1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）A、银行交易账户中与利率相关的工具B、银行交易账户中的股票C、所有外汇及商品头寸D、以上都是

题目

1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）

  • A、银行交易账户中与利率相关的工具
  • B、银行交易账户中的股票
  • C、所有外汇及商品头寸
  • D、以上都是
相似考题

1.市场风险资本要求为利率风险、汇率风险、商品风险、股票风险和期权风险的资本要求之差。()

2.市场风险管理体系的主要要求包括（）。A.按照银监会关于商业银行资本充足率管理的要求，为所承担的市场风险提取充足的资本 B.按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求，建立完善的市场风险管理内部控制体系 C.商业银行应当建立全面、严密的压力测试程序，对市场风险实施限额管理，建立市场风险限额体系，并对市场风险有重大影响的情形制订应急处理方案 D.商业银行应当对每项业务和产品中的市场风险因素进行分解和分析，及时、准确地识别所有交易和非交易业务中市场风险的类别和性质 E.商业银行应当制定适用整个银行机构的、正式的书面市场风险管理政策和程序，管理政策和程序应当与争行的业务性质、规模、复杂程度和风险特征相适应，与其总体业务发展战略、管理能力、资本实力和能够承担的总体风险水平相一致

3.市场风险加权资产=( )。A、市场风险资本要求×10.5 B、市场风险资本要求×12.5 C、市场风险资本要求÷10.5 D、市场风险资本要求÷12.5

4.资本充足率等于（　　）。A.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求) B.(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求) C.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5×市场风险资本要求) D.(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12．5×市场风险资本要求)

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  • 第1题：

    新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）

    • A、1995
    • B、1996
    • C、1997
    • D、1998

    正确答案:B

  • 第2题：

    甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。

    • A、甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求
    • B、不必盯市但须匹配资本要求
    • C、不必盯市也不必匹配资本要求
    • D、应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求

    正确答案:A

  • 第3题：

    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。

    • A、期权模型
    • B、衍生品模型
    • C、VAR模型
    • D、CAR模型

    正确答案:C

  • 第4题：

    资本充足率等于（　）。

    • A、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)
    • B、(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
    • C、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
    • D、(资本+扣除项)÷(信用风险加权资产-12.5×市场风险资本要求)

    正确答案:B

  • 第5题：

    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）

    • A、资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））
    • B、[资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）
    • C、资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）
    • D、以上都不对

    正确答案:A

  • 第6题：

    单选题
    利率风险的资本要求包括特定风险资本要求和（）资本要求两部分。
    A

    一般市场风险

    B

    银行帐户中的市场风险

    C

    期货交易的市场风险

    D

    股票交易的市场风险


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第7题：

    单选题
    1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过：（）计算市场风险资本计提的基准。
    A

    期权模型

    B

    衍生品模型

    C

    VAR模型

    D

    CAR模型


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    采用信用风险标准法，资本充足率的计算公式是（）
    A

    资本/（信用风险加权资产＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5））

    B

    [资本＋（贷款损失准备－信用风险预期损失）]/[信用风险非预期损失*12.5＋（操作风险资本要求*12.5）+（市场风险资本要求*12.5）

    C

    资本/（信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5）

    D

    以上都不对


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）
    A

    敏感分析

    B

    风险价值

    C

    压力测试

    D

    久期分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    甲银行将一笔利率互换记录在交易账户中，根据市场风险修正案的资本要求，以下说法正确的是（）。
    A

    甲银行应对其盯市并需要匹配相应的市场风险资本要求

    B

    不必盯市但须匹配资本要求

    C

    不必盯市也不必匹配资本要求

    D

    应盯市并匹配该利率互换交易对手的信用风险资本要求


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同？（）
    A

    1995

    B

    1996

    C

    1997

    D

    1998


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。
    A

    如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求

    B

    商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

    C

    内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%

    D

    总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。

    • A、《市场风险修正案》
    • B、最低资本要求
    • C、目标资本比率
    • D、信用风险等价物

    正确答案:A

  • 第14题：

    下列关于市场风险资本要求的说法中，不正确的是（）。

    • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求
    • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
    • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求／（按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求）×100%
    • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险（含新增风险）资本要求

    正确答案:B

  • 第15题：

    市场风险修正案首次允许银行在满足一系列定性和定量标准后，可以以下述那种模型为基础计量市场风险资本要求？（）

    • A、敏感分析
    • B、风险价值
    • C、压力测试
    • D、久期分析

    正确答案:B

  • 第16题：

    市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。（）


    正确答案:错误

  • 第17题：

    利率风险的资本要求包括特定风险资本要求和（）资本要求两部分。

    • A、一般市场风险
    • B、银行帐户中的市场风险
    • C、期货交易的市场风险
    • D、股票交易的市场风险

    正确答案:A

  • 第18题：

    判断题
    商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的1.25倍；操作风险加权资产为操作风险资本要求的12.5倍。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    1996年市场风险修正案对哪些市场风险建立资本要求？（）
    A

    银行交易账户中与利率相关的工具

    B

    银行交易账户中的股票

    C

    所有外汇及商品头寸

    D

    以上都是


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。资本充足率的计算公式为（）。
    A

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（操作风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）

    B

    资本充足率=资本÷（信用风险加权资产+8X市场风险资本要求）

    C

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+8×市场风险资本要求）

    D

    资本充足率=（资本-扣除项）÷（信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求）


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    BASEL Ⅰ演进到采用模型方法计量市场风险资本要求的标志是（）。
    A

    《市场风险修正案》

    B

    最低资本要求

    C

    目标资本比率

    D

    信用风险等价物


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    判断题
    市场风险加权资产等于市场风险资本要求除以12.5。（）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5。

  • 第23题：

    单选题
    （）=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险（Gamma和Vega）资本要求简单加总。
    A

    最低市场风险资本要求

    B

    市场风险资本要求

    C

    持续经营资本

    D

    风险资本


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

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