当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩才会经常优于子弹组合。（）

题目

当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩才会经常优于子弹组合。（）

相似考题

1.当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩才会经常优于子弹组合。 （ ）

2.( )是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。A．两极策略B．子弹式策略C．梯式策略D．指数化策略

3.、（　　）是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。A、梯式策略B、子弹式策略C、两极策略D、以上三种均可

4.子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的( )。A.弧度B.斜率C．凸性D.高度

参考答案和解析
正确答案:错误
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  • 第1题：

    ()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。

    A、子弹式策略

    B、两极策略

    C、梯式策略

    D、以上都不对


    参考答案：A

  • 第2题：

    （ ）使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。

    A．两极策略

    B．子弹式策略

    C．梯式策略

    D．指数化策略


    正确答案：B
    常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。

  • 第3题：

    当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。


    正确答案：√

  • 第4题：

    债券投资组合管理中，常用的骑乘收益率曲线策略包括（ ）。
    ①互换策略
    ②子弹式策略
    ③两级策略
    ④梯式策略

    A.①②③④
    B.①②③
    C.①②④
    D.②③④

    答案：D
    解析：
    常用的骑乘收益率曲线策略包括：①子弹式策略（使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点）；②两极策略（将组合中债券的到期期限集中于两极）；③梯式策略（将组合中债券的到期期限进行均匀分布）。

  • 第5题：

    债券组合管理的()，是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点

    A:样式策略
    B:债券互换策略
    C:两级策略
    D:子弹式策略

    答案：D
    解析：
    常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的点，两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极

  • 第6题：

    债券组合管理的（），是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的两极。

    A:两极策略
    B:债券互换策略
    C:子弹式策略
    D:梯式策略

    答案：A
    解析：
    常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点，两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。

  • 第7题：

    到期期限集中于收益率曲线的两极。

    A:子弹式策略
    B:梯式策略
    C:两极策略
    D:债券互换策略

    答案：C
    解析：
    常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点，两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。

  • 第8题：

    收益率曲线即不同期限的（ ）组合而成的曲线。

    A：到期收益率
    B：当期收益率
    C：平均收益率
    D：待有期收益率

    答案：A
    解析：
    描述债券到期收益率和到期期限之间关系的曲线称为收益率曲线。用来描述利率期限结构。

  • 第9题：

    詹森业绩指数涉及的变量有（）。

    • A、无风险利率
    • B、投资组合的收益率
    • C、市场组合的期望收益率
    • D、投资组合的β系数

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    子弹组合是否能够优于两极组合将取决于收益率曲线的（）。

    • A、弧度
    • B、斜率
    • C、凸性
    • D、高度

    正确答案:B

  • 第11题：

    单选题
    詹森指数是指在给出投资组合的β及市场平均收益率的条件下，投资组合收益率超过CAPM预测收益率的部分。如果詹森指数大于0，表明基金的业绩表现（  ）市场基准组合。
    A

    劣于

    B

    等于

    C

    优于

    D

    不确定


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。
    A

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    B

    当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少

    C

    当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    D

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    当收益率曲线很陡时，两级组合的投资业绩经常优于子弹组合的投资业绩。（ ）


    正确答案：×
    当收益率曲线很陡时，子弹组合的投资业绩才会、经常优于两级组合。因此题目论述错误。

  • 第14题：

    假设a,b两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差,如果资产组合a的β系数比资产组合b高,那么根据夏普指数,下列说法正确的是( )

    A．资产组合a的业绩较好

    B．资产组合a和资产组合b的业绩一样好

    C．资产组合b的业绩较好

    D．资产组合a和资产组合b的业绩无法比较


    参考答案：B

  • 第15题：

    下列（　　）不是常用的收益率曲线策略。

    A、水平策略
    B、梯式策略
    C、子弹式策略
    D、两极策略

    答案：A
    解析：
    常用的收益率曲线策包括子弹式策、两极策和梯式策三种。其中，子弹式策是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策则将组合中债券的到期期限集中于两极；梯式策则是将债券到期期限进行均匀分布。

  • 第16题：

    关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）

    A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
    C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    答案：A
    解析：
    当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴不相交

  • 第17题：

    常用的收益率曲线策略包括()。

    A:免疫策略
    B:两极策略
    C:梯式策略
    D:子弹式策略

    答案：B,C,D
    解析：
    常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。

  • 第18题：

    ()是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点。

    A:两极策略
    B:子弹式策略
    C:梯式策略
    D:指数化策略

    答案：B
    解析：
    常用的收益率曲线策略包括子弹式策略、两极策略和梯式策略三种。其中，子弹式策略是使投资组合中债券的到期期限集中于收益率曲线的一点；两极策略则将组合中债券的到期期限集中于两极。

  • 第19题：

    当收益率曲线很陡时，两极组合的业绩经常优于子弹组合的业绩。()


    答案：错
    解析：
    当收益率曲线很陡时，子弹组合的业绩才会经常优于两级组合。因此题中陈述错误。

  • 第20题：

    当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。

    • A、其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）
    • B、资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性
    • C、投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数
    • D、当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择

    正确答案:A

  • 第21题：

    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

    • A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    • C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

    正确答案:A

  • 第22题：

    单选题
    假设X、Y两个资产组合有相同的平均收益率和相同的收益率标准差，如果资产组合X的β系数比资产组合Y高，那么根据夏普比率，下列说法正确的是（）
    A

    资产组合X的业绩较好

    B

    资产组合Y的业绩较好

    C

    资产组合X和资产组合Y的业绩一样好

    D

    资产组合X和资产组合Y的业绩无法比较


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    詹森指数的计算公式为：αJ＝R(＿)i－[R(＿)f＋βiM（R(＿)M－R(＿)f）]，下列各项关于詹森指数的表述，错误的是（　　）。
    A

    詹森指数是一种以资本资产定价模型（CAPM）为基础的评价基金业绩的绝对指标

    B

    詹森指数优于特雷诺指数与夏普指数的地方在于能够告诉我们各基金表现优于基准组合的具体大小

    C

    若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异

    D

    当αJ＜0时，说明基金表现要优于市场指数表现


    正确答案： D
    解析：
    若αJ＝0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。当αJ＞0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当αJ＜0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现。

  • 第24题：

    单选题
    当证券间的相关系数小于1时，分散投资的有关表述中不正确的是（）。
    A

    其投资机会集（有效集）是一条资产组合曲线（可行集）

    B

    资产组合曲线呈下弯状，表明了资产组合风险降低的可能性

    C

    投资组合收益率标准差小于组合内各证券收益率标准差的加权平均数

    D

    当一个资产组合预期收益率低于最小标准差资产组合的预期收益率时，该资产组合将不会被投资者选择


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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