如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）。

    • A、直接套汇
    • B、间接套汇
    • C、时间套汇
    • D、地点套汇

    正确答案:A

  • 第6题：

    下列关于直接套汇的说法，哪一项是错误的？（）

    • A、直接套汇赚取的是无风险收益
    • B、直接套汇也被称为两点套汇
    • C、直接套汇需要在远期外汇市场锁定风险
    • D、直接套汇在同一时点买入和卖出

    正确答案:C

  • 第7题：

    已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1=DEM1.8100-1.8110 法兰克福市场：GBP1=DEM3.6790-3.6800 伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0140-2.0150 试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？


    正确答案: 1）1.8105×1／3.6795×2.0145＝0.9912可以套汇
    2）套汇路线，以$例：伦敦—法兰克福—纽约
    3）1×1／2.0150×3.6790×1／1.8110－1＝$0.0082

  • 第8题：

    假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场汇率为1美元=128·70一128·90日元，若套汇者以100万美元套汇，问套汇是否有利可图？所得是多少？


    正确答案: 在东京卖美元再在纽约买美元，获利=100万×128.7÷128.5-100万=1556美元

  • 第9题：

    单选题
    下列关于直接套汇的说法，哪一项是错误的？（）
    A

    直接套汇赚取的是无风险收益

    B

    直接套汇也被称为两点套汇

    C

    直接套汇需要在远期外汇市场锁定风险

    D

    直接套汇在同一时点买入和卖出


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    问答题
    计算题： 现有各外汇市场银行报价如下： 伦敦市场：1英镑=1.6435—85瑞士法郎 苏黎世市场：1新加坡元=0.2827—56瑞士法郎 新加坡市场：1英镑=5.6440—80新加坡元 在三个市场有无套汇机会，如何套汇。

    正确答案： ①先求出市场的中间汇率
    伦敦市场1英镑=1.6460瑞士法郎
    苏黎世市场1新加坡元=0.2841瑞士法郎
    新加坡市场1英镑=5.6660新加坡元
    ②将不同标价法均转换成同一标价法——直接标价法
    伦敦市场1瑞士法郎=0.6075英镑
    苏黎世市场1新加坡元=0.2841瑞士法郎
    新加坡市场1英镑=5.6660新加坡元
    ③将三个市场标价货币的汇率值相乘
    0.6075×0.2841×5.6660=0.9779
    该乘积小于1，故存在套汇机会
    ④套算不同市场汇率比价，确定套汇路线
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    问答题
    某日东京市场上1美元兑换105.40/80日元，纽约市场上1美元兑换105.15/30日元，如某人有100万美元，可否套汇？如何套汇？可获利多少？

    正确答案： 在东京市场上卖出美元买入日元，如100万美元可获得100*105.40=10540万日元（这里是银行东京市场上美元的买入价1美元=105.40日元）
    在纽约市场上卖出日元买入美元，10540/105.30=100.0950万美元（这里银行是纽约市场美元的卖出价1美元=105.30日元） 通过套利盈利0.095万美元
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    如果两个外汇市场存在明显的汇率差异，人们就会进行（）。
    A

    直接套汇

    B

    间接套汇

    C

    时间套汇

    D

    地点套汇


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20，掉期率为SPOT/3MONTH184/195，则远期外汇报价为（）

    • A、1.6594/1.6615
    • B、1.6615/1.6594
    • C、1.6226/1.6225
    • D、1.6225/1.6226

    正确答案:A

  • 第14题：

    某一时间，在纽约、苏黎世、伦敦的外汇市场行情如下：纽约：1美元=2.5瑞士法郎，苏黎世：1英镑=3.2瑞士法郎，伦敦：1英镑=1.3美元问10万美元套汇的利润是多少？


    正确答案: 1/3.2=0.3125，2.5×0.3125×1.3=1.0156>1，
    在纽约卖美元，在苏黎世买英镑，在伦敦买美元，
    获利=10万×2.5÷3.2×1.3-10万=1562.5

  • 第15题：

    计算题： 设外汇市场即期汇率的行情如下： 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问： 套汇者应如何进行两角套汇？


    正确答案: 套汇者：HK$—香港→US$—纽约→HK$
    所以做1美元的套汇业务可赚取（7.7832-7.7830）=0.0002港币。

  • 第16题：

    英国某银行在6个月后应向外支付500万美元，同时在1年后又将收到另一笔500万美元的收入。 假设目前（1月1日）外汇市场行情为： 即期汇率GBP/USD=1.6770/80 2个月的掉期率30/20 6个月的掉期率40/30 12个月的掉期率30/20 6个月后（6月1日），市场汇率发生变动，此时的外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6700/10 6个月掉期率100/200 请问该银行应如何进行掉期交易方可获取收益？（提示：应在1月1日和6月1日两个时间各做一笔掉期交易）


    正确答案:该银行可以做“6个月对12个月”的远期对远期掉期交易。
    （1）按￡1=$1.6730的远期汇率水平购买6个月远期美元500万，需要2988643.2英镑。
    （2）按￡1=$1.6760的远期汇率水平卖出12个月远期美元500万，可得到2983293.6英镑。
    整个交易使该银行损失2988643.2-2983293.6=5349.6英镑。
    当第6个月到期时
    （3）按￡1=$1.6710的即期汇率将第一次交易时卖出的英镑在即期市场上买回，为此需要4994022.8美元。
    （4）按￡1=$1.6800的远期汇率将买回的英镑按6个月远期售出，可得到5020920.5美元。
    这样一买一卖获利5020920.5-4994922.8=25997.7美元，按当时的即期汇率折合为15567.485英镑，如果除去第一次掉期交易时损失的5349.6英镑，可以获利10217.885英镑。

  • 第17题：

    日本A公司想利用账面上闲置的流动资金100万美元在外汇市场上进行套汇，来获取收益。 若某日三地外汇市场汇率为：纽约外汇市场：USD1=HKD7.8508/18 伦敦外汇市场：GBP/USD=1.6510/20 香港外汇市场：GBP1=HKD12.490/12.500 要求：判断三地是否存在套汇机会。某港商用100万美元进行套汇，则获利多少？（不考虑其他费用）


    正确答案:计算中间价
    纽约：USD1=HKD7.8513
    伦敦：GBP1=USD1.6515
    香港：GBP1=HKD12.495
    统一标价方法
    纽约：USD1=HKD7.8513
    伦敦：GBP1=USD1.6515
    香港：HKD1=GBP0.0800
    联乘
    0.0800×1.6515×7.8513=1.0373>1存在套汇机会
    套汇路线：纽约——香港——伦敦
    100×7.8508×（1/12.500）×1.6510=103.69万美元，套取利润3.69万美元。

  • 第18题：

    假设中国石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100万美元1年期期限的贷款。当时的市场汇率为l新加坡元=0．5美元，100万美元可兑换为200万新加坡元。新加坡元的1年期利率为8％。1年期的远期汇率为1新加坡元=0．45美元。假设1年后市场汇率可能变为O．4美元，问：该公司借入美元还是新加坡元划算？


    正确答案:借入美元的实际成本为32．5％，而直接借新加坡元的利率为8%，所以该公司借入新加坡元合适。

  • 第19题：

    已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约市场：USD1=FF5.0100/50， 巴黎市场：£1=FF8.5300/50， 伦敦市场：£1=US$1.7200/40， 试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？


    正确答案: 1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套汇
    2）套汇路线，以£1为例：伦敦—纽约—巴黎
    3）1×1.7240×5.0100×1／8.5350－1＝£0.1192

  • 第20题：

    假设中国石化在新加坡的子公司按年利率6%取得了100万美元1年期期限的贷款。当时的市场汇率为l新加坡元=0．5美元，100万美元可兑换为200万新加坡元。新加坡元的1年期利率为8％。1年期的远期汇率为1新加坡元=0．45美元。假设1年后市场汇率可能变为O．4美元，问：如果借入美元，是否需要进行保值？


    正确答案:需要进行保值，即购买106万美元的1年期远期汇率协议。

  • 第21题：

    问答题
    已知纽约、法兰克福、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约外汇市场：USD1=DEM1.8100-1.8110 法兰克福市场：GBP1=DEM3.6790-3.6800 伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0140-2.0150 试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？

    正确答案： 1）1.8105×1／3.6795×2.0145＝0.9912可以套汇
    2）套汇路线，以$例：伦敦—法兰克福—纽约
    3）1×1／2.0150×3.6790×1／1.8110－1＝$0.0082
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    问答题
    计算题： 设外汇市场即期汇率的行情如下： 香港US$1=HK$7.7820/30 纽约US$1=HK$7.7832/40 问： 套汇者应如何进行两角套汇？

    正确答案： 套汇者：HK$—香港→US$—纽约→HK$
    所以做1美元的套汇业务可赚取（7.7832-7.7830）=0.0002港币。
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    问答题
    已知纽约、巴黎、伦敦三地外汇市场行市如下： 纽约市场：USD1=FF5.0100/50， 巴黎市场：£1=FF8.5300/50， 伦敦市场：£1=US$1.7200/40， 试问上述三种货币之间是否有套汇机会？若有，如何套汇？获利多少？

    正确答案： 1）5.0125×1／8.5325×1.7220＝1.0116 可以套汇
    2）套汇路线，以£1为例：伦敦—纽约—巴黎
    3）1×1.7240×5.0100×1／8.5350－1＝£0.1192
    解析： 暂无解析

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