商业银行流动性应急计划设定的极端情况包括：（）A、流动性短期急剧增加B、流动性临时中断及长期变化C、母行发生流动性危机D、市场大幅震荡，融资成本快速上升

题目

商业银行流动性应急计划设定的极端情况包括：（）

  • A、流动性短期急剧增加
  • B、流动性临时中断及长期变化
  • C、母行发生流动性危机
  • D、市场大幅震荡，融资成本快速上升
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1.商业银行的流动性风险包括()。A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.资产流动性风险D.负债流动性风险E.信用流动性风险

2.不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（　　）之间的关系。A.流动性风险与信用风险 B.流动性风险与市场风险 C.流动性风险与操作风险 D.流动性风险与战略风险

3.商业银行流动性风险预警信号包括（　　）。A. 融资成本大幅上升 B. 零售存款大量流出 C. 盈利水平显著降低 D. 资产快速增长主要来源于临时性 E. 负面的公众报道

4.流动性风险的外部因素包括（　　）。A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭 B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金 C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机 D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导 E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高

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  • 第1题：

    下列属于流动性风险内部因素的有( )。

    A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险
    B.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现全流
    C.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭
    D.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机
    E.银行集团独立经营的附属机物过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导

    答案：A,B
    解析：
    选项A、B属于流动性风险的内部因素，选项C、D、E属于流动性风险的外部因素。

  • 第2题：

    下列关于流动性风险管理的说法中，正确的有()。

    A.银行应加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度
    B.银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况下履行支付义务的能力
    C.商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额
    D.银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额
    E.商业银行要制订有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额，并保证每一期限内的现金流错配净额低于现金流期限错配限额。商业银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额。商业银行应加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度。商业银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况下履行其支付义务的能力。商业银行要制订有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求。

  • 第3题：

    商业银行的流动性风险包括()。

    A:市场流动性风险
    B:融资流动性风险
    C:资产流动性风险
    D:负债流动性风险
    E:信用流动性风险

    答案：A,B
    解析：

  • 第4题：

    银监会发现（）等情况时，应当及时分析其对商业银行融资能力的影响。

    • A、优质流动性资产变现能力下降
    • B、融资成本提高
    • C、市场流动性紧张
    • D、融资成本降低
    • E、优质流动性资产变现能力提高

    正确答案:A,B,C

  • 第5题：

    流动性风险分类包括（）。

    • A、融资流动性风险
    • B、市场流动性风险
    • C、再融资流动性风险
    • D、平仓流动性风险

    正确答案:A,B

  • 第6题：

    流动性需求可以被分为（）。

    • A、短期流动性需求
    • B、长期流动性需求
    • C、周期流动性需求
    • D、临时流动性需求

    正确答案:A,B,C,D

  • 第7题：

    流动性风险可以分为融资流动性风险和（）流动性风险。

    • A、经营
    • B、市场
    • C、管理
    • D、临时

    正确答案:B

  • 第8题：

    流动性风险的定量分析包括（）

    • A、检查银行信用及银行存款结构的变化情况
    • B、评价大额融资的风险水平
    • C、确定流动性资金来源是否满足当前和潜在需求
    • D、检查流动性应急计划
    • E、检查银行同业存款的风险暴露

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第9题：

    多选题
    银监会发现（）等情况时，应当及时分析其对商业银行融资能力的影响。
    A

    优质流动性资产变现能力下降

    B

    融资成本提高

    C

    市场流动性紧张

    D

    融资成本降低

    E

    优质流动性资产变现能力提高


    正确答案： C,A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    根据《商业银行流动性风险管理办法》，流动性风险管理政策和程序主要包括（  ）。
    A

    压力测试

    B

    应急计划

    C

    流动性风险限额管理

    D

    融资管理

    E

    现金流测算和分析


    正确答案： A,C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    商业银行流动性应急计划设定的极端情况包括：（）
    A

    流动性短期急剧增加

    B

    流动性临时中断及长期变化

    C

    母行发生流动性危机

    D

    市场大幅震荡，融资成本快速上升


    正确答案： D,A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    流动性风险的定量分析包括（）
    A

    检查银行信用及银行存款结构的变化情况

    B

    评价大额融资的风险水平

    C

    确定流动性资金来源是否满足当前和潜在需求

    D

    检查流动性应急计划

    E

    检查银行同业存款的风险暴露


    正确答案： E,D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下关于流动性风险管理的表述，正确的有（ ）。

    A、银行应加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度
    B、银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况
    下履行其支付义务的能力
    C、银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性
    D、银行应加强负债品种、期限、交易对手、币种、融资抵(质)押品和融资市场等的集中度管理，适当设
    置集中度限额
    E、商业银行要制定有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    本题考查流动性风险管理。以上选项均正确。

  • 第14题：

    商业银行流动性风险预警信号包括（）。

    A:盈利水平显著降低
    B:负面的公众报道
    C:零售存款大量流出
    D:资产快速增长主要来源于临时性大宗融资
    E:融资成本大幅上升

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    AD选项属于内部信号；B选项属于外部信号；CE选项属于融资信号。

  • 第15题：

    下列关于流动性风险的说法，错误的是()

    A:当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债
    B:流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险
    C:流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响
    D:资产变现能力越强，流动性风险相应越低

    答案：C
    解析：
    流动性风险既可能来自商业银行的资产负债期限错配，以及信用风险、市场风险等其他类别风险向流动性风险的转化，也可能来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响，即由于外部融资市场深度不足或市场动荡，导致商业银行无法及时以合理价格变现或抵押资产以获得流动性支持。

  • 第16题：

    流动性应急计划主要包括（　）。

    • A、提高流动性管理的预见性
    • B、危机处理方案
    • C、弥补现金流量不足的工作程序
    • D、建立多层次的流动性屏障
    • E、通过金融市场控制风险

    正确答案:B,C

  • 第17题：

    公司财务管理部为流动性应急小组的协调工作机构，主要职责不包括（）。

    • A、指定专人接收和处理公司总部及系统各级分支机构上报的可能引发流动性危机的突发事件的报告
    • B、组织相关部门评估突发事件对公司流动性的影响，判定是否属于流动性危机，并向流动性应急小组组长报告流动性危机
    • C、调动、组织、安排相关部门和人员执行流动性应急小组通过的流动性危机应急方案
    • D、承办流动性应急小组的具体事务

    正确答案:C

  • 第18题：

    商业银行应当对流动性风险实施（），根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况设定流动性风险限额。

    • A、双层审核
    • B、垂直管理
    • C、限额管理
    • D、责权明晰

    正确答案:C

  • 第19题：

    不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险，这反映了商业银行（）之间的关系。

    • A、流动性风险与信用风险
    • B、流动性风险与市场风险
    • C、流动性风险与操作风险
    • D、流动性风险与战略风险

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    货币市场工具主要是（  ）证券。
    A

    长期性、高流动性

    B

    长期性、低流动性

    C

    短期性、高流动性

    D

    短期性、低流动性


    正确答案： A
    解析：

  • 第21题：

    多选题
    流动性风险的外部因素有（  ）。
    A

    宏观经济形势或政策发生变化

    B

    外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现波动

    C

    交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度

    D

    银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导

    E

    同业机构授信政策的变化，导致在银行间市场上融资困难或融资成本提升


    正确答案： E,A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    商业银行流动性风险预警信号包括(      )。
    A

    融资成本大幅上升

    B

    零售存款大量流出

    C

    盈利水平显著降低

    D

    资产快速增长主要来源于临时性

    E

    负面的公众报道


    正确答案： C,B
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    流动性需求可以被分为（）。
    A

    短期流动性需求

    B

    长期流动性需求

    C

    周期流动性需求

    D

    临时流动性需求


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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