若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）A、返回检验B、敏感度测试C、压力测试D、情景测试

题目

若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）

  • A、返回检验
  • B、敏感度测试
  • C、压力测试
  • D、情景测试
相似考题

1.经济资本是指在一个给定的置信水平下，用来吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失的资本。置信水平由银行的管理层规定，选择的置信水平越高，发生风险的概率就( )。A．不变B．越低C．越高D．无法判断

2.假设资产组合初始投资额为100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96) A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96

3.国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%

4.信用风险经济资本是指( )。A．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金B．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金C．商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金D．以上都不对

更多“若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的”相关问题

  • 第1题：

    在置信水平95%的条件下，某银行的某日VaR为1亿元，这意味着该银行资产组合的市场价格为9500万元。 ( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：B

  • 第2题：

    假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1．96)。

    A．3．92

    B．1．96

    C．-3．92

    D．-1．96


    正确答案：B
    在正态分布情况下，均值VaR和零值VaR可以表示为：VaR=初始投资额×置信水平下的临界值×标准差×时间的方差=100×1．96×1%×1=1．96。故选B。

  • 第3题：

    在运用抽样时，标准离差衡量的是：

    A.预期差错率。
    B.期望的置信水平。
    C.数据变化程度。
    D.达到的精确度范围。

    答案：C
    解析：
    A不正确。预期差错率与属性抽样有关，与标准离差无关。B不正确。置信水平是内部审计师依靠主观判断确定的。C正确。标准离差衡量的就是数据（项目）的变化程度。D不正确。变量抽样中达到的精确度是利用标准离差计算出来的。

  • 第4题：

    假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标 准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VaR为（ ）万元。 (标准正态分布95%置信水平下的临界值为1. 96)
    A. 392 B. 1.96 C. -3. 92 D. -1. 96


    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    从某市的居民住户中随机抽取900户，其中720户拥有电视机，在95%的置信水平下普及率为多少？在同置信水平下应抽多少居民户才保证普及率的估计误差不超过3%？

    略

  • 第6题：

    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。

    • A、大于
    • B、小于
    • C、等于
    • D、大于等于5000万人民币

    正确答案:B

  • 第7题：

    在抽样过程中，标准差代表了对以下哪一项的衡量（）。

    • A、预期误差率
    • B、所需置信水平
    • C、数据的变动程度
    • D、要达到的精度水平

    正确答案:C

  • 第8题：

    内部评级法主要源自银行的内部评级体系。该体系用于决定：需要多少监管资本，才能抵补非预期损失。置信水平必须达到（）%或以上。

    • A、90
    • B、95
    • C、98
    • D、99.9

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）
    A

    返回检验

    B

    敏感度测试

    C

    压力测试

    D

    情景测试


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    信用风险经济资本是（）
    A

    商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金

    B

    商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金

    C

    商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金

    D

    以上都不对


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（  ）。
    A

    违约概率

    B

    非预期损失

    C

    预期损失

    D

    风险价值


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间，95%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）。
    A

    大于

    B

    小于

    C

    等于

    D

    大于等于5000万人民币


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。

    A．90%～99%

    B．90%～95%

    C．95%～99%

    D．95%～99.9%


    正确答案：C

  • 第14题：

    （）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量。

    A.存款准备金
    B.存款保险
    C.经济资本
    D.资本充足率

    答案：C
    解析：
    经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

  • 第15题：

    用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（ ）。

    A.违约概率
    B.非预期损失
    C.预期损失
    D.风险价值

    答案：D
    解析：
    风险价值（VaR）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

  • 第16题：

    假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。

    A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
    B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
    C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
    D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。

  • 第17题：

    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。

    • A、大于
    • B、小于
    • C、等于
    • D、大于等于

    正确答案:A

  • 第18题：

    国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。

    • A、90%～99%
    • B、90%～95%
    • C、95%～99%
    • D、95%～99.9%

    正确答案:C

  • 第19题：

    如果某假设在95%的置信水平下被拒绝，那么它（）。

    • A、在90%的置信水平下一定会被接受
    • B、在90%的置信水平下一定会被拒绝
    • C、在90%的置信水平下可能会被拒绝
    • D、以上均错误

    正确答案:B

  • 第20题：

    下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）

    • A、可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万
    • B、可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万
    • C、可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万
    • D、可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    商业银行的债券交易部门经过计算获得在95%的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（  ）。
    A

    预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元

    B

    预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元

    C

    预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元

    D

    预计在未来的1年中有95天至少损失500万元


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列哪个是对99％的置信水平下的＄600万的隔夜VaR值的正确解释？该金融机构（）
    A

    可以被预期在未来的100天中有1天至多损失＄600万

    B

    可以被预期在未来的100天中有95天至少损失＄600万

    C

    可以被预期在未来的100天中有1天至少损失＄600万

    D

    可以被预期在未来的100天中有2天至多损失＄600万


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]
    A

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定

    B

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大

    C

    95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等

    D

    95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小


    正确答案： A
    解析：
    在其他测算条件相同的情况下，95%的置信度意味着有95%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值，而99%的置信度意味着有99%的把握保证其预期损失不会超过相应的VaR值。

相关内容