利率风险管理的方法有（）A、合理选择利率B、利率掉期C、同一货币计价D、篮子货币E、货币互换

题目

利率风险管理的方法有（）

  • A、合理选择利率
  • B、利率掉期
  • C、同一货币计价
  • D、篮子货币
  • E、货币互换
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1.管理利率风险的有效方法是()。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避

2.贷款风险的种类有()A、信用风险;B、流动性风险;B、利率风险;D、汇率风险;E、管理风险。

3.企业需要管理的主要市场风险有( )。A．利率风险、汇率风险、商品价格风险B．政治风险、操作风险、商品价格风险C．产品风险、利率风险、汇率风险D．环境风险、利率风险、汇率风险

4.利率消毒方法存在的种种问题降低了免疫组合管理的有效性和适用性。按照利率消毒方法投资对利率风险的规避效果远不如非消毒的投资方法。（ ）

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  • 第1题：

    利率风险的管理方法有：

    A.久期管理

    B.缺口管理

    C.结构性套期保值

    D.选择有利的利率

    E.调整借贷期限


    正确答案：ABCDE

  • 第2题：

    下列方法中，属于利率风险管理的方法有()。

    A:做远期外汇交易
    B:缺口管理
    C:做货币衍生产品交易
    D:做利率衍生产品交易
    E:做结构性套期保值

    答案：B,D
    解析：
    利率风险的管理方法主要有：①选择有利的利率；②调整借贷期限；③缺口管理；④持续期管理；⑤利用利率衍生产品交易。选项A、C、E属于汇率风险的管理方法。

  • 第3题：

    银行账户利率风险管理的基础是( )。

    A.利率风险计量
    B.利率风险评估
    C.利率预测
    D.利率风险控制

    答案：C
    解析：
    利率预测是银行账户利率风险管理的基础。

  • 第4题：

    利率风险的管理方法包括（）。

    • A、选择有利的利率
    • B、久期管理
    • C、利用利率衍生产品交易
    • D、缺口管理
    • E、进行结构性套期保值

    正确答案:A,B,C,D

  • 第5题：

    利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？


    正确答案: ①含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。
    ②方法：持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利于的久期缺口策略来规模银行资产与负债的总体利率风险，持续期缺口管理就是银行通过调整负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。

  • 第6题：

    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理

    正确答案:A

  • 第7题：

    问答题
    利率风险管理中持续期缺口管理的含义和方法是什么？

    正确答案： ①含义：持续期缺口管理能够综合反映银行资金配置状态对利率变动的敏感性，以银行净值即股东权益最大化为其管理目标。
    ②方法：持续期缺口管理就是银行通过调整资产与负债的期限与结构，采取对银行净值有利于的久期缺口策略来规模银行资产与负债的总体利率风险，持续期缺口管理就是银行通过调整负债的期限与结构，采取对银行净值有利的持续期缺口策略来规避银行资产与负债的总体利率风险。
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）是一种风险转移型方法，当经济主体面临单一利率风险时可选用这种方法。
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    银行账户利率风险管理的基础是（  ）。
    A

    利率风险计量

    B

    利率风险评估

    C

    利率预测

    D

    利率风险控制


    正确答案： A
    解析：

  • 第10题：

    多选题
    利率风险管理的方法有（）
    A

    合理选择利率

    B

    利率掉期

    C

    同一货币计价

    D

    篮子货币

    E

    货币互换


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    贷款五级分类方法被用于管理（）
    A

    汇率风险

    B

    信用风险

    C

    流动性风险

    D

    利率风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列风险管理方法中，属于汇率风险管理的方法的有()
    A

    进行远期外汇交易

    B

    做利率衍生品交易

    C

    做货币衍生品交易

    D

    缺口管理

    E

    选择有利的货币


    正确答案： E,C
    解析：

  • 第13题：

    贷款五级分类方法被用于管理（ ）。

    A．信用风险

    B．汇率风险

    C．利率风险

    D．流动性风险


    正确答案：A
    本题考查信用风险管理的相关内容。信用风险的管理包括机制管理和过程管理。过程管理又包括三个方面：事前管理、事中管理、事后管理。在事中管理阶段，商业银行要进行贷款风险分类。目前采用的贷款五级分类方法，即把已经发放的贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失等五个等级。

  • 第14题：

    贷款五级分类方法被用于管理()。

    A:信用风险
    B:汇率风险
    C:利率风险
    D:流动性风险

    答案：A
    解析：
    目前，商业银行采用的贷款五级分类方法，即把已经发放的贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五个等级。该方法通常用于管理信用风险。

  • 第15题：

    在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（　　）。

    A. 降低违约风险
    B. 丰富融资渠道
    C. 降低融资成本
    D. 管理汇率风险
    E. 管理利率风险

    答案：B,C,E
    解析：
    互换是指交易双方约定在将来某一时期内相互交换一系列现金流的合约。利率互换是两个交易对手仅就利息支付进行相互交换，可以转移利率风险，交易双方可利用各自在不同利率上的比较优势进行利率互换，有效降低各自的融资成本。D项，货币期货是适应跨境贸易和金融服务的需要而产生的，目的是管理汇率风险。

  • 第16题：

    简述汇率和利率风险管理的方法。


    正确答案: 汇率风险和利率风险都是由于市场价格变化而引起的风险，因此又称市场风险。它主要产生于交易员在各种外汇交易中建立的敞口头寸，头寸越大，市场风险越大。为了规避这类风险可以采取限额管理法。
    一是设定交易限额：
    （1）不同的交易形式设定不同的交易限额；
    （2）不同级别外汇人员的头寸限额不一样。
    二是设定止损点限额：
    （1）对各类外汇人员设定止损点限额；
    （2）对每天各类交易及其总计制定最高亏损限额。

  • 第17题：

    利率风险的传统管理方法有（）

    • A、选择有利的利率形式
    • B、订立特别条款
    • C、利率敏感性缺口管理
    • D、有效持续期缺口管理
    • E、运用衍生工具管理利率风险

    正确答案:A,B,C,D

  • 第18题：

    多选题
    利率风险的管理方法有（）。
    A

    久期管理

    B

    缺口管理

    C

    结构性套期保值

    D

    选择有利的利率

    E

    调整借贷期限


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    问答题
    简述汇率和利率风险管理的方法。

    正确答案： 汇率风险和利率风险都是由于市场价格变化而引起的风险，因此又称市场风险。它主要产生于交易员在各种外汇交易中建立的敞口头寸，头寸越大，市场风险越大。为了规避这类风险可以采取限额管理法。
    一是设定交易限额：
    （1）不同的交易形式设定不同的交易限额；
    （2）不同级别外汇人员的头寸限额不一样。
    二是设定止损点限额：
    （1）对各类外汇人员设定止损点限额；
    （2）对每天各类交易及其总计制定最高亏损限额。
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    问答题
    举例说明使用远期工具管理利率风险的方法

    正确答案：
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    利率风险的管理方法包括()。
    A

    选择有利的利率

    B

    久期管理

    C

    利用利率衍生产品交易

    D

    缺口管理

    E

    进行结构性套期保值


    正确答案： D,C
    解析： 本题考查利率风险的管理方法。利率风险的管理方法有：(1)选择有利的利率；(2)调整借贷期限；(3)缺口管理；(4)久期管理；(5)利用利率衍生产品交易。所以，答案为ABCD。

  • 第22题：

    多选题
    利率风险的传统管理方法有（）
    A

    选择有利的利率形式

    B

    订立特别条款

    C

    利率敏感性缺口管理

    D

    有效持续期缺口管理

    E

    运用衍生工具管理利率风险


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的方法。
    A

    风险分散

    B

    风险转移

    C

    风险规避

    D

    风险对冲


    正确答案： B
    解析：

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