欧式买权的时间溢价总是正的，而且距到期时间越大，时间溢价越大。

题目

欧式买权的时间溢价总是正的，而且距到期时间越大，时间溢价越大。

相似考题

1.如果期权已经到期，则下列结论成立的有（ ）。A.时间溢价为0B.内在价值等于到期日价值C.期权价值等于内在价值D.期权价值等于时间溢价

2.期权的时间价值,是指期权价值超过内在价值的部分。离到期时间越远,价值波动的可能性越大,期权的时间价值越大。()此题为判断题(对，错)。

3.下列关于期权价值的表述中，错误的有（ ）。 A.处于虚值状态的期权，虽然内在价值不为正，但是依然可以以正的价格出售 B.只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零 C.期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大 D.期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化

4.下列说法正确的有（ ）。A．标的物的市场价格和执行价格越接近，期权的时间价值越大。B．距离到期日所剩时间越多，时间价值越大。C．越接近到期日，时间价值的减少速度就越快。D．期权的实值越大，时间价值也越大

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“欧式买权的时间溢价总是正的，而且距到期时间越大，时间溢价越大。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于期权价值的表述中，正确的有（ ）。 A.期权价值由内在价值和时间溢价构成 B.期权的内在价值就是到期日价值 C.期权的时间价值是“波动的价值” D.期权的时间溢价是一种等待的价值


    正确答案：ACD
    期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值，由内在价值和时间溢价构成，期权价值一内在价值+时间溢价。由此可知，选项A的说法正确。内在价值的大小取决于标的资产的现行市价与期权执行价格的高低。内在价值不同于到期日价值，期权的到期日价值取决于“到期日”标的资产市价与执行价格的高低，只有在到期日，内在价值才等于到期日价值。所以，选项8的说法不正确。时间溢价有时也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，而货币的时间价值是时间的“延续价值”，由此可知,选项C的说法正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，如果已经到了到期时间，期权的时间溢价为零，因为不能再等待了。由此可知，选项D的说法正确。

  • 第2题：

    下列关于时间溢价的表述，错误的有（ ）。

    A．时间溢价有时也称为“期权的时间价值”

    B．期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念

    C．时间溢价是“波动的价值”

    D．如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0


    正确答案：B
    时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价也就越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。  
    【该题针对“影响期权价值的因素”知识点进行考核】 

  • 第3题：

    下列关于期权时间溢价的表述，正确的有（　　）。

    A.时间溢价有时也称为“期权的时间价值”
    B.期权的时间溢价与货币时间价值是相同的概念
    C.时间溢价是“波动的价值”
    D.如果期权已经到了到期时间，则时间溢价为0

    答案：A,C,D
    解析：
    时间溢价也称为“期权的时间价值”，但它和“货币的时间价值”是不同的概念，时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价也就越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续得越长，货币的时间价值越大。

  • 第4题：

    下列关于债券价值的说法中，正确的有（ ）。

    A.当市场利率高于票面利率时，债券价值高于债券面值
    B.当市场利率不变时，随着债券到期时间的缩短，溢价发行债券的价值逐渐下降，最终等于债券面值
    C.当市场利率发生变化时，随着债券到期时间的缩短，市场利率变化对债券价值的影响越来越小
    D.当票面利率不变时，溢价出售债券的计息期越短，债券价值越大

    答案：B,C,D
    解析：
    当市场利率高于票面利率时，债券价值低于债券面值，此时债券应该折价发行，所以选项A的说法不正确。

  • 第5题：

    债券到期收益率小于票面利率， 该债券将按照 （），发行后随到期时间临近， 该债券 （）

    A.折价发行，减少折价
    B.折价发行，增加折价
    C.溢价发行，减少溢价
    D.溢价发行，增加溢价

    答案：C
    解析：
    溢价债券，票面利率高于到期收益率，到期日债券按面值兑付，溢价减少

  • 第6题：

    下面关于期权的时间价值的说法，不正确的是（）。

    • A、距到期日越近，欧式期权的时间价值越大
    • B、距到期日越近，美式期权的时间价值越大
    • C、理论上，在到期日，期权的时间价值最大
    • D、时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。

    • A、其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大
    • B、随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0
    • C、认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性
    • D、期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念

    正确答案:D

  • 第8题：

    有违约风险的公司债券的风险溢价必须为负，违约风险越大，风险溢价越低。


    正确答案:错误

  • 第9题：

    判断题
    欧式买权的时间溢价总是正的，而且距到期时间越大，时间溢价越大。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    下列关于美式期权价值的表述中，错误的有（）。
    A

    处于虚值状态的期权，虽然内在价值为零，但是依然可以按正的价格出售

    B

    只要期权未到期并且不打算提前执行，那么该期权的时间溢价就不为零

    C

    期权的时间价值从本质上来说，是延续的价值，因为时间越长，该期权的时间溢价就越大

    D

    期权标的资产价格的变化，必然会引起该期权内在价值的变化


    正确答案： A,D
    解析： 期权价值=内在价值+时间溢价，由此可知，处于虚值状态的期权，虽然内在价值等于0，但是只要时间溢价大于0，期权价值就大于0，所以，选项A的说法正确。期权的时间溢价是一种等待的价值，是寄希望于标的股票价格的变化可以增加期权的价值，因此，选项B的说法是正确的。期权的时间价值是一种"波动的价值"，时间越长，出现波动的可能性就越大，时间溢价也就越大，所以选项C的说法是错误的。不管期权标的资产价格如何变化，只要期权处于虚值状态时，内在价值就为零，所以选项D的说法也是不正确的。

  • 第11题：

    单选题
    下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。
    A

    期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值

    B

    在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大

    C

    如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值

    D

    时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大


    正确答案： A
    解析： 时间溢价是“波动的价值”，时间越长，出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。

  • 第12题：

    多选题
    下列有关期权时间溢价的表述正确的有（）。
    A

    期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值一内在价值

    B

    未来不确定性越强，期权时间溢价越大

    C

    如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值

    D

    时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大


    正确答案： B,C
    解析： 时间溢价是时间带来的“波动的价值”，是未来存在不确定性而产生的价值，不确定性越强，期权时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。

  • 第13题：

    通过分析幂积分函数的性质,可知无限大地层不稳定渗流时__________。

    A、距井越远，压力值越大，压降越小

    B、距井越近，压力值越大，压降越小

    C、时间越长，压力值越大，压降越小

    D、时间越短，压力值越大，压降越小


    参考答案：AD

  • 第14题：

    关于股票期权的说法不正确的是：

    A、 看跌期权的价值不会超过其执行价格

    B、 看涨期权的价值不会超过其标的股票的价值

    C、 对美式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大

    D、 对欧式期权来说，在其他相同的情况下，到期时间越长价值越大

    E、 在没有分红时，美式期权不会被提前执行


    正确答案：
     

  • 第15题：

    如果期权已经到期，则下列结论成立的有（　）。

    A、时间溢价为0
    B、内在价值等于到期日价值
    C、期权价值等于内在价值
    D、期权价值等于时间溢价

    答案：A,B,C
    解析：
    期权的时间溢价是时间带来的“波动的价值”，如果期权已经到期，因为不能再等待了，所以，时间溢价为0，选项A的结论正确；内在价值的大小，取决于期权标的资产的现行市价与期权执行价格的高低，期权的到期日价值取决于“到期日”标的股票市价与执行价格的高低，因此，如果期权已经到期，内在价值与到期日价值相同，选项B的结论正确。由于期权价值等于内在价值加时间溢价，所以到期时，期权价值等于内在价值，因此，选项C的说法正确，选项D的说法错误。
    【考点“期权的内在价值和时间溢价”】

  • 第16题：

    下列有关期权时间溢价的表述中，正确的有（　　）。

    A、期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价=期权价值-内在价值
    B、在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
    C、如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
    D、时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

    答案：A,B,C
    解析：
    时间溢价是“波动的价值”，时间越长出现波动的可能性越大，时间溢价越大。而货币的时间价值是时间“延续的价值”，时间延续的越长，货币的时间价值越大。

  • 第17题：

    关于债券的久期，下列说法正确的有（）。

    • A、息票债券的Macaulay久期小于它们的到期时间
    • B、在到期时间相同的条件下，息票率越大，久期越短
    • C、在息票率不变的条件下，到期时期越长，久期越大
    • D、久期以递减的速度随到期时间的增加而增加
    • E、在其他条件不变的情况下，债券的到期收益率越小，久期越大

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第18题：

    （）获取情报的时间，距所产生情报的时间越远，其价值就越大。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    测量大容量变压器直流电阻时，所需要的充电时间相当长，而且变压器容量越大，所需充电时间越长，这是因为变压器容量越大，线圈对地电容越大，所以所需充电时间越长。（）


    正确答案:错误

  • 第20题：

    多选题
    欧式期权与美式期权的区别主要在于 ( )
    A

    欧式期权允许期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权

    B

    欧式期权只允许期权的持有者在期权到期日行权

    C

    美式期权允许期权的持有者在期权到期日前的任何时间执行期权

    D

    美式期权只允许期权的持有者在期权到期日行权

    E

    欧式期权任何时间都可以行权


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下面关于期权的时间价值的说法，不正确的是（）。
    A

    距到期日越近，欧式期权的时间价值越大

    B

    距到期日越近，美式期权的时间价值越大

    C

    理论上，在到期日，期权的时间价值最大

    D

    时间价值是指期权权利金超出内涵价值的部分


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    关于期权的时间溢价，下列说法错误的是（）。
    A

    其它条件不变，离到期时间越远，时间溢价越大

    B

    随着到期日临近，期权的时间价值逐渐减为0

    C

    认购期权处于虚值状态仍可按正的价格出售是因为标的价格仍具有波动性

    D

    期权时间价值和货币时间价值都是时间越长价值越大，二者是相同的概念


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    如果期权已经到期，则下列表述中正确的有（　　）。
    A

    内在价值与到期日价值相同

    B

    时间溢价为0

    C

    期权价值等于内在价值

    D

    期权价值等于时间溢价


    正确答案： B,C
    解析：
    期权价值＝内在价值＋时间溢价，期权的内在价值是指期权立即执行产生的经济价值。如果现在已经到期，因为已经不能再等待了，时间溢价为零，期权的价值（价格）就只剩下内在价值。

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