资本资产定价理论模型假定包括（　）。A、投资者总是追求投资效用最大化B、市场上存在无风险资产C、投资者是厌恶风险的D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合E、税收和交易费用均忽略不计

题目

资本资产定价理论模型假定包括（　）。

  • A、投资者总是追求投资效用最大化
  • B、市场上存在无风险资产
  • C、投资者是厌恶风险的
  • D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合
  • E、税收和交易费用均忽略不计
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1.资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论则可以。（ ）

2.资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克－斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）

3.行为分析流派认为，现代金融理论建立的基石是( )。A．资本资产定价模型、套利定价模型B．个体心理分析、群体心理分析C．套利定价模型、有效市场假说D．资本资产定价模型、有效市场假说

4.套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 （ ）

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  • 第1题：

    资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验，而套利定价理论模型APT理论可以。（ ）


    正确答案：√
    这是APT比CAPM理论的优越之处，APT的验证性更好

  • 第2题：

    现代证券组合理论包括（ ）。 A．马柯威茨的均值方差模型 B．单因素模型 C．资本资产定价模型 D．套利定价理论


    正确答案：ABCD
    考点：了解现代证券组合理论体系形成与发展进程。见教材第七章第一节。P324—325。

  • 第3题：

    现代证券组合理论包括（ ）。

    A．马可威茨的均值方差模型

    B．单因素模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价理论


    正确答案：ABCD

  • 第4题：

    现代资产理论包括：（ ）。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．单一指数模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型

    E．资本资产保值定价模型


    正确答案：ABCD

  • 第5题：

    关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的是（）。

    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的实用性

    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释

    Ⅲ．套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期

    Ⅳ．β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：A
    解析：
    A
    β系数表示了收益率对系统性风险敏感度，解释了风险的来源。

  • 第6题：

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第7题：

    现代资产组合理论主要包括（ ）。
    A.资产组合选择理论 B.分离定律
    C.市场模型 D.资本资产定价模型


    答案：A,B,C,D
    解析：
    .【解析I现代资产组合理论大致可分为下列 几个部分：（1)资产组合选择理论；（2)分离定律；
    (3)市场模型；（4)资本资产定价模型；（5)套利定价理论与多因素模型。

  • 第8题：

    与资产资本定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较多。()


    答案：错
    解析：
    资本资产定价模型的假设条件为3个，套利定价理论模型的假设条件同样为3个。

  • 第9题：

    金融经济学家罗斯（Ross）创建了下列哪个理论？（）

    • A、资本资产定价模型
    • B、均值—方差理论
    • C、套利定价模型
    • D、期权定价模型

    正确答案:C

  • 第10题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（ APT）
    • D、布莱克斯克尔斯模型（B-S）

    正确答案:A,B,C,D

  • 第12题：

    多选题
    下列属于资产定价理论的有（）。
    A

    资本资产定价模型（CAPM）

    B

    因素模型（FM）

    C

    套利定价理论（APT）

    D

    布莱克-斯克尔斯模型（B-S）

    E

    以上皆是


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    现代证券组合理论包括（ ）。

    A．相对优势理论

    B．流动性偏好理论

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价理论


    正确答案：CD
    【解析】本题考查现代证券组合理论。CD选项正确。

  • 第14题：

    史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价模型

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：B

  • 第15题：

    史蒂夫.罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出（ ）。

    A．资本资产定价模型

    B．套利定价理论

    C．期权定价模型

    D．有效市场理论


    正确答案：B

  • 第16题：

    资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。（ ）


    正确答案：√

  • 第17题：

    关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（ ）。
    ①套利定价理论增大了结论的适用性
    ②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    ③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    ④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.①②③④
    B.②③
    C.①②④
    D.①③④

    答案：C
    解析：
    CAPM与APT的区别主要包括：①CAPM中，证券的风险只用某一证券相对于市场组合的β系数来解释，它只能告诉投资者风险的大小，却无法告诉投资者风险来自何处。而在APT中，证券的风险由多个因素共同来解释。②CAPM假定了投资者对待风险的类型，即属于风险回避者，而APT并没有对投资者的风险偏好做出规定，因此套利定价理论的适用性增强了。③CAPM建立在均值方差均衡的基础上，APT建立在无套利理论的基础上。④CAPM为静态定价模型（单期），没有考虑投资者未来收入变化，健康状况以及退休年龄对投资行为的影响，而APT是动态定价模型。⑤CAPM中的组合为只有在理论上存在的市场投资组合，而APT中的投资组合是一个充分分散化的投资组合，在实践中可以构造。

  • 第18题：

    现代资产组织理论是经典投资理论的主体，其主要内容包括（）。

    A:资本结构理论
    B:套利定价理论
    C:资本资产定价模型
    D:资产组合选择理论

    答案：B,C,D
    解析：
    现代资产组合理论(MPT)是经典投资理论的主体，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为下列几个部分：①资产组合选择理论；②分离定律；③市场模型；④资本资产定价模型；⑤套利定价理论与多因素模型。

  • 第19题：

    证券组合分析的内容不包括()。

    A:马柯威茨的均值方差模型
    B:资本资产定价模型
    C:循环周期理论
    D:套利定价模型

    答案：C
    解析：
    证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值——方差模型、资本资产定价模型和套利定价模型。

  • 第20题：

    风险收益理论包括下列哪些组成部分（）

    • A、MM理论
    • B、投资组合理论
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:B,C,D

  • 第21题：

    下列属于资产定价理论的有（）。

    • A、资本资产定价模型（CAPM）
    • B、因素模型（FM）
    • C、套利定价理论（APT）
    • D、布莱克-斯克尔斯模型（B-S）
    • E、以上皆是

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    史蒂夫.罗斯突破性地提出了（）。

    • A、资本资产定价模型
    • B、套利定价理论
    • C、期权定价模型
    • D、有效市场理论

    正确答案:B

  • 第23题：

    现代资产组合理论，按照理论发展的时间顺序，大致可以分为以下（）几个部分。

    • A、资产组合选择理论
    • B、分离定律和市场模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论与多因素模型

    正确答案:A,B,C,D

  • 第24题：

    多选题
    下列属于资产定价理论的有（）。
    A

    资本资产定价模型（CAPM）

    B

    因素模型（FM）

    C

    套利定价理论（ APT）

    D

    布莱克斯克尔斯模型（B-S）


    正确答案： D,B
    解析： 暂无解析

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