假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

题目

假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。

  • A、6.5%
  • B、7.5%
  • C、8.5%
  • D、9.5%
相似考题

1.证券的预期收益率描述的是()。A、证券收益率与指数收益率之间的关系B、市场组合是风险证券的最优组合C、证券的预期收益率是其系统性风险的函数D、由市场组合和无风险资产组成的组合

2.已知某证券无风险利率为5%,市场证券组合预期收益率为10%,β值为1.5,则该证券的预期收益率为()。A.10%B.5%C.7.5%D.12.5%

3.某证券组合的当年平均实收收益率为0．16，当前的无风险利率为0．03，市场组合的预期收益率为0． 12，该证券组合的β值为1．2，那么，该证券组合的詹森指数为( )．A． -0． 022B．0C．0．022D．0．3

4.假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()A、6.5%B、7.5%C、8.5%D、9.5%

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  • 第1题：

    假定某证券无风险利率是5%,市场证券组合预期收益率是10%,β值为1.1,则该证券的预期收益率是()。

    A、8.5%

    B、9.5%

    C、10.5%

    D、7.5%


    参考答案：C

  • 第2题：

    某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为 0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（ ）。

    A．-0.22

    B．0

    C．0.22

    D．0.3


    正确答案：C

  • 第3题：

    当（ ）时，应选择高8系数的证券或组合。

    A．预期市场行情上升

    B．预期市场行情下跌

    C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案：A

  • 第4题：

    当()时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A:市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B:市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C:预期市场行情上升
    D:预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成信放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第5题：

    关于预期收益率、无风险利率、某证券的β值、市场风险溢价四者的关系，下列各项描述正确的是（）。
    A、预期收益率=无风险利率﹣某证券的β值市场风险溢价
    B、无风险利率=预期收益率﹢某证券的β值市场风险溢价
    C、市场风险溢价=无风险利率﹢某证券的β值预期收益率
    D、预期收益率=无风险利率﹢某证券的β值市场风险溢价


    答案：D
    解析：

  • 第6题：

    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）

    • A、8.5%
    • B、9.5%
    • C、10.5
    • D、7.5

    正确答案:B

  • 第7题：

    如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。

    • A、无风险利率
    • B、市场证券组合的预期收益率
    • C、市场证券组合的预期超额收益率
    • D、所考察证券或证券组合的预期收益率

    正确答案:C

  • 第8题：

    假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）

    • A、8%
    • B、7.5%
    • C、8.5%
    • D、10%

    正确答案:D

  • 第9题：

    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。

    • A、8.5%
    • B、9.5%
    • C、10.5%
    • D、7.5%

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
    A

    8.5%

    B

    9.5%

    C

    10.5

    D

    7.5


    正确答案： A
    解析： 证券的预期收益＝5%＋（10%－5%）×0.9＝9.5%

  • 第11题：

    单选题
    假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益率10%，β为0.9，则该证券的预期收益率是（）。
    A

    8.5%

    B

    9.5%

    C

    10.5%

    D

    7.5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
    A

    8%

    B

    7.5%

    C

    8.5%

    D

    10%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当（ ）时，应选择高8值的证券或组合。

    A．预期市场行情上升

    B．预期市场行情下跌

    C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案：D

  • 第14题：

    当（ ）时，市场时机选择者将选择高β值的证券组合。

    A．预期市场行情将上升

    B．预期市场行情将下跌

    C．市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

    D．市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


    正确答案：A

  • 第15题：

    如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5％，某证券的8值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。

    A:85％
    B:50％
    C:10％
    D:5％

    答案：D
    解析：
    本题考查资产风险。证券i的实际收益率比预期大β×Y％=5％×1=5％。

  • 第16题：

    甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    要求：
    （1）计算X股票的预期收益率。
    （2）计算该证券组合的预期收益率。
    （3）计算该证券组合β系数。
    （4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票的预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13%
    （2）该证券组合的预期收益率=40%×13%+30%×10%+30%×8%=10.6%
    （3）该证券组合β系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75
    （4）该证券组合的必要收益率=4%+1.75×（9%-4%）=12.75%
    由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。

  • 第17题：

    当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。

    A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
    B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    C.预期市场行情上升
    D.预期市场行情下跌

    答案：C
    解析：
    证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性。因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

  • 第18题：

    某股票的β系数为1.1，市场无风险利率为5%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（）

    • A、10.5%
    • B、10.8%
    • C、11.2%
    • D、12%

    正确答案:A

  • 第19题：

    当（）时，市场时机选择者将选择高p值的证券组合。

    • A、预期市场行情上升
    • B、预期市场行情下跌
    • C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    • D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    正确答案:A

  • 第20题：

    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）

    • A、证券A被高估
    • B、证券A是公平定价
    • C、证券A的阿尔法值是-1.5%
    • D、证券A的阿尔法值是1.5%

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。
    A

    无风险利率

    B

    市场证券组合的预期收益率

    C

    市场证券组合的预期超额收益率

    D

    所考察证券或证券组合的预期收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    某证券的β值为1.1，且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（  ）。
    A

    5%

    B

    10%

    C

    11%

    D

    85%


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
    A

    6.5%

    B

    7.5%

    C

    8.5%

    D

    9.5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第24题：

    单选题
    按照CAPM模型，若市场组合的预期收益率为13%。无风险收益率为3%，证券A的预期收益率为14%，贝塔值为1.25，则（）
    A

    证券A被高估

    B

    证券A是公平定价

    C

    证券A的阿尔法值是-1.5%

    D

    证券A的阿尔法值是1.5%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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