风险溢价的系数又称为（）。A、风险的价格B、β系数C、期望收益率D、方差

题目

风险溢价的系数又称为（）。

  • A、风险的价格
  • B、β系数
  • C、期望收益率
  • D、方差
相似考题

1.用来衡量资产风险最常用的统计指标是（ ）。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数

2.关于风险收益率，以下叙述不正确的有( )。A．风险收益率大，则要求的收益越大B．风险收益率是β系数与方差的乘积C．风险收益率是必要收益率与无风险收益率之差D．风险收益率是β系数与市场风险溢酬的乘积

3.下列指标能够衡量资产的风险的是（ ）。A．收益率的方差B．收益率的标准差C．收益率的期望值D．资产的贝塔系数βE．股票价格总市值

4.实务中用来衡量资产风险最常用的统计指标是( )。A．期望收益率B．收益率的方差C．价格D．相关系数

更多“风险溢价的系数又称为（）。A、风险的价格B、β系数C、期望收益率D、方差”相关问题

  • 第1题：

    关于β系数，下列说法不正确的是( )。

    A．单项资产的夕系数可以反映单项资产收益率与市场上全部资产的平均收益率之间的变动关系

    B．某项资产的β系数；该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率

    C．某项资产的β系数＝该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差

    D．当β系数为0时，表明该资产没有风险


    正确答案：D
    解析：单项资产的夕系数是可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间变动关系的一个量化指标，它表示单项资产收益率的变动受市场平均收益率变动的影响程度。由此可知，A的说法正确。某项资产的风险收益率＝该项资产的β系数×(RM—RF)，市场组合的β＝1，所以，市场组合的风险收益率＝(RM—RF)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，B的说法正确。根据β系数的定义式可知，C的说法正确。β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险，当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明没有非系统风险。所以，D的说法不正确。

  • 第2题：

    根据资本资产定价模型，资产期望收益率由______确定。( )

    A．无风险利率

    B．市场风险溢价

    C．资产权重

    D．贝塔系数

    E．相关系数


    正确答案：ABD

  • 第3题：

    下列统计指标不能用来衡量证券投资风险的是( )。．

    A．期望收益率

    B．收益率的方差

    C．收益率的标准差

    D．收益率的离散系数


    正确答案：A
    A【解析】期望收益率，又称为持有期收益率(HPR)．指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益，不能用来衡量证券投资的风险。

  • 第4题：

    利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。

    Ⅰ．无风险收益率

    Ⅱ．因素的敏感度系数

    Ⅲ．投资者风险偏好

    Ⅳ．对因素具有单位敏感性的因素风险溢价

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    D
    利用套利方程对资产期望收益率的公式为R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf) β1 ，不用投资者风险偏好。

  • 第5题：

    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由系数测. 定的风险溢价。 （ ）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型主要应用于资产估 值、资金成本预算以及资源配置等方面。根据资本 资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风 险利率加上该证券由^系数测定的风险溢价。

  • 第6题：

    在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是（ ）。
    A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
    B.贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
    C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
    D.期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以 降低证券投资的风险而不降低期望收益率
    E.投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价


    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    。E项就是对资本资产定价模型的直观理解。某种金融资产的 期望收益率=无风险资产收益率+该种金融资产的贝塔系数X市场风险溢价，可见个股的风 险补偿是通过计算该股票收益率与市场总体收益率的相关程度，从而按市场风险溢价的一定 比例实现的，即个股风险补偿只是市场风险溢价的一部分，没有额外的溢价。

  • 第7题：

    下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是( )。

    A.风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率
    B.风险报酬率＝标准差/期望值
    C.风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率
    D.风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数

    答案：A
    解析：
    风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率。

  • 第8题：

    有效边界上的风险度量指标是（）。

    • A、收益率的方差
    • B、收益率的标准差
    • C、β系数
    • D、协方差

    正确答案:B

  • 第9题：

    项目总风险可以用（）来衡量。

    • A、期望投资收益率的标准差
    • B、组合的β系数
    • C、市场β系数
    • D、组合的协方差

    正确答案:A

  • 第10题：

    在无风险收益率一定的情况下，决定证券市场线的斜率的因素是（）

    • A、低风险证券的风险溢价
    • B、市场平均风险溢价
    • C、高风险证券的风险溢价
    • D、风险系数

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    项目总风险可以用（）来衡量。
    A

    期望投资收益率的标准差

    B

    组合的β系数

    C

    市场β系数

    D

    组合的协方差


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列有关风险报酬率的计算公式，正确的是（）。
    A

    风险报酬率=风险报酬系数×标准离差率

    B

    风险报酬率=经营期望收益率/风险报酬率

    C

    风险报酬率=风险报酬系数×经营期望收益率

    D

    风险报酬率=标准离差率/风险报酬系数


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    风险溢价的系数又称为（ ）。 A．风险的价格 B．B系数 C．期望收益率 D．方差


    正确答案：A
    考点：掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P345。

  • 第14题：

    下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。

    A．方差

    B．期望收益率

    C．标准差

    D．β贝塔系数


    正确答案：B

  • 第15题：

    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，即（　　）。

    A.无风险资产收益率
    B.市场风险收益率
    C.风险溢价
    D.风险系数

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由B系数测定的风险溢价。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；②[E(rP)-rF]βP，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢债”。它与承担的风险βP的大小成正比。

  • 第17题：

    下列统计指标不能用来衡量证券投资的风险的是( )。
    A.期望收益率 B.收益率的方差
    C.收益率的标准差 D.收益率的离散系数


    答案：A
    解析：
    答案为A。期望收益率，又称为持有期收益率（HPR)，指投资者持有一种理财产品或投资组合期望在下一个时期所能获得的收益率。这仅仅是一种期望值，实际收益很可能偏离期望收益，不能用来衡量证券投资的风险。

  • 第18题：

    风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：

    A.风险溢价
    B.方差的系数
    C.计量的标准差
    D.β系数

    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    任意证券或组合的期望收益率由（）构成。

    • A、市场组合的方差
    • B、无风险利率
    • C、风险溢价
    • D、β系数

    正确答案:B,C

  • 第20题：

    风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：（）

    • A、风险溢价。
    • B、方差的系数。
    • C、计量的标准差。
    • D、β系数。

    正确答案:A

  • 第21题：

    衡量风险的数量指标是（）。

    • A、收益期望值
    • B、协方差
    • C、相关系数
    • D、方差

    正确答案:D

  • 第22题：

    关于β系数，下列说法中正确的是（）。

    • A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
    • B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
    • C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
    • D、当β系数为0时，表明该资产没有风险

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    风险资产的回报率和无风险资产的期望回报率之间的差额是：（）
    A

    风险溢价。

    B

    方差的系数。

    C

    计量的标准差。

    D

    β系数。


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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