β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。

题目

β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）

  • A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
  • B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
  • C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
  • D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
相似考题

1.关于β系数的表述中，正确的是( )。A．若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致B．若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大C．β系数反映股票的全部风险D．投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数

2.关于β系数的表述中，正确的是（ ）。A．若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致B．若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大C．β系数反映股票的全部风险D．投资组合的β系数是单个证券B系数的加权平均数

3.证券市场线以下关于证券市场线的叙述正确的是（ ）。A．证券市场线是用标准差作用风险衡量指标B．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方C．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的到此为下方D．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

4.b系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是( )。A、如果b>1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。B、如果b>1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。C、如果bD、如果b

更多“β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于证券市场线的说法中，正确的有（ ）。
    Ⅰ．如果某证券的价格被低估．则该证券会在证券市场线的下方
    Ⅱ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
    Ⅲ．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
    Ⅳ．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

    A.Ⅰ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ
    C.Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    证券市场线是用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素；如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方。

  • 第2题：

    已知基金F的夏普比率为0．5，证券市场的夏普比率为0．6，则以下说法正确的是()

    A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平
    B.基金F的收益率比整个市场水平好
    C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平
    D.基金F的收益率比整个市场水平差

    答案：A
    解析：
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模其型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高。基金F夏普比率小于市场的夏普比率，故风险调整后的收益要低于整个市场水平，选择A

  • 第3题：

    已知某证券的β系数等于1。则表明该证券（ ）。

    A.无风险
    B.有非常低的风险
    C.与整个证券市场平均风险一致
    D.与整个证券市场平均风险大1倍

    答案：C
    解析：
    考察贝塔系数的含义及其应用。

  • 第4题：

    下列关于证券市场线的叙述正确的有()。
    Ⅰ．证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
    Ⅱ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
    Ⅲ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
    Ⅳ．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，证券市场线是用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素；Ⅲ项，如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方。

  • 第5题：

    下列关于证券市场线的叙述正确的有（　　）。
    Ⅰ 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
    Ⅱ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
    Ⅲ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
    Ⅳ 证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

    A.I、Ⅱ
    B.I、Ⅲ
    C.Ⅱ、IV
    D.Ⅲ、IV

    答案：C
    解析：
    Ⅰ项，证券市场线是用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素；Ⅲ项，如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方。

  • 第6题：

    若某种股票的贝他系数为零，则说明（）

    • A、该股票没有任何风险
    • B、该股票没有非系统性风险
    • C、该股票没有系统性风险
    • D、该股票的风险与整个证券市场的风险一致

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D,E
    解析：

  • 第8题：

    单选题
    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（  ）。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： C
    解析：

  • 第9题：

    多选题
    β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。
    A

    某股票的β系数等于0，说明该证券无风险

    B

    某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险

    C

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险

    D

    某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险

    E

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于证券市场线的叙述正确的有()。 I 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标 Ⅱ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方 Ⅲ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方 IV 证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
    A

    II、IV

    B

    I、II

    C

    I、II、III

    D

    I、III


    正确答案： A
    解析： 证券市场线是用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素，如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于证券市场线的描述，正确的有（　　）。Ⅰ．证券市场线用标准差作为风险衡量指标Ⅱ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅲ．如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方Ⅳ．如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方Ⅴ．证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
    A

    Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅴ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    E

    Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： C
    解析：
    证券市场线用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素。如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方；如果某证券的价格被高估，意味着该证券的期望收益率低于理论水平，则该证券会在证券市场线的下方。

  • 第12题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10%


    正确答案： E,B
    解析：

  • 第13题：

    下列关于证券市场线的描述，正确的有（ ）。
    Ⅰ.证券市场线用标准差作为风险衡量指标
    Ⅱ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
    Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
    Ⅳ.如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方
    Ⅴ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

    A：Ⅲ、Ⅳ
    B：Ⅱ、Ⅳ
    C：Ⅱ、Ⅴ
    D：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    E：Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    证券市场线用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素。如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方；如果某证券的价格被高估，意味着该证券的期望收益率低于理论水平，则该证券会在证券市场线的下方。

  • 第14题：

    已知某证券β系数等于1，则表明证券（ ）。

    A.无风险
    B.有非常低的风险
    C.与整个证券市场平均风险一致
    D.比整个证券市场平均风险大1倍

    答案：C
    解析：
    β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。知识点：掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；

  • 第15题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券：

    A、无风险
    B、有非常低的风险
    C、与整个证券市场平均风险一致
    D、比整个证券市场平均风险大1倍

    答案：C
    解析：
    整个证券市场的β系数为1，某证券的β系数等于1时与整个证券市场平均风险一致。

  • 第16题：

    下列关于证券市场线的叙述正确的有（）。
    Ⅰ.证券市场线是用标准差作为风险衡量指标
    Ⅱ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方
    Ⅲ.如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方
    Ⅳ.证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素

    A、Ⅱ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ
    C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅰ.Ⅲ


    答案：A
    解析：
    证券市场线是用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素；如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方。

  • 第17题：

    如果某股票的系统风险等于整个证券市场的系统风险，则可以判定该股票的β值（　）。

    A.等于1
    B.小于1
    C.大于1
    D.等于0

    答案：A
    解析：
    某种证券的β＝1，表明单项资产的系统风险与整个证券市场的风险一致。

  • 第18题：

    如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。


    正确答案:错误

  • 第19题：

    多选题
    β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）
    A

    如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。

    B

    如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。

    C

    如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。

    D

    如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    若某种股票的贝他系数为零，则说明（）
    A

    该股票没有任何风险

    B

    该股票没有非系统性风险

    C

    该股票没有系统性风险

    D

    该股票的风险与整个证券市场的风险一致


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（    ）。
    A

    β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场

    B

    整个证券市场的β值等于1

    C

    投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    判断题
    如果ß（贝塔系数）值小于1，说明它的风险大于整个证券市场风险水平。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于证券市场线的叙述正确的有()。 Ⅰ 证券市场线是用标准差作为风险衡量指标 Ⅱ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方 Ⅲ 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方 Ⅳ 证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素
    A

    I、Ⅱ

    B

    I、Ⅲ

    C

    Ⅱ、IV

    D

    Ⅲ、IV


    正确答案： D
    解析： Ⅰ项，证券市场线是用贝塔系数作为风险衡量指标，即只有系统风险才是决定期望收益率的因素；Ⅲ项，如果某证券的价格被低估，意味着该证券的期望收益率高于理论水平，则该证券会在证券市场线的上方。

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