BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）A、原始暴露法B、远期暴露法C、相对暴露法D、即期暴露法

题目

BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）

  • A、原始暴露法
  • B、远期暴露法
  • C、相对暴露法
  • D、即期暴露法
相似考题

1.目前较为普遍的金融衍生品合约有( )。A．债券B．金融期货C．金融期权D．信用衍生品E．股票

2.信用违约互换（CDS）是最基本的信用衍生品合约。通过这种合约的买卖，买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险。（ ）

3.信用违约互换（CDS）是信用衍生品合约。（）

4.目前较为普遍的金融衍生品合约有( )。A．金融远期B．金融期货C．金融期权D．回购协议E．信用衍生品

参考答案和解析
正确答案:D
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  • 第1题：

    BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）

    • A、市值头寸等价物
    • B、资本等价物
    • C、信用风险等价物
    • D、名义价值等价物

    正确答案:C

  • 第2题：

    Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。

    • A、基本指标法
    • B、标准法
    • C、高级计量法
    • D、内部模型法

    正确答案:D

  • 第3题：

    根据BASEL II，计算抵押品对降低信用风险资本要求的方法有几种?（）

    • A、2种
    • B、5种
    • C、3种
    • D、9种

    正确答案:A

  • 第4题：

    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

    • A、《市场风险修正案》
    • B、最低资本要求
    • C、目标资本比率
    • D、信用风险等价物

    正确答案:A

  • 第5题：

    根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）

    • A、二种
    • B、三种
    • C、四种
    • D、五种

    正确答案:B

  • 第6题：

    国际清算银行缘起于: （）

    • A、布雷顿森林协议
    • B、巴塞尔协议
    • C、凡尔赛合约
    • D、BASEL II

    正确答案:C

  • 第7题：

    单选题
    BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用等价物的方法为: （）
    A

    原始暴露法

    B

    远期暴露法

    C

    相对暴露法

    D

    即期暴露法


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。
    A

    原始暴露法

    B

    即期暴露法

    C

    重置暴露法

    D

    折现暴露法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    根据BASEL II，银行可以选择几种方法计算信用风险的资本要求？（）
    A

    二种

    B

    三种

    C

    四种

    D

    五种


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    BASEL Ⅰ采用下面哪个方法来衡量表外业务的信用风险？（）
    A

    市值头寸等价物

    B

    资本等价物

    C

    信用风险等价物

    D

    名义价值等价物


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    如果公开信用等级无法获得，那么BASEL II的风险权重与BASEL I确定的风险权重是否相同?（）
    A

    100%相同

    B

    80%相同

    C

    50%相同

    D

    不相同


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行
    A

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

    B

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ

    C

    Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ

    D

    Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？

    • A、VaR模型
    • B、即期暴露和原始暴露法
    • C、内部评级法
    • D、盯市暴露

    正确答案:B

  • 第14题：

    在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）

    • A、抵押品
    • B、证券化
    • C、信用衍生品
    • D、公开信用等级

    正确答案:D

  • 第15题：

    在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。

    • A、即期暴露法；高
    • B、原始暴露法；低
    • C、盯市暴露法；高
    • D、即期暴露法；低

    正确答案:D

  • 第16题：

    如果公开信用等级无法获得，那么BASEL II的风险权重与BASEL I确定的风险权重是否相同?（）

    • A、100%相同
    • B、80%相同
    • C、50%相同
    • D、不相同

    正确答案:D

  • 第17题：

    对于从事下面哪些类别或者类似衍生合约的银行，必须采用即期暴露法来转换表外业务？（） Ⅰ从事股票及类似衍生品合约的银行 Ⅱ从事黄金及类似衍生品合约的银行 Ⅲ从事贵金属及类似衍生品合约的银行 Ⅳ从事其他商品远期和互换及类似衍生品合约的银行 Ⅴ从事其他商品期权及类似衍生品合约的银行 Ⅵ从事利率和汇率及类似衍生品合约的银行

    • A、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ
    • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ，Ⅳ
    • C、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅵ
    • D、Ⅰ，Ⅲ，Ⅳ，Ⅴ

    正确答案:D

  • 第18题：

    从事股票、贵金属（黄金除外）或其他商品的远期、互换、期权及类似衍生品合约的银行必须采用（）计算衍生合约信用等价物的价值。

    • A、原始暴露法
    • B、即期暴露法
    • C、重置暴露法
    • D、折现暴露法

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    在BASEL II中，标准法使用何种方式对主权风险进行评估和控制?（）
    A

    抵押品

    B

    证券化

    C

    信用衍生品

    D

    公开信用等级


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    在两种计算衍生合约信用等价物的方法中，通过盯市的手段来计量合约当前重置价值的是（）？该方法的转换系数要比另一种方法要（）。
    A

    即期暴露法；高

    B

    原始暴露法；低

    C

    盯市暴露法；高

    D

    即期暴露法；低


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    BASEL Ⅰ规定的计算衍生合约信用等价物的方法是（）？
    A

    VaR模型

    B

    即期暴露和原始暴露法

    C

    内部评级法

    D

    盯市暴露


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    Basel II中三种用来计算操作风险资本的方法，不包括: （）。
    A

    基本指标法

    B

    标准法

    C

    高级计量法

    D

    内部模型法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
    A

    《市场风险修正案》

    B

    最低资本要求

    C

    目标资本比率

    D

    信用风险等价物


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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