系统性风险理论

题目

系统性风险理论

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1.对投资管理者而言，以多元化投资组合来有效降低( )是证券组合分析的理论基础。A．系统性风险B．非系统性风险C．信用风险D．经济风险

2.按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销

3.证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。A、降低系统性风险B、降低非系统性风险C、增加收益D、增加风险

4.根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。()

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  • 第1题：

    根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为（ ）。

    A．系统性风险

    B．非系统性风险

    C．偶然性风险

    D．经常性风险


    正确答案：AB
    根据现代证券组合理论，股票市场的风险分为系统性风险和非系统性风险两类。(P237)

  • 第2题：

    按照证券组合理论，随着资产种类在组合中数量的增加，不能有效地降低( )

    A．系统性风险

    B．非系统性风险

    C．总风险

    D．行业风险


    正确答案：A

  • 第3题：

    证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
    A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险
    C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益


    答案：A,C,D
    解析：
    。证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统性风险。

  • 第4题：

    以下属于说法一致的是（）。

    • A、市场风险，不可分散风险
    • B、市场风险，非系统性风险
    • C、不可分散风险，非系统性风险
    • D、系统性风险，非系统性风险

    正确答案:A

  • 第5题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。

    • A、降低系统性风险
    • B、降低非系统性风险
    • C、增加系统性收益
    • D、增加非系统性收益

    正确答案:B

  • 第6题：

    β值衡量的风险是（）

    • A、系统性风险
    • B、非系统性风险
    • C、有时是系统性风险，有时是系统性风险
    • D、既不是系统性风险，也不是非系统性风险

    正确答案:A

  • 第7题：

    资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。

    • A、宏观经济形势变动风险
    • B、政治因素风险
    • C、财务风险
    • D、经营风险
    • E、税制改革风险

    正确答案:C,D

  • 第8题：

    根据利率风险结构理论，导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素主要包括（）。

    • A、违约风险
    • B、流动性
    • C、所得税
    • D、交易风险
    • E、系统性风险

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    下列关于权益类证券的系统性风险的论述，正确的是（）。
    A

    系统性风险包括基金管理公司的经营风险

    B

    系统性风险不包括汇率风险

    C

    系统性风险即市场风险

    D

    系统性风险是可分散风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    多选题
    资本资产定价理论认为，非系统性风险包括（）。
    A

    宏观经济形势变动风险

    B

    政治因素风险

    C

    财务风险

    D

    经营风险

    E

    税制改革风险


    正确答案： D,C
    解析： 本题考查系统风险和非系统风险。系统风险包括：宏观经济形势的变动、国家经济政策的变动、税制改革、政治因素所引致的风险，这些风险永远存在，不可能通过资产组合来消除，属于不可分散的风险。非系统风险包括：公司财务风险、经营风险在内的特有风险，属于可分散风险。所以，答案为CD。

  • 第11题：

    名词解释题
    系统性风险理论

    正确答案： 是对银行进行监管的传统理论的基础，是关于系统性风险的起因的解释，是信息不对称。系统性风险的产生可能发生的独家银行的挤提存在整个金融系统的挤提。
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    贷款组合的信用风险（）。
    A

    有系统性风险，但没有非系统性风险

    B

    有非系统性风险，但没有系统性风险

    C

    既可能有系统性风险，又可能有非系统风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。 A．降低系统性风险 B．降低非系统性风险 C．增加系统性收益 D．增加非系统性收益


    正确答案：B
    考点：熟悉证券组合管理的意义、特点、基本步骤。见教材第七章第一节，P322。

  • 第14题：

    根据利率风险结构理论，导致债权工具到期期限相同但利率却不同的因素是()。

    A:违约风险
    B:流动性
    C:所得税
    D:交易风险
    E:系统性风险

    答案：A,B,C
    解析：
    债券工具的到期期限相同但利率却不相同的现象称为利率的风险结构。到期期限相同的债券工具利率不同是由三个原因引起的：违约风险、流动性和所得税因素。

  • 第15题：

    资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。

    A系统性和非系统性风险

    B非系统性风险

    C系统性风险

    D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    某个经济主体所面对的总风险就由系统性风险和非系统性风险两部分组成，即总风险＝系统性风险+非系统性风险。


    正确答案:正确

  • 第17题：

    根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。

    • A、再投资风险
    • B、融资风险
    • C、利率风险
    • D、非系统性风险

    正确答案:D

  • 第18题：

    下列关于权益类证券的系统性风险的论述，正确的是（）。

    • A、系统性风险包括基金管理公司的经营风险
    • B、系统性风险不包括汇率风险
    • C、系统性风险即市场风险
    • D、系统性风险是可分散风险

    正确答案:C

  • 第19题：

    贷款组合的信用风险（）。

    • A、有系统性风险，但没有非系统性风险
    • B、有非系统性风险，但没有系统性风险
    • C、既可能有系统性风险，又可能有非系统风险

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    根据资产定价理论，会引起非系统性风险的因素是（  ）。
    A

    宏观形势变动

    B

    控制改革

    C

    政治因素

    D

    公司经营风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    根据现代证券组合理论，股票市场的风险可分为系统性风险和（）两个部分。
    A

    再投资风险

    B

    融资风险

    C

    利率风险

    D

    非系统性风险


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    β值衡量的风险是（）
    A

    系统性风险

    B

    非系统性风险

    C

    有时是系统性风险，有时是系统性风险

    D

    既不是系统性风险，也不是非系统性风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（   ）。
    A

    系统性和非系统性风险

    B

    非系统性风险

    C

    系统性风险

    D

    系统性风险减去非系统性风险后的额外风险


    正确答案： A
    解析：

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