在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）A、海默B、维农C、马科维茨D、小岛清

题目

在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）

  • A、海默
  • B、维农
  • C、马科维茨
  • D、小岛清
相似考题

1.马科维茨认为在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合( )。A．实际收益高B．实际收益低C．风险较高D．风险最小

2.马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（ ）。A.高收益率 B.低收益C.高风险 D.代风险

3.马科维茨提出的国际证券投资理论是()。A.古典国际证券投资理论B.国际货币资本投资理论C.资产选择理论D.新古典理论

4.马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。A．越好B．越差C．越难确定D．越应引起关注

更多“在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）A、海默B、维农C、马科维茨D、小岛清”相关问题

  • 第1题：

    在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()

    A.有效组合

    B.风险最低的组合

    C.收益最高的组合

    D.最优投资组合


    参考答案：D

  • 第2题：

    根据马克维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是()。

    A.每种证券与其他证券之间的相互关系

    B.每种证券期望收益率的方差

    C.投资者对每种证券的偏好

    D.每种证券的期望收益率


    正确答案：C

  • 第3题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。

    A.每种证券与其他证券之间的相互关系

    B.每种证券期望收益率的方差

    C.投资者对每种证券的偏好

    D.每种证券的期望收益率


    正确答案：C

  • 第4题：

    现在证券组合理论由美国著名经济学家马科维茨于（ ）年创立。

    A．1950

    B．1951

    C．1952

    D．1953


    正确答案：C

  • 第5题：

    马科维茨投资组合理论的假设条件有()。

    A.证券市场是有效的
    B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    C.投资者都是风险规避的
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：A,C,D
    解析：
    Markowitz做出如下假定：①投资者期望获得最大收益，但他们不喜欢风险，是风险厌恶者。②证券收益率是满足正态分布的随机变量，并且投资者的效用函数是二次函数。③根据第二个假定，可以利用预期收益率和方差(或标准差)来衡量投资者的效用大小，利用方差(或标准差)来衡量证券的风险大小。④投资者建立证券组合的依据是：在既定的收益水平下，使风险最小；或者，在既定的风险水平下，使收益最大。⑤风险与收益相伴而生。投资者在选择收益最高的证券时，可能会面临最大的风险。B项是资本资产定价模型的假设。

  • 第6题：

    以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。

    A.证券市场是有效的
    B.投资者风险厌恶
    C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：C
    解析：

  • 第7题：

    在马科维茨的投资组合分析中，三个假设是指（）。

    • A、市场是有效的
    • B、有价证券价格是真实的
    • C、风险是不可避免的
    • D、风险是可以规避的
    • E、组合是在预期和风险基础上进行的

    正确答案:A,D,E

  • 第8题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。

    • A、每种证券与其他证券之间的相互关系
    • B、每种证券期望收益率的方差
    • C、投资者对每种证券的偏好
    • D、每种证券的期望收益率

    正确答案:C

  • 第9题：

    马柯维茨均值—方差理论假设的实际意义包括（）

    • A、证券价格反映其内在价值
    • B、证券及其组合完全由期望收益率和方差描述
    • C、投资者厌恶风险
    • D、证券组合优劣的判断标准

    正确答案:A,B,D

  • 第10题：

    马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法，正确的是（）。

    • A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
    • B、所有资产都可以在市场上买卖
    • C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合

    正确答案:A

  • 第11题：

    马柯维茨认为，证券投资过程可以分为四个步骤，其排列的顺序依次为（）。 ①计算证券组合的收益率、方差、协方差 ②利用无差异曲线与有效边界的切点确定对最优组合的选择 ③考虑各种可能的证券组合④通过比较收益率和方差决定有效组合

    • A、①②③④
    • B、③①④②
    • C、②①④③
    • D、③①②④

    正确答案:B

  • 第12题：

    单选题
    在国际间接投资领域，主张将证券的收益和风险综合考虑，并为此形成若干种有效证券组合的经济学家是（）
    A

    海默

    B

    维农

    C

    马科维茨

    D

    小岛清


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（ ）。

    A．越好

    B．越差

    C．越难确定

    D．越应引起关注


    正确答案：A
    证券组合即我们通常讲的资产池，其中的资产相关性越小，风险分散得越充分。假如我们买的股票都是银行股，相关系数很大，要么全部上涨，要么就全部下跌，而如果买了银行股、资源股等相关系数小的股票，则可能此涨彼跌，风险分散掉了。通过做这样的题，学员应该学会将复杂的考题转换成身边的一些实践，这样就便于理解和命中。

  • 第14题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是( )。

    A.每种证券与其他证券之间的相互关系

    B.每种证券期望收益率的方差

    C.投资者对每种证券的偏好

    D.每种证券的期望收益率


    答案：C
    解析：通过对每种证券的预期收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合。在确定单个投资者的最优组合时才用到投资者的偏好，本题选C。

  • 第15题：

    现代证券组合理论是由美国著名经济学家马科维茨于（ ）年创立的。

    A．1950

    B．1951

    C．1952

    D．1953


    正确答案：C

  • 第16题：

    马科维茨指出，在同一期望收益前提下，最为有效的投资组合是（　　）。

    A.高收益
    B.低收益
    C.高风险
    D.低风险

    答案：D
    解析：
    投资选择行为就是资产组合过程，即追求与风险相一致的收益。马科维茨的结论是在同一风险水平前提下，高收益率的投资组合最为有效；而在同一期望收益前提下，低风险的投资组合最为有效。

  • 第17题：

    下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

    A.证券市场有效
    B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
    C.投资者都是风险厌恶的
    D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

    答案：B
    解析：

  • 第18题：

    证券组合理论的代表人物是（）

    • A、马克思
    • B、凯恩斯
    • C、法默
    • D、马科维茨

    正确答案:D

  • 第19题：

    资本资产定价理论是在马科维茨投资组合理论基础上提出的，下列不属于其假设条件的是（）。

    • A、资本市场没有摩擦
    • B、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • C、资产市场不可分割
    • D、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平

    正确答案:C

  • 第20题：

    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。

    • A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
    • C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    正确答案:C

  • 第21题：

    在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

    • A、有效组合
    • B、风险最低的组合
    • C、收益最高的组合
    • D、最优投资组合

    正确答案:D

  • 第22题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第23题：

    单选题
    证券组合理论的代表人物是（）
    A

    马克思

    B

    凯恩斯

    C

    法默

    D

    马科维茨


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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