Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。A、标的资产价格B、波动率C、无风险利率D、到期时间

题目

Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。

  • A、标的资产价格
  • B、波动率
  • C、无风险利率
  • D、到期时间
相似考题

1.（ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值

2.描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是 A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma

3.金融期权的主要风险指标Delta=（ ）。A.期权价格变化／期权标的证券价格变化 B.期权标的证券价格变化／期权价格变化 C.期权价格变化／无风险利率变化 D.无风险利率变化／期权价格变化

4.下列有关利率影响期权价格的说法不正确的是()。A:利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化B:利率变化不会使期权价格的机会成本变化C:利率变化会引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响D:利率对期权价格的影响是复杂的，应根据具体情况具体分析

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  • 第1题：

    表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Vega值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：B
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第2题：

    （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：B
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

  • 第3题：

    表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第4题：

    （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。

    • A、Delta值
    • B、Gamma值
    • C、Theta值
    • D、Vega值

    正确答案:A

  • 第5题：

    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。

    • A、Delta是可以是正数，也可以是负数
    • B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

    正确答案:D

  • 第6题：

    期权组合的Theta指的是（）。

    • A、投资组合价值变化与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值的变化与股票价格的变动之比

    正确答案:C

  • 第7题：

    外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

    • A、Vega
    • B、Theta
    • C、Gamma
    • D、Delta

    正确答案:A

  • 第8题：

    单选题
    Delta中性是指（）。
    A

    标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化

    B

    组合的Delta值接近为0

    C

    标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化

    D

    每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    （）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。
    A

    Delta值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第11题：

    判断题
    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。()
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（  ）。
    A

    Vega值

    B

    Gamma值

    C

    Rho值

    D

    Theta值


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    （ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。RhO=期权价格的变化/无风险利率的变化。

  • 第14题：

    表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第15题：

    以下哪个说法对delta的表述是正确的（）

    • A、delta可以是正数，也可以是负数
    • B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量
    • C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率
    • D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

    正确答案:A

  • 第16题：

    Delta是用来衡量标的资产价格变动对期权理论价格的影响程度，可以理解为期权对标的资产价格变动的敏感性。（）


    正确答案:正确

  • 第17题：

    期权投资组合Vega指的是（）。

    • A、投资组合价值变动与利率变化的比率
    • B、期权价格变化与波动率的变化之比
    • C、组合价值变动与时间变化之间的比例
    • D、Delta值得变化与股票价格的变动之比

    正确答案:B

  • 第18题：

    Delta中性是指（）。

    • A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
    • B、组合的Delta值接近为0
    • C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
    • D、每买一手看跌期权，同时卖一手标的资产

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    以下哪个说法对delta的表述是正确的（）
    A

    delta可以是正数，也可以是负数

    B

    delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量

    C

    我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率

    D

    即将到期的实值期权的delta绝对值接近0


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    多选题
    下列关于期权性头寸限额的表述中，正确的是（）
    A

    期权性头寸限额属于交易限额的一种

    B

    Delta衡量的是期权价值对基准资产价格的变动率

    C

    Gamma衡量的是Delta对基准资产价格的变动率

    D

    Vega衡量的是期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度

    E

    Theta衡量的是期权临近到期日时价值变化的情况


    正确答案： A,E
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    金融期权的主要风险指标Delta=(   )。
    A

    期权价格变化／期权标的证券价格变化

    B

    期权标的证券变化／期权价格变化

    C

    期权价格变化／无风险利率变化

    D

    无风险利率变化／期权价格变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    Delta是衡量（）的变化引起期权价格变化的程度。
    A

    标的资产价格

    B

    波动率

    C

    无风险利率

    D

    到期时间


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。
    A

    Delta是可以是正数，也可以是负数

    B

    Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量

    C

    我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率

    D

    即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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