在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期（）。A、越短B、越长C、不变D、无法判断

题目

在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期（）。

  • A、越短
  • B、越长
  • C、不变
  • D、无法判断
相似考题

1.久期与息票利率呈正相关的关系，息票率越高，久期越长。（ ）

2.债券的久期法则主要有( )。A．零息债券的久期等于它的到期期限B．其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短C．其他条件不变，到期时间越长，久期越长D．其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低E．无期限债券的久期为(1+y)/y

3.以下哪些说法是正确的（ ）。A.其他因素不变的条件下，债券的久期随到期时间的增加而增加B.给定到期日下，一张零息票债券的久期随到期收益率的增加而减少C.给定到期日和到期收益率下，息票率越低，债券的久期越长D.与到期时间相比，久期是一种更好的价格对利率波动敏感性的测度

4.下列关于久期的说法( )是正确的。A．零息债券的久期等于他的到期时间B．到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低，债券的久期将变长C．当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加D．假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高E．无期限债券的久期为(1+Y)/Y

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  • 第1题：

    关于久期的性质，下列说法正确的是（ ）。

    A．息票率越高，久期越长

    B．债券的到期期限越长，久期也越长

    C．债券的到期收益率越大，久期越短

    D．多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重

    E．以上都不对


    正确答案：BCD
     久期与息票率呈相反的关系，息票率越高，久期越短。

  • 第2题：

    通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（　　）。

    A、不变
    B、越高
    C、越低
    D、无法判断

    答案：C
    解析：
    通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响，反之则相反。

  • 第3题：

    以下关于债券久期的说法，正确的有（）。

    A.其他条件相同的情况下，债券的到期期限越长，久期越大
    B.其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越大
    C.其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越小
    D.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小

    答案：A,C,D
    解析：
    A项，债券的久期与到期时间呈正相关关系；B项，债券的久期与票面利率（息票率）呈负相关关系，其他条件相同的情况下，债券的票面利率越高，久期越小；C项，债券的付息频率与久期呈负相关关系；D项，债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

  • 第4题：

    下列属于久期的性质的是( )。

    A: 零息债券的久期等于它的到期时间
    B: 付息债券的久期小于或等于它们的到期时间
    C: 在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短
    D: 债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和

    答案：A,B,C,D
    解析：
    久期的性质主要包括：①零息债券的久期等于它的到期时间；②付息债券的久期小于或等于它们的到期时间；⑨在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短；④若付息债券年内计息m次，则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计算的久期的m倍；⑤债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和，每个债券的权重是投资该债券的资金占债券总价情中的比例。

  • 第5题：

    息票债券的Macaulay久期（）它们的到期时间。

    • A、大于
    • B、等于
    • C、小于
    • D、无法判断

    正确答案:C

  • 第6题：

    在息票率不变的条件下，到期时间（），久期越大。

    • A、越短
    • B、越长
    • C、不变
    • D、无法判断

    正确答案:B

  • 第7题：

    依据马尔基尔债券定价原理，对于面值相同的债券，如果（），由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。

    • A、到期期限越长
    • B、到期期限越短
    • C、息票率越高
    • D、息票率越低

    正确答案:A,D

  • 第8题：

    关于久期的性质，下列说法正确的有（）。

    • A、久期与息票利率成相反的关系，息票率越高，久期越短
    • B、债券的到期期限越长，久期也越长
    • C、久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小
    • D、多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    菲利普·莫里斯公司发行一种每年付息的债券，具有如下特性：息票率为8%，到期收益率为8%，期限为15年，麦考利久期为10年。如果：i. 息票利率为4%，而不是8%。ii. 到期期限为7年，而不是15年。则关于修正久期变动的方向的说法错误的是（　　）。
    A

    息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也缩短

    B

    息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也缩短

    C

    息票降低，修正久期延长；到期期限缩短，修正久期也延长

    D

    息票降低，修正久期缩短；到期期限缩短，修正久期也延长

    E

    息票降低，修正久期不变；到期期限缩短，修正久期不变


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下关于债券久期的描述，正确的是（）。
    A

    其他条件相同，债券的息票率越高，久期越小

    B

    其他条件相同，债券的剩余期限越长，久期越小

    C

    其他条件相同，债券的到期收益率越高，久期越大

    D

    其他条件相同，债券的付息频率越高，久期越大


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期（）。
    A

    越短

    B

    越长

    C

    不变

    D

    无法判断


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    在息票率不变的条件下，到期时间（），久期越大。
    A

    越短

    B

    越长

    C

    不变

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短。（ ）


    正确答案：√

  • 第14题：

    以下关于债券久期的描述，正确的是（ ）。

    A.其他条件相同的条件下，债券的到期期限越长，久期越大
    B.其他条件相同的条件下，债券的息票率越高，久期越大
    C.其他条件相同的条件下，债券的付息频率越高，久期越小
    D.其他条件相同的条件下，债券的到期收益率越高，久期越小

    答案：A,C,D
    解析：
    B项，债券的久期与票面利率呈负相关关系，其他条件相同的条件下，债券的息票率越高，久期越小

  • 第15题：

    以下关于债券久期的说法，正确的是（）。

    A.其他条件相同的情况下，债券的息票率越高，久期越小
    B.其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越大
    C.其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越小
    D.其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越大

    答案：A
    解析：
    A项，债券的久期与票面利率呈负相关关系，其他条件相同的情况下，债券的票面利率越高，久期越小；B项，债券的到期收益率与久期呈负相关关系，其他条件相同的情况下，债券的到期收益率越高，久期越小；C项，债券的久期与到期时间呈正相关关系，其他条件相同的情况下，债券的剩余期限越长，久期越大；D项，债券的付息频率与久期呈负相关关系，其他条件相同的情况下，债券的付息频率越高，久期越小。

  • 第16题：

    其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期（）

    • A、越大
    • B、越小
    • C、息票率对债券久期无影响
    • D、不确定

    正确答案:B

  • 第17题：

    关于债券的久期，下列说法正确的有（）。

    • A、息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间
    • B、在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短
    • C、在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大
    • D、久期以递减的速度随到期时间的增加而增加
    • E、在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。

    • A、久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
    • B、久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
    • C、当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
    • D、假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
    • E、无期限债券的久期为（1+y）/y

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第19题：

    在相同的到期日下，零息票债券久期值（）折价债券久期值。

    • A、大于
    • B、小于
    • C、等于
    • D、二者无法比较

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    其他条件相同的情况下，息票率越高的债券，债券久期（）
    A

    越大

    B

    越小

    C

    息票率对债券久期无影响

    D

    不确定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    息票债券的Macaulay久期（）它们的到期时间。
    A

    大于

    B

    等于

    C

    小于

    D

    无法判断


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    依据马尔基尔债券定价原理，对于面值相同的债券，如果（），由到期收益率变动引起的债券价格波动越大。
    A

    到期期限越长

    B

    到期期限越短

    C

    息票率越高

    D

    息票率越低


    正确答案： D,C
    解析： 1962年马尔基尔在对债券价格、债券利息率、到期年限以及到期收益率之间进行了研究后，提出了债券定价的五个定理。 定理一：债券的市场价格与到期收益率呈反比关系。即到期收益率上升时，债券价格会下降；反之，到期收益率下降时，债券价格会上升。 定理二：当债券的收益率不变，即债券的息票率与收益率之间的差额固定不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间成正比关系。即到期时间越长，价格波动幅度越大；反之，到期时间越短，价格波动幅度越小。 定理三：随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递增的速度减少；反之，到期时间越长，债券价格波动幅度增加，并且是以递减的速度增加。 定理四：对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度。即对于同等幅度的收益率变动，收益率下降给投资者带来的利润大于收益率上升给投资者带来的损失。 定理五：对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间成反比关系。即息票率越高，债券价格的波动幅度越小。

  • 第23题：

    多选题
    关于债券的久期，下列说法正确的有（）。
    A

    息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间

    B

    在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短

    C

    在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大

    D

    久期以递减的速度随到期时间的增加而增加

    E

    在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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