假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A、4.19B、-4.19C、5.39D、-5.39

题目

假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。

  • A、4.19
  • B、-4.19
  • C、5.39
  • D、-5.39
相似考题

1.国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。那么需要卖出（ ）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。A.99 B.146 C.155 D.159

2.假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。 如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。A.4.19 B.-4.19 C.5.39 D.-5.39

3.假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。 投资组合的总β为（）A.1.86 B.1.94 C.2.04 D.2.86

4.9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180 B.222 C.200 D.202

更多“假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β”相关问题

  • 第1题：

    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βS=1.20，βf=1.15，期货的保证金比率为12%。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。
    如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为（）。

    A.4.39
    B.4.93
    C.5.39
    D.5.93

    答案：C
    解析：
    根据β计算公式，投资组合的总β为：0.50*1.20+0.5／12％*1.15=5.39。

  • 第2题：

    某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12％，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的卢值设为β?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（　　）。


    答案：A
    解析：

  • 第3题：

    根据下面资料，回答92-95题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货β=1．20，B=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余l0％的资金做多股指期货。
    投资组合的总β为( )。

    A.1．86
    B.1．94
    C.2．04
    D.2．86

    答案：C
    解析：
    根据β计算公式，投资组合的总β为：0．90×1．20+0．1／12％×l．15=2．04。

  • 第4题：

    根据下面资料，回答76-79题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，β?=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。
    77一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值（　　）。

    A.上涨20．4％
    B.下跌20．4％
    C.上涨18．6％
    D.下跌18．6％

    答案：A
    解析：
    题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。

  • 第5题：

    单选题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常看好后市，将50%的资金投资于股票，其余50%的资金做多股指期货，则投资组合的总β为()。
    A

    4.39

    B

    4.93

    C

    5.39

    D

    5.93


    正确答案： D
    解析： 根据β计算公式，其投资组合的总β为：0．50×1．20+0．5／12%×1．15=5．39。

  • 第6题：

    单选题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为()。
    A

    1.86

    B

    1.94

    C

    2.04

    D

    2.86


    正确答案： D
    解析： 根据β计算公式，其投资组合的总β为：0．90×1．20+0．1／12%×1．15=2．04。

  • 第7题：

    单选题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。如果投资者非常不看好后市，将50%的资金投资于基础证券，其余50%的资金做空股指期货，则投资组合的总β为（）。
    A

    4.19

    B

    -4.19

    C

    5.39

    D

    -5.39


    正确答案： B
    解析： 根据β计算公式，其投资组合的总β为：0．50×1．20-0．5／12%×1．15=-4．19。

  • 第8题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值()。
    A

    上涨20.4％

    B

    下跌20.4％

    C

    上涨18.6％

    D

    下跌18.6％


    正确答案： B
    解析： 题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10％，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨20．4％。

  • 第9题：

    单选题
    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。
    A

    上涨20.4%

    B

    下跌20.4%

    C

    上涨18.6%

    D

    下跌18.6%


    正确答案： B
    解析： 题中，投资组合的总β为2．04，一段时间之后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值就相应上涨了20．4%。

  • 第10题：

    沪深300指数为3000，红利年收益率为1%，无风险年利率为5%（均以连续复利计息），3个月期的沪深300指数期货价格为3010，若不计交易成本，理论上的套利策略为（ ）。①卖空构成指数的股票组合 ②买入构成指数的股票组合 ③卖空沪深300股指期货 ④买入沪深300股指期货。

    A、①③
    B、①④
    C、②③
    D、②④

    答案：B
    解析：
    3个月期的沪深300指数期货价格的理论价格为：3000*e^［（5%-1%）*3/12］=3030.15。 3个月期的沪深300指数期货价格为3010，低于理论价格，因此采用的套利策略为买入沪深300股指期货，卖出对应的股票组合。

  • 第11题：

    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。
    投资组合的总β为（　　）。

    A.1．86
    B.1．94
    C.2．04
    D.2．86

    答案：C
    解析：
    根据β计算公式，其投资组合的总β为：0．90×1．20+0．1／12%×1．15=2．04。

  • 第12题：

    某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的2 值为2 s，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的2 值设为2 ?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总2 值为( )。


    答案：A
    解析：

  • 第13题：

    假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。

    • A、上涨20.4%
    • B、下跌20.4%
    • C、上涨18.6%
    • D、下跌18.6%

    正确答案:A

  • 第14题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。 假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。投资组合的总口为（）。
    A

    1.86

    B

    1.94

    C

    2.04

    D

    2.86


    正确答案： B
    解析： 根据β计算公式，投资组合的总β为：0．90 × 1．20+0．1／12％× 1．15=2．04。

  • 第15题：

    单选题
    国内某证券投资基金股票组合的现值为1. 6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0.9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点，那么需要卖出（）期货合约才能使1.6亿元的股票组合得到有效保护
    A

    99

    B

    146

    C

    155

    D

    159


    正确答案： D
    解析：

  • 第16题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常不看好后市，将50％的资金投资于基础证券，其余50％的资金做空股指期货，则投资组合的总β为()。
    A

    4.19

    B

    -4.19

    C

    5.39

    D

    -5.39


    正确答案： B
    解析： 根据β计算公式，投资组合的总β为：0．50×1．20-0．5／12％×1．15=-4．19。

  • 第17题：

    单选题
    根据下面资料，回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βƒ=1．15，期货的保证金比率为12％。将90％的资金投资于股票，其余10％的资金做多股指期货。据此回答以下四题。如果投资者非常看好后市，将50％的资金投资于股票，其余50％的资金做多股指期货，则投资组合的总β为()。
    A

    4.39

    B

    4.93

    C

    5.39

    D

    5.93


    正确答案： D
    解析： 根据β计算公式，投资组合的总卢为：0．50×1．20+0．5／12％×1．15=5．39。

  • 第18题：

    单选题
    9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3.24亿元，与沪深300指数的β系数为0.9.该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（）手股指期货合约。
    A

    200

    B

    180

    C

    222

    D

    202


    正确答案： B
    解析：

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