现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。

题目

现代市场风险管理需要基本面分析和量化风险分析相结合。

相似考题

1.在量化风险分析中，威胁和漏洞都是来度量整体风险的。

2.下列关于风险管理流程的说法中，不正确的是( )。A．风险识别包括感知风险和分析风险两个环节B．风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势C．风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的D．风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿

3.( )是对风险的规律性进行研究和量化分析。A.风险识别B.风险分析C.风险评价D.风险监测与控制

4.弱式有效市场假设()A、反对技术分析但支持基本面分析B、反对基本面分析但支持技术分析C、反对技术分析和基本面分析D、支持技术分析和基本面分析

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  • 第1题：

    可以直接利用久期分析法进行量化管理的风险包括：（ ）

    A．市场风险

    B．信用风险

    C．流动性风险

    D．操作风险

    E．声誉风险


    正确答案：AC

  • 第2题：

    量化分析法是可以广泛应用于解决证券估值、组合构造与优化、策略制定、绩效评估、风险计量与风险管理问题的分析方法，下列有关量化分析法的说法中错误的是（ ）。

    A、量化分析法是利用统计、数值模拟和其他定量模型进行证券市场相关研究的一种方法
    B、量化分析法直接选取公开的市场数据，采用图表等方法对市场走势作出直观的解释
    C、量化分析法对使用者的定量分析技术要求较高，不易为普通公众所接受
    D、量化分析法往往需要和程序化交易技术相结合，对交易系统的速度和市场数据的精确度有较高要求

    答案：B
    解析：
    该项表述是技术分析法的特性而不是量化分析法的特性。

  • 第3题：

    采用适当的手段和先进的技术，遵守循定性分析和定量分析相结合、静态分析与动态分析相结合、宏观分析和微观分析相结合的原则，估计各种风险的大小，并按照大小顺序依次排列是（）。

    A.风险评价
    B.风险分析
    C.风险预防
    D.风险估计

    答案：D
    解析：

  • 第4题：

    （）是评估已识别风险的影响和可能性的过程，（）是量化分析每一风险的概率及其对项目目标造成的后果。

    • A、定量风险分析；定性风险分析
    • B、定制风险分析；定量风险分析
    • C、定性风险分析；定量风险分析
    • D、定量风险分析；定制风险分析

    正确答案:C

  • 第5题：

    投资组合市场风险日常管理工作主要包括（）

    • A、了解你所负责的投资组合面临的风险
    • B、风险监控报告
    • C、基本面分析
    • D、风险评估
    • E、风险审核

    正确答案:B,D,E

  • 第6题：

    使风险分析定量化是风险管理程序的（）环节。

    • A、风险识别
    • B、风险估测
    • C、风险评价
    • D、选择风险管理技术

    正确答案:B

  • 第7题：

    （）是对风险的规律性进行研究和量化分析。

    • A、风险识别
    • B、风险分析
    • C、风险评价
    • D、风险监测与控制

    正确答案:C

  • 第8题：

    定量风险分析的结果包括（）。

    • A、已量化的风险优先清单
    • B、项目的概率分析
    • C、低优先级风险观察清单
    • D、实现费用和时间目标的概率
    • E、需要补充分析和应对的风险清单

    正确答案:A,B,D

  • 第9题：

    通过风险矩阵分析，识别出高风险和管理薄弱的业务后，需要形成（）

    • A、机构概览
    • B、风险管理现状分析
    • C、风险评估报告
    • D、处罚决定

    正确答案:C

  • 第10题：

    单选题
    弱式有效市场假设（）。
    A

    反对技术分析但支持基本面分析

    B

    反对基本面分析但支持技术分析

    C

    反对技术分析和基本面分析

    D

    支持技术分析和基本面分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    （）是对风险的规律性进行研究和量化分析。
    A

    风险识别

    B

    风险分析

    C

    风险评价

    D

    风险监测与控制


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    定量风险分析是对通过（）进行量化分析。
    A

    风险识别后提出的风险名单

    B

    风险识别后的风险因素

    C

    概率和影响矩阵中的风险

    D

    定性风险分析排出的优先顺序的风险


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险．定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度做出评估．

    A．内部操作风险损失，发生频率

    B．风险管理风险损失，发生环节

    C．内部控制风险损失，发生环节

    D．合规管理风险损失,发生时间


    正确答案：A
    A【解析】银行一般采用定性和定量相结合的方法评估操作风险。定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估。

  • 第14题：

    下列关于风险管理流程的说法，正确的是( )。

    A、风险识别包括感知风险和分析风险两个环节
    B、风险监测既需要监测可量化的关键风险指标的变化和发展趋势，也需要监测不可量化的风险因素的变化和发展趋势
    C、风险管理部门向各部门提供的风险监测报告必须是相同的
    D、风险控制手段包括分散、对冲、转移、规避和补偿
    E、有效识别风险是风险管理的最基本要求

    答案：A,B,D,E
    解析：
    A,B,D,E
    选项A、B、D、E的说法均是正确的，具体可参照考点6风险管理流程的内容。

  • 第15题：

    在风险管理中不仅使风险管理建立在科学的基础上，而且使风险分析定量化的风险管理环节是（）。

    • A、风险估测
    • B、风险识别
    • C、风险评价
    • D、风险管理技术

    正确答案:A

  • 第16题：

    证券公司所面临的风险中最适用于量化分析的是（）

    • A、战略风险
    • B、名誉风险
    • C、操作风险
    • D、市场风险

    正确答案:D

  • 第17题：

    （）使风险分析定量化，为风险管理者进行风险决策、选择最佳管理技术提供科学依据。

    • A、风险识别
    • B、风险估测
    • C、风险评价
    • D、选择风险管理技术

    正确答案:B

  • 第18题：

    （）是指对风险的规律性进行研究和量化分析。

    • A、风险识别
    • B、风险分析
    • C、风险评价
    • D、风险监测与控制

    正确答案:C

  • 第19题：

    定量风险分析是对通过（）进行量化分析。

    • A、风险识别后提出的风险名单
    • B、风险识别后的风险因素
    • C、概率和影响矩阵中的风险
    • D、定性风险分析排出的优先顺序的风险

    正确答案:D

  • 第20题：

    哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。

    • A、VaR
    • B、压力测试
    • C、缺口分析
    • D、久期分析

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    哪种市场风险计量方法是目前量化风险最成熟的手段和应用最广泛的手段（）。
    A

    VaR

    B

    压力测试

    C

    缺口分析

    D

    久期分析


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    使风险分析定量化是风险管理程序的（）环节。
    A

    风险识别

    B

    风险估测

    C

    风险评价

    D

    选择风险管理技术


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    定量风险分析的结果包括（）。
    A

    已量化的风险优先清单

    B

    项目的概率分析

    C

    低优先级风险观察清单

    D

    实现费用和时间目标的概率

    E

    需要补充分析和应对的风险清单


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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