由资产人和资产B这两个风险资产构成的投资组合中，资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率，在限制卖空的情形下。下列表述正确的是（）。A、投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率B、投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间C、投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关D、投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

第1题：

第2题：

第3题：

第4题：

答案：B

解析：

如果资产的投资比例存在限制，那么可行投资组合集的范围将受到影响。比如一些市场上存在卖空限制，各资产的投资比例不能为负数。此时可行投资组合集将限制在图1中代表资产1和资产2的两点间的部分，因为同时持有两种风险资产的投资组合其预期收益率必然是介于两种风险资产的预期收益率之间。

第5题：

第6题：

第7题：

按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。

第8题：

按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。

第9题：

一般情况下，资产配置的过程包括（）

• A、明确投资者收益预期值和风险
• B、确定投资的指导性目标
• C、明确资产组合中包括哪几类资产及所占比例
• D、找出最佳的资产组合
• E、对资产组合的投资成果进行评价

第10题：

第11题：

第12题：

第13题：

第14题：

第15题：

第16题：

第17题：

第18题：

某风险资产组合的预期收益率为18%，无风利率为5%。如果想用该风险资产组合和无风险资产构造一个预期收益率为12%的投资组合，那么投资于无风险资产的比率应为（）。

• A、53.85%
• B、63.85%
• C、46.15
• D、-46.15%

第19题：

无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。

• A、15%
• B、20%
• C、0
• D、17%

第20题：

下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

• A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
• B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
• C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
• D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

第21题：

证券市场线描述的是（）。

• A、证券的预期收益率与其系统风险的关系
• B、市场资产组合是风险性证券的最佳资产组合
• C、证券收益与指数收益的关系
• D、由市场资产组合与无风险资产组成的完整的资产组合

第22题：

第23题：

第24题：