下列关于Theta值描述正确的有（）。A、随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的B、随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的C、Theta值反应时间流逝对期权价格的影响D、Theta值反应时间流逝对波动率的影响

题目

下列关于Theta值描述正确的有（）。

  • A、随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的
  • B、随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的
  • C、Theta值反应时间流逝对期权价格的影响
  • D、Theta值反应时间流逝对波动率的影响
相似考题

1.以下关于Theta指标的说法，错误的是（ ）。 A．0是时间经过的风险度量指标 B．无论看涨期权或看跌期权，时间经过都会造成期权理论价值下降 C．期权多头的Theta值为正值，即到期期限减少，期权的价值也相应减少 D．期权空头的Theta值为正值，即对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入

2.期权多头Theta值为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。（ ）

3.下列关于信息的描述正确的有（ ）。

4.下列关于身体结构编码的描述正确的是()。A、一级限定值描述损伤的范围B、二级限定值描述损伤的性质C、三级限定值描述损伤的部位D、以上均正确E、以上均不正确

参考答案和解析
正确答案:A,C
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  • 第1题：

    （ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.Rho值
    D.Theta值

    答案：A
    解析：
    考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Delta=期权价格变化／期权标的证券价格变化。

  • 第2题：

    表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：D
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第3题：

    表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Vega值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：B
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第4题：

    （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：B
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。

  • 第5题：

    （ ）=期权价值变化/波动率的变化。

    A.Vega值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：A
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Vega值指合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。Vega=期权价值变化/波动率的变化。

  • 第6题：

    下列关于Theta的性质的说法不正确的是（）

    A看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值
    会随着到期日的临近而降低。
    B在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。
    C平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。
    D波动率与期权价格成正比
    E期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小



    答案：D,E
    解析：
    (1) 看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。(2) 在行权价附近，Theta的绝对值最大。也就是说，在行权价附近，到期时间变化对期权价值的影响最大。(3) 平价期权（标的价格等于行权价）的Theta是单调递减至负无穷大。

  • 第7题：

    以下希腊字母，说法正确的是（）。

    • A、相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大
    • B、虚值期权的gamma值最大
    • C、对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0
    • D、平值期权Vega值最大

    正确答案:D

  • 第8题：

    关于期权以下说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第9题：

    关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。

    • A、Delta的取值范围为（-1.1）
    • B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大
    • C、在行权价附近，Theta的绝对值最大
    • D、Rho随标的证券价格单调递减

    正确答案:D

  • 第10题：

    Theta值通常为负值，即到期期限减少，期权的价值相应增加。


    正确答案:错误

  • 第11题：

    单选题
    下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    Ⅱ项，Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。

  • 第12题：

    单选题
    以下希腊字母，说法正确的是（）。
    A

    相较实值期权和虚职期权，平值期权theta的绝对值更大

    B

    虚值期权的gamma值最大

    C

    对一认购期权来说，delta在深度实值时趋于0

    D

    平值期权Vega值最大


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.Rho值
    D.Theta值

    答案：D
    解析：
    考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第14题：

    （ ）=期权价值变化/到期时间变化。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.Rho值
    D.Theta值

    答案：D
    解析：
    Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。Theta=期权价值变化/到期时间变化。

  • 第15题：

    （ ）=期权价格的变化/无风险利率的变化。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。RhO=期权价格的变化/无风险利率的变化。

  • 第16题：

    表示无风险利率变化对期权价格的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

    A.Delta值
    B.Gamma值
    C.RhO值
    D.Theta值

    答案：C
    解析：
    金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

  • 第17题：

    以下关于希腊字母说法正确的是( )。

    A.Theta值通常为负
    B.Rho随期权到期趋近于无穷大
    C.Rho随期权的到期逐渐变为0
    D.随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

    答案：A,C
    解析：
    A项，Theta是用来度量期权价格对到期日变动敏感度的。看涨期权和看跌期权 的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。BC两项，Rho是用度量期权价格对利率变动敏感性的。Rho随着期权到期，单调收敛到0。即期权越接近到期，利率变化对期权价值的影响越小。D项，Gamma值衡量Delta值对标的资产40的敏感度。期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至0。

  • 第18题：

    下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

    • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
    • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
    • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
    • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

    正确答案:B

  • 第19题：

    以下关于希腊字母说法正确的是（）。

    • A、Theta值通常为负
    • B、Rho随期权到期趋近于无穷大
    • C、Rho随期权的到期逐渐变为0
    • D、随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

    正确答案:A,C

  • 第20题：

    什么是Theta，有何用途？


    正确答案: T.heta描述期权合约时间价值损耗的快慢程度，表示随着期权剩余期限内每单位时间流逝，期权价格的变化程度。Theta值通常是负的，即期权合约的价值会随着时间的流逝而消失（有些认沽期权的Theta值可能是正的）。Theta值也常被称为期权价格的时间损耗（time decay）。
    对于期权投资者而言，Theta有助于决定期权的持有时间，关于时间损耗的信息可以帮助投资者决定在期权到期日之前什么时间将其持有的期权头寸平仓了结。对于平值期权来说，在期权离到期日较远的时候，时间价值下降比较缓慢，而越临近到期日时，期权时间价值的损耗速度便开始加快。实值和虚值期权则刚好相反，在期权离到期日较远的时候，时间价值下降的速度比平值期权快，而越临近到期日时，时间价值已经将近损耗殆尽，时间价值归零的速度相比平值期权就慢了下来。因此，当投资者买入或卖出期权后，在平仓的时机选择上就要考虑到时间损耗速度的问题。

  • 第21题：

    下列描述权利金与标的资产价格波动性关系的希腊字母是（）。

    • A、Delta
    • B、Gamma
    • C、Vega
    • D、Theta

    正确答案:A

  • 第22题：

    多选题
    下列关于Theta值描述正确的有（）。
    A

    随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的

    B

    随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的

    C

    Theta值反应时间流逝对期权价格的影响

    D

    Theta值反应时间流逝对波动率的影响


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    关于Theta性质的说法错误的是（）
    A

    看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。

    B

    在行权价附近，Theta的绝对值最大

    C

    非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。

    D

    随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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