下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析

题目

下列关于Credit Risk+模型的说法，不正确的是（）。

  • A、假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
  • B、组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布
  • C、认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
  • D、根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
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1.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

2.目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。A．CreditMetrics模B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型

3.目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。A．Credit Metrics模型B．Credit Portfoli0 View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型

4.Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

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  • 第1题：

    目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Portfolio View模型

    C．Credit Risk+模型

    D．KMV模型

    E．ZETA模型


    正确答案：ABC

  • 第2题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。

    A．CreditMetrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk+模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    解析：目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括CreditMetrios模型、Credit Portfolio View模型、Credit Risk+模型等。

  • 第3题：

    下列模型中，能够直接估计客户违约概率的是（ ）。

    A．专家判断法

    B．信用评分模型

    C．违约概率模型

    D．Credit Risk＋模型


    正确答案：C
    与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。

  • 第4题：

    目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．Credit Risk＋模型

    C．死亡率模型

    D．Risk Calc模型


    正确答案：B
    信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括Risk　Calc模型、KMV的Credit　Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第5题：

    目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（　　）。

    A.Credit Metrics模型
    B.死亡率模型
    C.Credit Risk+模型
    D.KPMG模型
    E.Credit Portfo1io View模型

    答案：A,C,E
    解析：
    BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。

  • 第6题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项，Credit Monitor模型属于客户评级模型，不属于信用风险组合模型。

  • 第7题：

    在客户信用评级模型中，（　　）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A、Credit Metrics模型
    B、Credit Portfolio View模型
    C、Credit Monitor模型
    D、Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第8题：

    下列各项不属于违约概率模型的是（ ）。

    A.RiskCalc模型
    B.KMV的Credit Monitor模型
    C.死亡率模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：D
    解析：
    目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

  • 第9题：

    以下模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率（Expected Default Frequency，EDF）。

  • 第10题：

    以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（　）。

    • A、Credit  Metrics本质上是一个VaR模型
    • B、Credit  Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
    • C、Credit  PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
    • D、Credit  PortfolioView比较适合投机类型的借款人
    • E、Credit  Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

    正确答案:A,C,D,E

  • 第11题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。

    • A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    • B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    • C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    • D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    正确答案:C

  • 第12题：

    多选题
    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（）。
    A

    Credit Metrics的本质是VaR模型

    B

    Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR

    C

    Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态

    D

    Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人

    E

    在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的


    正确答案： C,E
    解析： B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第13题：

    是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    A．Credit Metrics模型

    B．Credit Risk+模型

    C．Credit Portfolio Vien模型

    D．Credit Monitor模型


    正确答案：B
    解析：Credit Risk+模型是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析的，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

  • 第14题：

    目前，信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括( )。

    A．Credit Monitor模型

    B．Credit Risk+模型

    C．死亡率模型

    D．RiskCalc模型


    正确答案：B
    解析：信用风险管理领域比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。

  • 第15题：

    目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Metrics模型

    B．ZETA模型

    C．Credit Risk＋模型

    D．MP模型

    E．Credit Portfolio View模型


    正确答案：ACE
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit　Metrics模型、Credit　Portfolio　View模型、Credit　Risk+模型等。

  • 第16题：

    信用风险组合模型包括（ ）。

    A．Credit Monitor模型

    B．CreditMetrics模型

    C．Credit Portfo1io View模型

    D．Credit Risk+模型

    E．VaR模型


    正确答案：BCD
    目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括：Credit—Metrics模型、Credit Portfo1io View模型和Credit Risk+模型。故选BCD。

  • 第17题：

    下列关于各种信用风险组合模型的说法，正确的有（　　）。

    A. Credit Metrics的本质是VaR模型
    B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
    C. Credit Risk＋模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态
    D. Credit Portfolio View比较适合保守类型的借款人
    E. 在计算过程中，Credit Risk＋模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

    答案：A,C,E
    解析：
    B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。

  • 第18题：

    在客户信用评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

    A.Credit Metrics模型
    B.Credit Portfolio View模型
    C.Credit Monitor模型
    D.Credit Risk+模型

    答案：C
    解析：
    KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率，即预期违约频率(Expected Default Frequency，EDF)。

  • 第19题：

    以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。

    A.Credit?Metrics模型
    B.Credit?Portfo1io?View模型
    C.Credit?Risk+模型
    D.Credit?Monitor模型

    答案：D
    解析：
    目前，国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括Credit?MetriCs模型、Credit?Portfo1io?View模型、Credit?Risk+模型。Credit?Monitor模型是信用风险管理领域比较常用的违约概率模型。?

  • 第20题：

    下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（　　）。

    A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题
    B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
    C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失
    D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型

    答案：C
    解析：
    C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

  • 第21题：

    多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（　　）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。

    A.Credit MetriCs模型
    B.Credit PortfolioView模型
    C.Credit Risk+模型
    D.Credit Monitor模型

    答案：B
    解析：
    题中View是观望、眺望的意思，由此可联想宏观因素，因此加入宏观因素便是Credit Portfolio View的这个模型的一大特征。

  • 第22题：

    （　）是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

    • A、Credit  Metrics模型
    • B、Credit   Risk+模型
    • C、Credit   PortfolioView模型
    • D、Credit   Monitor模型

    正确答案:B

  • 第23题：

    下列各项不属于违约概率模型的是（）。

    • A、RiskCalc模型
    • B、KMV的Credit Monitor模型
    • C、死亡率模型
    • D、Credit Risk+模型

    正确答案:D

  • 第24题：

    单选题
    下列各项不属于违约概率模型的是（）。
    A

    RiskCalc模型

    B

    KMV的Credit Monitor模型

    C

    死亡率模型

    D

    Credit Risk+模型


    正确答案： C
    解析： 目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、KPMG风险中性定价模型、死亡率模型等。D项，Credit Risk+模型是信用风险组合模型。

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