关于最优资产组合，下列说法正确的是（）。A、由于假设投资者是风险厌恶的，因此，最优投资组合必定位于有效集边界上，其他非有效的组合可以首先被排除B、虽然投资者都是风险厌恶的，但程度有所不同，因此，最终从有效边界上挑选那一个资产组合，则取决于投资者的风险规避程度C、度量投资者风险偏好的无差异曲线决定了最优的投资组合D、度量投资者风险偏好的无差异曲线与有效边界共同决定了最优的投资组合

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

第5题：

第6题：

第7题：

第8题：

从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

• A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
• B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
• C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
• D、A和C
• E、B和C

第9题：

在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

第19题：

第20题：

在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

• A、有效组合
• B、风险最低的组合
• C、收益最高的组合
• D、最优投资组合

第21题：

由资本资产定价模型的假设可以得出（）

• A、投资者是理性的
• B、每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
• C、每个投资者的线性有效集都是一样的
• D、投资者的最优投资组合是相同的
• E、投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

第22题：

第23题：