一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。A、弧线B、折现C、直线D、不确定

题目

一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。

  • A、弧线
  • B、折现
  • C、直线
  • D、不确定
相似考题

1.有效边界FT上的切点证券组合T是有效组合中惟一不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。

2.表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系的一条射线,沿着投资组合的有效边界,由风险资产和无风险资产构成的投资组合,这是指()。A、资本市场线B、证券市场线C、移动平均线

3.关于资本资产定价模型的市场组合，以下叙述正确的是( )。A、理论上，市场组合应包括全世界各种风险资产，因此市场组合是不可能检验的B、市场组合是一个无效投资组合C、市场组合是一条从无风险利率出发，与由风险资产构成的有效前沿相切的切点相连而形成的直线D、市场组合在所有风险资产中的风险最小

4.从无风险证券F出发与有效边界的切点为证券组含T，关于证券组合T的说法正确的是( )。A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合B．有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合C．T在资本资产定价模型中占有核心地位D．切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

参考答案和解析
正确答案:C
更多“一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。A、弧线B、折现C、直线D、不确定”相关问题

  • 第1题：

    夏普指数是（ ）。

    A．连接证券组合与无风险资产的直线的斜率

    B．连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

    C．证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

    D．连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率


    正确答案：A

  • 第2题：

    在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    下列关于资本市场线的表述，错误的是（）。

    A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.资本市场线提供了衡量有效组合风险的方法
    C.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的关系
    D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

    答案：C
    解析：
    资本市场线揭示了有效组合的“期望收益率”和风险之间的关系（故C项说法错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

  • 第4题：

    风险资产投资组合（??）。

    A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
    B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
    C.与无风险资产的组合构成资本市场线
    D.包含无风险证券

    答案：C
    解析：
    资本市场线包含了所有风险资产投资组合与无风险资产的组合。当市场达到均衡时，切点即为市场投资组合。

  • 第5题：

    夏普指数是()。

    A:连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B:连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
    C:证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D:连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：
    夏普指数是1966年由夏普提出的，它以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差。夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

  • 第6题：

    从无风险证券F出发的斜线与有效边界相切的切点为证券组合T，关于证券组合T的说法正确的是()。

    A:T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
    B:有效边界FT上的任意证券组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
    C:T在资本资产定价模型中占有核心地位
    D:切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关

    答案：A,B,C,D
    解析：
    有效边界FT上的切点证券组合T具有三个重要的特征：①T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合。②有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合。③切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。正是这三个重要特征决定了切点证券组合T在资本资产定价模型中占有核心地位。

  • 第7题：

    有关资本市场线的表述，最准确的是指（ ）。

    A.无风险资产和有效前沿上的点连接形成的直线
    B.与马科维茨有效前沿相交的一条直线
    C.无风险资产和风险资产的线性组合
    D.与马科维茨有效前沿相切的一条直线

    答案：D
    解析：
    最佳的资本配置线是与马科维茨有效前沿相切的一条直线，这条直线取代了马科维茨有效前沿，成为新的有效前沿，称为资本市场线（capital market line，CML）。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

  • 第8题：

    在收益率-标准差构成的坐标中，夏普比率就是( )。

    A.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    B.在收益率-β值构成的坐标图中连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
    C.证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
    D.在收益率-标准差构成的坐标图中连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得的回报。

  • 第9题：

    市场投资组合是（）

    • A、收益率为正数的资产构成的组合
    • B、包括所有风险资产在内的资产组合
    • C、由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
    • D、一条与有效投资边界相切的直线
    • E、市场上所有价格上涨的股票的组合

    正确答案:B,C

  • 第10题：

    无风险证券对有效边界的影响有（）。

    • A、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域缩小
    • B、现有证券组合可行域较之原有风险证券组合可行域扩大
    • C、具有直线边界
    • D、边界曲度更大

    正确答案:B,C

  • 第11题：

    单选题
    一种无风险资产与风险组合构成的新组合的有效边界为一条（）。
    A

    弧线

    B

    折现

    C

    直线

    D

    不确定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    市场组合（　　）。
    A

    由证券市场上所有流通与非流通证券构成

    B

    只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合

    C

    与无风险资产的组合构成资本市场线

    D

    包含无风险证券


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当有效证券组合中存在无风险证券的时候，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（ ）


    正确答案：√
    无风险证券加入到了组合中，有效边界就转变了上述射线。

  • 第14题：

    关于市场组合，下列说法正确的是()。

    A:由证券市场上所有流通与非流通证券构成
    B:只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
    C:与无风险资产的组合构成资本市场线
    D:与投资者的偏好相关

    答案：C
    解析：
    所有投资者都以市场资产组合作为自己的风险资产投资，这样市场资产组合与无风险资产构成的全部资产组合集合的有效边界就是所有投资者选择自己的资产组合的最佳集合，这个直线型资产组合集合就称为资本市场线。

  • 第15题：

    下列关于资本市场线的表述，错误的是()。

    A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
    C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系
    D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

    答案：C
    解析：
    资本市场线方程系统阐述了有效组合的期望收益率和风险之间的关系（故C项描述错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

  • 第16题：

    市场组合（）。

    A:由证券市场上所有流通与非流通证券构成
    B:只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
    C:与无风险资产的组合构成资本市场线
    D:包含无风险证券

    答案：C
    解析：
    所谓市场组合，是指由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合。一般用M表示市场组合，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。

  • 第17题：

    当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。（　　）


    答案：对
    解析：
    当有效证券组合中存在无风险证券时，引出的射线与可行域的切点为最优风险组合，切点与无风险证券的边线为有效边界。

  • 第18题：

    关于有效前沿，下列说法正确的是( )。

    A、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
    B、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合
    C、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线
    D、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线

    答案：C
    解析：
    若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。

  • 第19题：

    关于有效前沿，下列说法正确的是( )。

    A.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
    B.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合
    C.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线
    D.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线

    答案：C
    解析：
    若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。

  • 第20题：

    市场组合（ ）。

    A.由证券市场上所有流通与非流通证券构成
    B.只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合
    C.与无风险资产的组合构成资本市场线
    D.包含无风险证券

    答案：C
    解析：
    由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的上下边界相切的两条射线所夹角形成的无限区域便是市场组合的可行域。由无风险证券出发并与原有风险证券组合可行域的有效边界相切的射线，便是在现有条件下所有证券组合形成的可行域的有效边界，即市场组合与无风险资产的组合构成资本市场线。

  • 第21题：

    根据一种无风险资产和N种有风险资产作出的资本*市场线是（）

    • A、连接无风险利率和风险资产组合最小方差两点的线
    • B、连接无风险利率和有效边界上预期收益最高的风险资产组合的线
    • C、通过无风险利率那点和风险资产组合有效边界相切的线
    • D、通过无风险利率的水平线
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第22题：

    多选题
    下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。
    A

    除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资

    B

    当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的

    C

    若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消

    D

    风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    市场投资组合是（）
    A

    收益率为正数的资产构成的组合

    B

    包括所有风险资产在内的资产组合

    C

    由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合

    D

    一条与有效投资边界相切的直线

    E

    市场上所有价格上涨的股票的组合


    正确答案： E,C
    解析： 暂无解析

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