计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

题目

计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。

  • A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
  • B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
  • C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
  • D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
  • E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
相似考题

1.VaR的参数选择和影响参数的因素有什么?

2.对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。 A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等 B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定 C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小 D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大

3.对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

4.在使用晶体管时应注意要注意查的参数为()值,使用()、()等。

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  • 第1题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第2题：

    （ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。

    A.参数法
    B.蒙特卡洛模拟法
    C.历史模拟法
    D.最小二乘法

    答案：B
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第3题：

    计算VaR值的参数选择应注意的有()。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确；一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误；如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误；如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

  • 第4题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的是（　　）。

    A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
    B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    答案：A,D
    解析：
    选项A，VaR的计算涉及置信水平和持有期；选项B，一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加；选项C，如果模型是采用决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高；选项D，如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。选项E，如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短。

  • 第5题：

    （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

    • A、参数法
    • B、历史模拟法
    • C、蒙特卡洛模拟法
    • D、算术平均法

    正确答案:C

  • 第6题：

    计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（　）。

    • A、VaR的计算涉及置信水平和持有期
    • B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
    • C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
    • D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
    • E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    VaR的计算方法通常分为三种，参数方法、（）和蒙特卡罗模拟法。

    • A、压力测试法
    • B、估值模型法
    • C、历史模拟法
    • D、敏感性分析法

    正确答案:C

  • 第8题：

    问答题
    VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？

    正确答案：   计算VaR必须确定时间段和置信水平两个关键参数。
    （1）时间段：是指VaR的时间范围，时间范围越长，资产价格的波动性也越大。选择时间段一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。
    （2）置信水平：并非越高越好，而是要依赖于对VaR验证的需要、内部风险资本需求、监管要求、不同机构之间比较的需要。
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    (   )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。
    A

    参数法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    最小二乘法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    填空题
    在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。

    正确答案： 持有期,置信区间
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

  • 第12题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

  • 第13题：

    商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（ ）。

    A.参数法
    B.历史模拟法
    C.情景分析法
    D.蒙特卡洛模拟法

    答案：C
    解析：
    目前，商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第14题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第15题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第16题：

    下列说明何者是错的：（）。

    • A、VaR模型的估计应该逐日进行
    • B、VaR模型采用99%的置信水平
    • C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间
    • D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

    正确答案:C

  • 第17题：

    在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。


    正确答案:持有期；置信区间

  • 第18题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第19题：

    对于欧式看涨期权多头，Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    单选题
    (  )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
    A

    参数法

    B

    蒙特卡洛模拟法

    C

    历史模拟法

    D

    最小二乘法


    正确答案： D
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    （）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
    A

    参数法

    B

    历史模拟法

    C

    蒙特卡洛模拟法

    D

    算术平均法


    正确答案： A
    解析： 蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

  • 第22题：

    多选题
    计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。
    A

    VaR的计算涉及置信水平和持有期

    B

    一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少

    C

    如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低

    D

    如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

    E

    如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长


    正确答案： A,B
    解析： VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用采决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

  • 第23题：

    多选题
    计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（　）。
    A

    VaR的计算涉及置信水平和持有期

    B

    一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少

    C

    如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低

    D

    如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

    E

    如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长


    正确答案： D,C
    解析： VaR的计算涉及置信水平和持有期，所以A项正确;一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加，所以B项错误;如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取高，所以C项错误;如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性。如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该短，所以D项正确，E项错误。

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