马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。A、当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大B、解的不稳定性C、数据误差带来解的不可靠性D、重新分配的成本高

题目

马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。

  • A、当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大
  • B、解的不稳定性
  • C、数据误差带来解的不可靠性
  • D、重新分配的成本高
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1.现代组合投资理论开端于（ ）。A．马柯威茨的证券组合理论B．艾略特的波浪理论C．罗斯的套利定价理论D．夏普的资产定价理论

2.证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。 （ ）

3.证券组合管理理论最早由经济学家哈理·娄马柯威茨于1952年系统提出。（ ）

4.证券组合管理理论最早由经济学家哈理·马柯威茨于1952年系统提出。（ ）

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  • 第1题：

    组合管理理论最早由哈里·马柯威茨于1962年系统的提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（ ）


    正确答案：×
    组合管理理论最早由马柯威茨于1952年系统的提出。

  • 第2题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论。（ ）


    正确答案：√
    在马柯威茨的均值－方差模型中，在波动率－收益率二维平面上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包含了全部(帕雷托)最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第3题：

    （ ）发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。 A．威廉·夏普 B．凯恩斯 C．马柯威茨 D．希克斯


    正确答案：C
    马柯威茨(1952)发展起了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。

  • 第4题：

    组合管理理论最早由马柯威茨于1962年系统地提出，他开创了对投资进行整体管理的先河。（ ）


    正确答案：×

  • 第5题：

    （ ）年，马柯威茨的学生威廉·夏普提出旨在简化马柯威茨组合理论实际应用的“单因素模型”。

    A．1953

    B．1963

    C．1954

    D．1964


    正确答案：B

  • 第6题：

    1952年，哈理·马柯威茨发表了一篇题为()的论文。这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。

    A:《证券组合策略》
    B:《证券组合选择》
    C:《证券投资分析》
    D:《证券组合理论》

    答案：B
    解析：
    略。

  • 第7题：

    马柯威茨等人的()研究的是风险证券的最优选择。

    A:证券组合理论
    B:期权定价理论
    C:资本资产定价理论
    D:套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马柯威茨等人的证券组合理论研究的是风险证券的最优选择。

  • 第8题：

    ()发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。

    A:马柯威茨
    B:威廉·夏普
    C:约翰·林特耐
    D:凯恩斯

    答案：A
    解析：
    马柯威茨(HarryM.Markowitz,1952)发展了证券组合理论，标志着现代组合投资理论的开端。马柯威茨提出和建立的现代证券投资组合理论，其核心思想是要解决长期困扰证券投资活动的两个根本性问题。

  • 第9题：

    1952年，哈理•马柯威茨发表了一篇题为《证券组合选择》的论文，标志着现代证券组合理论的开端。（）


    正确答案:正确

  • 第10题：

    开创现代组合投资理论的经济学家是（）

    • A、弗兰科尔和罗斯
    • B、威廉·夏普
    • C、艾尔文·费雪
    • D、哈里·马柯威茨

    正确答案:D

  • 第11题：

    《证券组合的选择》一文被认为是投资组合理论的奠基之作，它的作者是（）

    • A、马柯威茨
    • B、索罗斯
    • C、艾略特
    • D、凯恩斯

    正确答案:A

  • 第12题：

    多选题
    马柯威茨投资组合理论的主要缺陷有（）。
    A

    当证券数量较多时，基金输入所要求的估计量非常大

    B

    解的不稳定性

    C

    数据误差带来解的不可靠性

    D

    重新分配的成本高


    正确答案： C,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )


    正确答案：√
    【解析】答案为A。马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。1963年，其助手威廉?夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。

  • 第14题：

    现代投资理论的产生以1952年3月（ ）所发表的《投资组合选择》的著名论文为标志。

    A．哈里.马柯威茨

    B．威廉·夏普

    C．罗斯

    D．法玛


    正确答案：A

  • 第15题：

    现代证券投资组合理论在金融资产投资管理运作中广泛使用，其创建人是( )。

    A、夏普

    B、法默

    C、罗斯

    D、马柯威茨


    答案：D

  • 第16题：

    资本资产定价模型与马柯威茨证券组合理论相比其最大优点是可以检验。 （ ）


    正确答案：×

  • 第17题：

    在投资者只关注()的情况下，马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

    A:期望收益率
    B:期望收益
    C:方差
    D:标准差

    答案：A,C
    解析：
    马柯威茨的投资组合理论是运用期望收益率及其方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性的，所以，投资者只关心期望收益率和方差时马柯威茨的投资组合理论是完全正确的。

  • 第18题：

    在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般不用于判断()。

    A:系统风险大小
    B:总风险大小
    C:政策风险大小
    D:非系统风险大小

    答案：A,B,C
    解析：
    在马柯威茨的投资组合理论中，方差一般用于判断单个证券或证券组合非系统风险的大小。

  • 第19题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第20题：

    证券组合分析的内容主要包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、资本资产定价模型
    • C、循环周期理论
    • D、套利定价模型

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

    • A、均值方差模型
    • B、证券组合的选择
    • C、资本定价模型
    • D、论有效边界

    正确答案:B

  • 第23题：

    单选题
    开创现代组合投资理论的经济学家是（）
    A

    弗兰科尔和罗斯

    B

    威廉·夏普

    C

    艾尔文·费雪

    D

    哈里·马柯威茨


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

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