现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。A、不满足性B、容易满足C、厌恶风险D、爱好风险

题目

现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。

  • A、不满足性
  • B、容易满足
  • C、厌恶风险
  • D、爱好风险
相似考题

1.以下哪些是资产组合理论的假定()。A、投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合B、投资者是不知足的和风险厌恶的C、投资者选择期望收益率最高的投资组合D、投资者选择风险最小的组合

2.马科维兹的均值方差理论认为,投资者是不满足的和厌恶风险的,即投资者总是希望期望收益率越高越好,方差越小越好。()此题为判断题(对，错)。

3.证券投资组合理论的基本假设投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。

4.现代证券组合理论认为，典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的。( )

参考答案和解析
正确答案:A,C
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  • 第1题：

    投资组合理论的基本假设是（ ）。

    A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合

    B．投资者是不知足的和厌恶风险的

    C．投资者总是希望持有有效资产组合

    D．投资者的投资为多个投资期


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有（ ）。
    Ⅰ对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    Ⅱ多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重
    Ⅲ不同投资者因为风险偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    Ⅳ无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅳ项，在相同的风险状态下，相对于其他投资者而言，保守的投资者对风险的增加要求更多的风险补偿，反映在无差异曲线上，保守投资者的无差异曲线更陡峭一些。

  • 第3题：

    （2018年）下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（）。

    A.投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度
    B.不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合
    C.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合
    D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合

    答案：A,B,D
    解析：
    个人的效用偏好与最佳风险资产组合相独立（或称相分离），所以投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度，选项A的说法正确；个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，所以选项B的说法正确；个人对风险的态度仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，最佳市场组合只有M，所以选项C的说法不正确；当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，所以选项D的说法正确。

  • 第4题：

    根据现代组合选择理论，下列说法正确的有()。

    A:不同投资者因为偏好态度不同，会拥有不同的无差异曲线簇
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越大
    C:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    D:多个证券组合可行域的形态不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：A,B,D
    解析：
    C项，无差异曲线的陡峭程度反映了投资者的偏好个性，无差异曲线也陡峭，投资者的风险厌恶程度越高。

  • 第5题：

    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

    A.厌恶风险
    B.喜好风险
    C.厌恶投资
    D.喜好投资

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。知识点：理解均值方差模型的基本思想以及有效前沿、无差异曲线和最优组合的概念；

  • 第6题：

    按投资者对风险的态度划分，投资以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化的客户类型是（　　）。

    A.风险厌恶型
    B.风险偏好型
    C.风险欣赏型
    D.风险中立型

    答案：D
    解析：
    风险中立型投资者期望获得较高收益，但对于高风险也望而生畏；投资者应以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化。

  • 第7题：

    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）

    • A、风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • B、风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合
    • C、投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合
    • D、A和C
    • E、B和C

    正确答案:E

  • 第8题：

    在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

    • A、“不满足假设”
    • B、“风险厌恶假设”
    • C、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    根据投资者对风险的不同态度，可以将投资者分为（  ）。Ⅰ.风险偏好Ⅱ.风险期待Ⅲ.风险中性Ⅳ.风险厌恶
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（  ）的。
    A

    厌恶风险

    B

    喜好风险

    C

    厌恶投资

    D

    喜好投资


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    现代投资组合理论对投资者对于收益和风险态度的假设是（）。
    A

    不满足性

    B

    容易满足

    C

    厌恶风险

    D

    爱好风险


    正确答案： C,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    从资本*市场线上选择资产组合，下列哪些说法正确？（）
    A

    风险厌恶程度低的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    B

    风险厌恶程度高的投资者将比一般风险厌恶者较多投资于无风险资产，较少投资于风险资产的最优组合

    C

    投资者选择能使他们的期望效用最大的投资组合

    D

    A和C

    E

    B和C


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    凹性效用函数代表的是( )型投资者对收益风险的态度。

    A．风险中性

    B．风险喜好

    C．风险厌恶

    D．风险旁观


    参考答案：C
    解析：凹性效用函数表示在期望收益相同的情况下，投资者宁愿选择收益确定性高的投资产品，这是风险规避即风险厌恶者对收益风险的态度。

  • 第14题：

    下列关于投资者对风险的态度的说法中，符合投资组合理论的有（ ）。

    A.不同风险偏好投资者的投资都是无风险资产和最佳风险资产组合的组合
    B.投资者在决策时不必考虑其他投资者对风险的态度
    C.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他风险资产组合
    D.投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合

    答案：A,B,C
    解析：
    投资者个人对风险的态度仅仅影响借入或贷出的资金量，而不影响最佳风险资产组合，选项D错误。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，市场组合优于所有其他组合，市场组合是唯一最有效的风险资产组合，选项C正确。按照分离定理，个人的投资行为可分为两个阶段：先确定最佳风险资产组合，后考虑无风险资产和最佳风险资产组合的理想组合，选项A正确。分离定理在理财方面非常重要，它表明企业管理层在决策时不必考虑每位股东对风险的态度，选项B正确。

  • 第15题：

    根据现代组合理论，下列说法正确的有()。

    A:无差异曲线的陡峭程度不反映投资者的偏好个性
    B:对于不知足且厌恶风险的投资者而言，随着风险水平增加，投资者要求的边际补偿率越来越大
    C:不同投资者因为偏好态度不同，会有不同的无差异曲线簇
    D:多个证券组合可行域的形状不仅与组合内证券的期望收益、风险和相关性有关，还依赖于组合中证券的投资权重

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱

  • 第16题：

    马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。

    A:投资者；总体风险
    B:被投资者；部分风险
    C:投资者；部分风险
    D:被投资者；总体风险

    答案：A
    解析：
    马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

  • 第17题：

    投资组合理论中，风险厌恶投资者是指那些不喜欢波动的投资者，他们为了获得 可能的高收益，愿意承担较高的风险。 ( )


    答案：B
    解析：
    。风险喜好者为了高收益，愿意承担高风险，而风险厌恶者倾向于风 险较低的投资。

  • 第18题：

    下列关于客户风险类型的说法中，正确的有（ ）。

    A.风险厌恶型投资者对待风险态度消极，不愿意为增加收益而承担风险，最在乎安全性，极力回避风险
    B.风险偏好型投资者的投资工具以储蓄存款和政府债券为主
    C.风险偏好型投资者对待风险态度积极，愿意为获取高收益而承担高风险，重视风险分析和规避，不因风险的存在而放弃投资机会
    D.风险中立型投资者投资应以储蓄、理财产品和债券为主，结合高收益的股票、基金和信托投资，优化组合模型，使收益与风险均衡化
    E.风险中立型投资者期望获得较高收益，但对于高风险也望而生畏

    答案：A,C,D,E
    解析：
    风险厌恶型投资者的投资工具以储蓄存款和政府债券等为主，B项表述错误。

  • 第19题：

    根据客户对于零期望收益博弈的态度，将客户划分为（）。

    • A、风险中性型
    • B、风险厌恶型
    • C、风险爱好型
    • D、风险回避型

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    多选题
    根据客户对于零期望收益博弈的态度，将客户划分为（）。
    A

    风险中性型

    B

    风险厌恶型

    C

    风险爱好型

    D

    风险回避型


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    现代投资组合理论的核心思想是（  ）。
    A

    投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营

    B

    对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合

    C

    风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系

    D

    把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列选项中，属于资本资产定价模型基本假设的是（　　）。
    A

    商品市场没有摩擦

    B

    投资者都是价格接受者，且有不同的投资期限

    C

    投资者都是理性的，具有永不满足性和风险厌恶性，都根据Makowitz组合理论来选择最优资产组合

    D

    投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有不同的预期

    E

    以上说法都不正确


    正确答案： B
    解析：
    资本资产定价模型的基本假设为：①投资者都是价格接受者，且投资期限相同；②投资者都是理性的，具有永不满足性和风险厌恶性，都根据Makowitz组合理论来选择最优资产组合；③投资者对风险资产的收益、风险及资产间的相关性具有完全相同的预期；④资本市场没有摩擦。

  • 第23题：

    判断题
    投资组合理论中，风险厌恶投资者是指哪些不喜欢波动的投资者，他们为了获得可能的高收益，愿意承担较高的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 风险喜好者为了高收益，愿意承担高风险，而风险厌恶者倾向于风险较低的投资。

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