如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。A、等于1B、小于1C、大于1D、等于0

题目

如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。

  • A、等于1
  • B、小于1
  • C、大于1
  • D、等于0
相似考题

1.贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

2.某股票的p系数为1，则( )。A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关

3.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

4.某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%．则该项资产风险收益率将上升【】A． 10%B．4%C．8%D．5%

更多“如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资”相关问题

  • 第1题：

    如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（ ）。

    A.等于1 B.小于1

    C.大于1 D.等于0


    正确答案：C

    　　［解析］β＝1，表明单项资产的系统风险与市场投资组合的风险一致；β﹥1，说明单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险；β﹤1，说明单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险。

  • 第2题：

    关于β系数，下列说法不正确的是( )。

    A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

    B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

    C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

    D．当β系数为0时，表明该资产没有风险


    正确答案：D
    解析：单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知，A的说法正确。某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(RM—RF)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝(RM—RF)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，B的说法正确。根据β系数的定义式可知，C的说法正确。β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明没有非系统风险。所以，D的说法不正确。

  • 第3题：

    下列关于β系数的表述正确的是( )。

    A．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数

    B．β＝某种资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C．单项资产的β系数反映的是单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    D．β系数越大，说明非系统性风险越大


    正确答案：ABC
    解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，即单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度，也称为系统风险指数。其计算公式为：β＝某项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率。投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重。β系数衡量的是系统风险，不是非系统风险，所以，D的说法不正确。

  • 第4题：

    如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险。则可以判定该项资产的β值（ ）。

    A．等于1

    B．小于1

    C．大于1

    D．大于O


    正确答案：C
    β＝1，表明单项资产的系统风险与市场组合的风险一致；β>1，说明单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险；β<1，说明单项资产的系统风险小于整个市场组合的风险。

  • 第5题：

    如果某股票的B系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10％时，该股票的收益率上涨（ ）。

    A.10％
    B.20％
    C.大于10％
    D.大于20％

    答案：C
    解析：
    如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险是整个市场组合的平均风险的2倍，则当市场组合的风险收益率上涨10％时，该股票的风险收益率上涨20％，因为还有无风险收益率的存在，所以只能说该股票的收益率上涨幅度大于10％。

  • 第6题：

    如果某股票的系统风险等于整个证券市场的系统风险，则可以判定该股票的β值（　）。

    A.等于1
    B.小于1
    C.大于1
    D.等于0

    答案：A
    解析：
    某种证券的β＝1，表明单项资产的系统风险与整个证券市场的风险一致。

  • 第7题：

    如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。

    • A、等于1
    • B、小于1
    • C、大于1
    • D、等于0

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    如果某股票的§系数大于1，则对该股票的系统风险表述正确的是（）
    A

    大于市场组合的系统风险

    B

    小于市场组合的系统风险

    C

    等于市场组合的系统风险

    D

    与市场组合的系统风险的关系不确定


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    下列说法中错误的是（）。
    A

    单项资产的β系数反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    B

    某项资产的β＝某项资产的风险报酬率/市场组合的风险报酬率

    C

    某项资产β＝1说明该资产的系统风险与市场组合的风险一致

    D

    某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升5%，则该项资产的风险收益率上升10%


    正确答案： D
    解析： 某项资产β＝0.5说明如果整个市场投资组合的风险收益率上升10%，则该项资产的风险收益率上升5%。

  • 第10题：

    多选题
    资产的β系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
    A

    某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0

    B

    某资产的β<0，说明此资产无风险

    C

    某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

    D

    某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险


    正确答案： B,A
    解析： 资产的β小于0，即β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益减少。

  • 第11题：

    单选题
    如果某单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险，则可以判定该项资产的β值（　　）。[2006年真题]
    A

    等于1

    B

    小于1

    C

    大于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析：
    β＝1，表明单项资产的系统风险与市场投资组合的风险情况一致；β＞1，说明单项资产的系统风险大于整个市场投资组合的风险；β＜1，说明单项资产的系统风险小于整个市场投资组合的风险。

  • 第12题：

    单选题
    若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。
    A

    该股票的市场风险大于整个股票市场组合的系统风险

    B

    该股票的市场风险小于整个股票市场组合的系统风险

    C

    该股票的市场风险等于整个股票市场组合的系统风险

    D

    该股票的市场风险与整个股票市场组合的系统风险无关


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    当某项资产的β系数为1时，下列说法正确的是( )。

    A．该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化

    B．该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致

    C．该项资产没有风险

    D．如果市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险也上升10%


    正确答案：ABD
    解析：β系数为1，表明该单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例的变化，即该资产的风险情况与市场投资组合的风险情况一致，但并不代表该项资产没有风险。

  • 第14题：

    有关单项资产的β系数的下列叙述正确的有( )。

    A．反映单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度

    B．当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化

    C．当β＝1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%

    D．当β＝0.5时，该单项资产的风险报酬率是整个市场组合的风险报酬率的0.5倍


    正确答案：ABCD
    解析：单项资产的β系数是指可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间变动关系的一个量化指标，即单项资产所含的系统风险对市场组合平均风险的影响程度，也称为系统风险指数。计算公式为β＝某种资产的风险报酬率／市场组合的风险报酬率，由此可知A、D的说法正确；当β＝1时，表示单项资产的收益率与市场平均收益率呈相同比例变化，其风险情况与市场投资组合的风险情况一致；当β=1.5时，若整个市场投资组合的风险收益上升10%，则该单项资产的风险收益将上升15%。所以，B、C的说法正确。

  • 第15题：

    如果某项目的β系数大于1，说明该项目的风险收益大于整个市场的风险收益。()


    答案：正确

  • 第16题：

    按照CAPM的说法，可以推出（）

    A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
    B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
    D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：C
    解析：
    B项说明，该资产与市场波动相反。

  • 第17题：

    如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险大于整个市场组合的平均风险，则当市场组合的收益率上涨10%时，该股票的收益率上涨()。

    A.10%
    B.20%
    C.大于10%
    D.大于20%

    答案：C
    解析：
    如果某股票的β系数为2，意味着该股票风险是整个市场组合的平均风险的2倍，则当市场组合的风险收益率上涨10%时，该股票的风险收益率上涨20%，因为还有无风险收益率的存在，所以只能说该股票的收益率上涨幅度大于10%。

  • 第18题：

    如果某股票的§系数大于1，则对该股票的系统风险表述正确的是（）

    • A、大于市场组合的系统风险
    • B、小于市场组合的系统风险
    • C、等于市场组合的系统风险
    • D、与市场组合的系统风险的关系不确定

    正确答案:A

  • 第19题：

    资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。

    • A、某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0
    • B、某资产的β<0，说明此资产无风险
    • C、某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险
    • D、某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    单选题
    组合投资随着证券种类的增多，则该项组合投资风险（　　）。
    A

    大于市场平均风险

    B

    小于市场平均风险

    C

    接近市场平均风险

    D

    等于市场平均风险


    正确答案： C
    解析：
    在组合投资中，随着证券总数的增加，非系统性风险是可以消除的，并趋于市场的平均风险，系统性风险是不能消除的，因此该项组合投资总风险趋向市场平均风险。

  • 第21题：

    多选题
    下列有关单项资产β系数的表述正确的有（　　）。
    A

    某单项资产的β系数可以反映该单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

    B

    某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的全部风险对市场组合平均风险的影响程度

    C

    某单项资产的β系数等于该种资产与市场组合的相关系数乘以该资产的标准离差与市场标准离差的比值

    D

    某单项资产的β系数等于该资产与市场资产组合的协方差除以市场资产组合的方差


    正确答案： D,B
    解析：
    B项，β系数只能衡量系统风险，而不是全部风险，所以应该是某单项资产的β系数可以反映该单项资产所含有的系统风险对市场组合平均风险的影响程度。

  • 第22题：

    多选题
    资产的β系数是衡量系统风险大小的重要指标，下列表述正确的有（）。
    A

    某资产的β=0，说明该资产的系统风险为0

    B

    某资产的β<0，说明此资产无风险

    C

    某资产的β=1，说明该资产的系统风险等于整个市场组合的平均风险

    D

    某资产的β>0，说明该资产的市场风险大于整个市场组合的平均风险


    正确答案： C,B
    解析： 资产的β系数小于0，即β系数为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益减少，选项B错误。某资产的β>1，说明该资产的市场风险大于市场组合的平均风险，如果β>0，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈同向变化，选项D错误。

  • 第23题：

    单选题
    如果某单项资产的系统风险大于整个市场组合的风险，则可以判定该项资产的β值（）。
    A

    等于1

    B

    小于1

    C

    大于1

    D

    等于0


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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