面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）A、VaR模型B、返回检验C、压力测试D、敏感度分析

题目

面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）

  • A、VaR模型
  • B、返回检验
  • C、压力测试
  • D、敏感度分析
相似考题

1.根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（ ），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。A.事后检验B.压力测试C.情景分析D.敏感性分析

2.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（ ）。A．压力测试必须具有意义，且足够审慎B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

3.下列关于《巴塞尔新资本协议>中压力测试的说法，不正确的有( )A．压力测试必须具有意义且足够审慎B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险压力测试E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

4.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（ ）。A．压力测试必须具有意义且足够审慎B．进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景C．在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D．除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E．商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求

更多“面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）A、VaR模型B、返回检验C、压力测试D、敏感度分析”相关问题

  • 第1题：

    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会给银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法存在一定的局限性，主要包括：①市场风险内部模型计算的风险水平，不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性，对风险管理的具体作用有限，需要辅之以缺口分析、久期分析等方法；②市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。

  • 第2题：

    下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（　　）。

    A. 资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况
    B. 资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险
    C. 银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制
    D. 银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响

    答案：D
    解析：
    D项，《商业银行资本管理办法（试行）》规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。

  • 第3题：

    下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，说法错误的是()。

    A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试
    B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告
    C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本
    D.原则上，压力测试至少每半年一次

    答案：D
    解析：
    原则上，定期压力测试至少一年一次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进行。

  • 第4题：

    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）

    • A、返回检验
    • B、敏感度测试
    • C、压力测试
    • D、情景测试

    正确答案:C

  • 第5题：

    BASEL Ⅱ要求银行考虑集中度风险程度进而相应进行（）。

    • A、压力测试
    • B、增加资本
    • C、情景分析
    • D、返回检验

    正确答案:A

  • 第6题：

    以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的？（）

    • A、返回检验银行的VaR模型
    • B、分析税务影响
    • C、检查合规步骤
    • D、并发会计步骤

    正确答案:A

  • 第7题：

    （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。

    • A、风险价值
    • B、返回检验
    • C、情景分析
    • D、压力测试

    正确答案:D

  • 第8题：

    根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期进行（），以对突发的、让银行面临极端不利的小概率事件，如市场价格发生剧烈变动，或者发生意外的政治、经济事件等可能造成的潜在损失进行模拟和估计，以评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力。

    • A、事后检验
    • B、压力测试
    • C、情景分析
    • D、敏感性分析

    正确答案:B

  • 第9题：

    判断题
    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值(VaR)模型涵盖。（   ）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    以下哪一项控制程序是不需要在新产品推出之前分析与测试的？（）
    A

    返回检验银行的VaR模型

    B

    分析税务影响

    C

    检查合规步骤

    D

    并发会计步骤


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    无论银行想要使用何种计算操作风险资本的方法，银行都必须通过哪一个重要测试？（）
    A

    可靠性测试

    B

    压力测试

    C

    返回检验

    D

    回归测试


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    面临及端价格变动时，银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：（）
    A

    VaR模型

    B

    返回检验

    C

    压力测试

    D

    敏感度分析


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（　　）。

    A.计算资产组合可能产生的最高收益
    B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
    C.对市场风险VaR值的准确性进行验证
    D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
    E.协助银行制定改进措施

    答案：B,E
    解析：
    压力测试的作用包括：①前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；②对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；③关注新产品或新业务带来的潜在风险；④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据；⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；⑥协助银行制定改进措施。

  • 第14题：

    压力测试是为了估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对银行造成的潜在损失，这些事件往往没有被风险价值（VaR）模型涵盖。（　　）


    答案：对
    解析：
    市场风险内部模型法未涵盖价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。

  • 第15题：

    商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()。

    A:测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响
    B:计算资产组合可能产生的最高收益
    C:分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
    D:对市场风险VaR值的准确性进行验证
    E:评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

    答案：A,E
    解析：
    银行不仅应采用各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析，还应当通过压力测试来估算突发的小概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失。压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。

  • 第16题：

    透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时，VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数：（）。

    • A、3
    • B、4
    • C、5
    • D、6

    正确答案:D

  • 第17题：

    无论银行想要使用何种计算操作风险资本的方法，银行都必须通过哪一个重要测试？（）

    • A、可靠性测试
    • B、压力测试
    • C、返回检验
    • D、回归测试

    正确答案:A

  • 第18题：

    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

    • A、压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
    • B、压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
    • C、市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
    • D、市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

    正确答案:A

  • 第19题：

    商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（）。

    • A、计算资产组合可能产生的最高收益
    • B、识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
    • C、对市场风险VaR值的准确性进行验证
    • D、分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
    • E、协助银行制定改进措施

    正确答案:B,E

  • 第20题：

    单选题
    若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么，超过95%的置信水平时，银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险？（）
    A

    返回检验

    B

    敏感度测试

    C

    压力测试

    D

    情景测试


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
    A

    风险价值

    B

    返回检验

    C

    情景分析

    D

    压力测试


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。
    A

    压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

    B

    压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响

    C

    市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段

    D

    市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    BASEL Ⅱ要求银行考虑集中度风险程度进而相应进行（）。
    A

    压力测试

    B

    增加资本

    C

    情景分析

    D

    返回检验


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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