金融机构一般采用（）为信用违约互换提供的标准定义文件和协议文件。A、金融衍生品政策委员会B、美国联邦会计准则委员会C、国际互换与衍生品协会D、国际资本*市场协会

题目

金融机构一般采用（）为信用违约互换提供的标准定义文件和协议文件。

  • A、金融衍生品政策委员会
  • B、美国联邦会计准则委员会
  • C、国际互换与衍生品协会
  • D、国际资本*市场协会
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1.金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生品交易属于股权类产品的衍生工具。

2.金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生品交易属于OTC交易的衍生工具。 （ ）

3.在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR来确定（ ）。A．内部风险资本计提B．内部风险控制C．风险披露D．交易员的业绩

4.在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会都要求金融机构基于VaR来确定( )。A．内部风险资本计提B．内部风险控制C．风险披露D．资产管理水平

参考答案和解析
正确答案:C
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  • 第1题：

    共用题干
    20世纪80年代以来，国际金融市场最重要的创新便是金融衍生品市场的发展。最早出现的是简单的衍生品，如远期、期货、期权、互换等，随后出现了多种复杂产品。20世纪90年代信用衍生品的出现，将金融衍生品市场的发展推向新的阶段。在2007年爆发的美国次贷危机中，信用衍生品如信用违约掉期(CDs)的无序发展对危机的蔓延和恶化起到了推波助澜的作用，其负面效应也开始被意识到。为此，各国政府正在探索更有力的监管措施，以促进金融衍生品市场更平稳、有效运行。根据上述资料，回答下列问题：

    最早出现的一类金融衍生品是()。
    A:金融期货
    B:金融期权
    C:金融远期
    D:金融互换

    答案：C
    解析：
    金融衍生品的特征是杠杆比例高、定价复杂、高风险性和全球化程度高。


    远期合约和期货合约均有避险功能，也可为投机者所用。但二者也存在一定的区别：(1)远期合约在场外交易，而期货合约多在交易所进行。(2)远期合约的交易双方可以按各自的愿望对合约条件进行磋商，合约是非标准化的；而期货合约是标准化合约。


    信用违约掉期(CDs)是最常用的一种信用衍生产品，它规定信用风险保护买方向信用风险保护卖方定期支付固定的费用或一次性支付保险费，当信用事件发生时，卖方向买方赔偿因信用事件所导致的基础资产面值损失部分。CDs只能转移风险不能消灭风险，而且CDs几乎全部是柜台交易，不透明，反而可能累积更大的风险。


    由于信用违约掉期市场上几乎都是柜台交易，缺乏政府监管，没有一个统一的清算和报价系统，也没有保证金要求，市场操作，不透明，给投资者带来了巨大的交易风险。在美国次贷危机爆发后，这一隐患也开始被人们意识到。


    金融远期合约是最早出现的一类金融衍生品，合约的双方约定在未来某一确定日期，按确定的价格买卖一定数量的某种金融资产。

  • 第2题：

    金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交易和信用衍生品 交易属于交易所交易的衍生工具。 （ ）


    答案：B
    解析：
    错。金融机构之间、金融机构与大规模交易者之间进行的各类互换交 易和信用衍生品交易属于OTC交易的衍生工具。

  • 第3题：

    下列关于金融衍生品的表述，正确的有(　)。

    A．金融衍生品交易的主要目的是获利

    B．金融衍生品是一种金融合约

    C．互换一般分为利率互换和期货互换

    D．远期包括利率远期合约和远期外汇合约

    E．金融衍生品的基本种类包括：即期、远期、互换、期权和期货

    答案：B,D
    解析：
    金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期(互换)和期权。金融衍生品还包括具有远期、期货、掉期(互换)和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。互换一般分为利率互换和货币互换。远期包括利率远期合约和远期外汇合约。

  • 第4题：

    信用违约互换（CDS）是信用衍生品合约。（）



    答案：错
    解析：
    在场外市场用来对冲信用债券发行主体违约风险的衍生金融工具还包括信用违约互换（CDS）等。

  • 第5题：

    在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会（ISDA）都要求金融机构基于VaR来确定（）。

    • A、内部风险资本计提
    • B、内部风险控制
    • C、风险披露
    • D、交易员的业绩

    正确答案:A,B,C

  • 第6题：

    国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。

    • A、主协议
    • B、定义文件
    • C、信用支持文档
    • D、交易确认书

    正确答案:A,B,C

  • 第7题：

    金融机构在开展利率互换、远期利率协议等衍生品前，应向交易商协会和交易中心备案的内部风险管理制度应至少包括（）

    • A、风险测算与监控
    • B、内部授权授信
    • C、信息监测管理
    • D、风险报告和内部审计

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    单选题
    从全球来看，场外衍生品市场的（　　）是最大的单个衍生品种类。[2017年6月真题]
    A

    货币互换

    B

    利率互换

    C

    汇率互换

    D

    信用违约互换


    正确答案： C
    解析：
    按基础产品比较，无论在场内还是场外，利率衍生品均是名义金额最大的衍生品种类，场外交易的利率互换占所有衍生品名义金额的半数以上，是最大的单个衍生品种类。

  • 第9题：

    单选题
    金融机构一般采用（）为信用违约互换提供的标准定义文件和协议文件。
    A

    金融衍生品政策委员会

    B

    美国联邦会计准则委员会

    C

    国际互换与衍生品协会

    D

    国际资本*市场协会


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    以下衍生品中不能用来对冲利率产品风险的为（）
    A

    利率互换

    B

    国债期货

    C

    信用违约互换

    D

    利率期权


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    在互换市场中，国际互换商协会（ISDA）制定的主协议具有特殊的制度基础，分别为（），有效维系了国际金融衍生产品市场的平稳发展。
    A

    交易确认书

    B

    单一协议

    C

    瑕疵资产

    D

    终止净额结算


    正确答案： B,C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    国际互换与衍生品协会（ISDA）协议是国际场外衍生产品交易通行的标准协议文本以及附属文件，该协议包括（）。
    A

    主协议

    B

    定义文件

    C

    信用支持文档

    D

    交易确认书


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下()属于金融衍生品。

    A.即期
    B.金融远期
    C.金融期货
    D.金融互换
    E.信用衍生品

    答案：B,C,D,E
    解析：
    金融衍生品合约有金融远期、金融期货、金融期权、金融互换和信用衍生品等。
    即期交易不属于金融衍生品的范围。

  • 第14题：

    在1993年之后的5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会都要求金融机构基于VaR来确定()。

    A:内部风险资本计提
    B:内部风险控制
    C:风险披露
    D:资产管理水平

    答案：A,B,C
    解析：
    巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会以及国际互换与衍生工具协会都要求金融机构基于VaR进行内部风险资本计提、内部风险控制和风险披露。

  • 第15题：

    信用违约互换是境外金融市场较为常见的信用风险管理工具。在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，主要包括（ ）。

    A、信用风险缓释合约
    B、信用风险缓释凭证
    C、信用风险评级制度
    D、其他用于管理信用风险的信用衍生品

    答案：A,B,D
    解析：
    在境内，与信用违约互换具有类似结构特征的工具是信用风险缓释工具，这是利用信用衍生产品来转移、对冲和分离信用风险的技术，主要包括信用风险缓释合约、信用风险缓释凭证及其他用于管理信用风险的信用衍生品。

  • 第16题：

    以下衍生品中不能用来对冲利率产品风险的为（）

    • A、利率互换
    • B、国债期货
    • C、信用违约互换
    • D、利率期权

    正确答案:C

  • 第17题：

    成立于1985年的（），主要致力于促进场外衍生品市场的高效、稳健的发展，建立了强大的金融监管框架，目的在于降低交易对手信用风险，增加市场透明度。

    • A、芝加哥商业交易所
    • B、国际掉期与衍生品协会
    • C、经济合作与发展组织
    • D、国际清算银行

    正确答案:B

  • 第18题：

    根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义，信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此，（）是信用衍生产品。

    • A、信用违约互换
    • B、信用远期
    • C、总收益互换
    • D、信用联系票据

    正确答案:A,B

  • 第19题：

    多选题
    下列衍生金融工具中属于信用衍生品的有（　　）。
    A

    利率互换

    B

    金融期货

    C

    信用固定比例债务债券（CPDO）

    D

    担保债务凭证（CDO）

    E

    信用违约互换（CDS）


    正确答案： E,C
    解析：
    信用衍生品主要包括：①单一产品，如单一名称信用违约互换（CDS）、总收益互换（TRS）、信用联结票据（CLN）及信用价差期权（CSO）等；②组合产品，如指数CDS、担保债务凭证（CDO）、互换期权和分层级指数交易等；③其他产品，如信用固定比例投资组合保险债券（CPPI）、信用固定比例债务债券（CPDO）、资产证券化信用违约互换（ABCDS）等与资产证券化紧密结合的信用衍生产品。

  • 第20题：

    多选题
    根据国际互换和衍生产品协会（ISDA）的定义，信用衍生产品是用来分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称。据此，（）是信用衍生产品。
    A

    信用违约互换

    B

    信用远期

    C

    总收益互换

    D

    信用联系票据


    正确答案： A,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    国际互换与衍生品协会制定了互换交易的（　　）。
    A

    定义文件

    B

    费用标准

    C

    行业标准

    D

    协议范本


    正确答案： A,C
    解析：
    1985年国际互换商协会（简称ISDA）成立，于1993年更名为国际互换与衍生品协会，并制定了互换交易的行业标准、协议范本和定义文件等。

  • 第22题：

    多选题
    金融机构在开展利率互换、远期利率协议等衍生品前，应向交易商协会和交易中心备案的内部风险管理制度应至少包括（）
    A

    风险测算与监控

    B

    内部授权授信

    C

    信息监测管理

    D

    风险报告和内部审计


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    从全球来看，场外交易的()占所有衍生品名义金额的半数以上，是最大的单个衍生品种类.
    A

    汇率互换

    B

    货币互换

    C

    利率互换

    D

    信用违约互换


    正确答案： D
    解析： 从全球来看，场外交易的利率互换占所有衍生品名义金额的半数以上，是最大的单个衍生品种类。

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