证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。

题目

证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。

相似考题

1.资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（ ）

2.证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。 （ ）

3.投资组合理论的基本假设是（ ）。A．投资者仅以期望收益率和方差(或标准差)评价单个证券和证券组合B．投资者是不知足的和厌恶风险的C．投资者总是希望持有有效资产组合D．投资者的投资为多个投资期

4.切点订E券组合T的经济意义有 （ ）。 A．所有投资者拥有完全相同的有效边界 B．投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 C．当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 D．所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

参考答案和解析
正确答案:正确
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  • 第1题：

    根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好，确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是（ ）。

    A．证券组合分析法

    B．基本分析法

    C．技术分析法

    D．以上都不是


    正确答案：A

  • 第2题：

    投资者构建证券组合时应考虑所得税对投资收益的影响。


    正确答案：√

  • 第3题：

    按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为（ ）

    A：优化证券组合
    B：有效证券组合
    C：无效证券组合
    D：投资证券组合

    答案：B
    解析：
    有效证券组合的含义：按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

  • 第4题：

    投资者的无差异曲线簇与证券组合可行域有效边界的切点所表示的组合()。

    A:投资者在所有有效组合中，该组合获得最大满意程度
    B:是该投资者的最优证券组合
    C:投资者在所有有效组合中，该组台风险最小
    D:是方差最小组合

    答案：A,B
    解析：
    特定投资者可以在有中组合中选择自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好。无差异曲线位置越靠上，其满意程度越高，因而投资者需要在有效边界上找到一个具有下述特征的有效组合：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线位置最高。这样的有效组合便是他最满意的有效组合，而它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。CD项，有效边界上下边界的交汇点是可行组合中的最小方差组合，该组台风险最小。

  • 第5题：

    以下各项不是切点证券T具有的经济意义的是()。

    A:所有投资者拥有完全相同的有效边界
    B:投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行的投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资，即每个投资者按照各自的偏好购买各种证券，其最终结果是每个投资者手中持有的全部风险证券组合在结构上恰好与切点证券组合T相同
    C:期望收益率可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿
    D:当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合

    答案：C
    解析：
    C项陈述是对证券市场线收益率进行分解后的经济意义的表述，A、B、D三项都是切点证券组合T具有的经济意义。

  • 第6题：

    基本收益稳定性原则的内容包括（）。

    • A、投资者在构建证券组合时应考虑公司现金流量的稳定性
    • B、投资者在构建证券组合时应考虑投资收益的稳定性
    • C、投资者在构建证券组合时应考虑利息收入的稳定性
    • D、投资者在构建证券组合时应考虑股息收入的稳定性

    正确答案:C,D

  • 第7题：

    切点证券组合T的经济意义有（）。

    • A、所有投资者拥有完全相同的有效边界
    • B、投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资
    • C、与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合
    • D、所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界

    正确答案:A,B,C,D

  • 第8题：

    证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。


    正确答案:正确

  • 第9题：

    在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。


    正确答案:错误

  • 第10题：

    下列哪个因素证券组合结构调整的原因（）。

    • A、投资者的预测发生了变化
    • B、把风险降至最低
    • C、投资者改变了对风险和回报的态度
    • D、随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（　　）。
    A

    证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会

    B

    按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合

    C

    最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果

    D

    偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同


    正确答案： B
    解析：
    B项，按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

  • 第12题：

    判断题
    证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。

    A．所有投资者拥有完全相同的有效边界

    B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同

    C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合

    D．上述都对


    正确答案：D

  • 第14题：

    按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为（ ）

    A.优化证券组合
    B.有效证券组合
    C.无效证券组合
    D.投资证券组合

    答案：B
    解析：
    有效证券组合的含义：按照投资者的共同偏好规则，排除投资组合中那些被所有投资者都认为差的组合，把排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

  • 第15题：

    关于证券组合中的概念，下列说法错误的是（　　）。

    A、证券组合的可行域表示所有可能的证券组合，为投资者提供一切可行的组合投资机会
    B、按照投资者的个人偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合
    C、最优证券组合是有效边界和投资者个人特殊的偏好共同决定的结果
    D、偏好不同的投资者，他们的无差异曲线的形状也不同

    答案：B
    解析：
    B项，按照投资者的共同偏好规则，可以排除那些投资者个人认为差的组合，排除后余下的这些组合称为有效证券组合。

  • 第16题：

    马柯威茨资产组合理论认为对()而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合()和收益的贡献。

    A:投资者；总体风险
    B:被投资者；部分风险
    C:投资者；部分风险
    D:被投资者；总体风险

    答案：A
    解析：
    马柯威茨资产组合理论意义在于，他揭示出，对投资者而言，重要的不是单个证券本身的风险大小，而在于该证券对资产组合总体风险和收益的贡献。

  • 第17题：

    证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。


    正确答案:正确

  • 第18题：

    证券组合管理的意义在于（）。

    • A、为各种不同类型的投资者提供在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合
    • B、通过分散化投资，投资者可以获得与自己风险承受能力相当的证券组合
    • C、在一定程度上克服投资管理过程中的随意性和不确定性
    • D、实现风险管理和控制

    正确答案:A,B,C,D

  • 第19题：

    证券组合管理步骤中对投资组合的修正，其原因有（）。

    • A、投资者的预测发生了变化
    • B、把风险降至最低
    • C、投资者改变了对风险和回报的态度
    • D、随着时间的推移，当前证券组合不再是最优组合

    正确答案:A,C,D

  • 第20题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第21题：

    马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。

    • A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
    • B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
    • C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    • D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

    正确答案:B

  • 第22题：

    判断题
    证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    现代投资组合理论的核心思想是（  ）。
    A

    投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化经营

    B

    对于所有投资者，最优的资产组合都是市场资产组合和无风险资产组合

    C

    风险资产的收益与多个共同因素之间存在线性关系

    D

    把多种证券的投资组合看作是一个整体进行分析和度量，然后把投资组合的风险分为系统性风险和非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
    A

    证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均

    B

    证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小

    C

    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

    D

    证券投资组合减少了投资者的投资机会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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