消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。

题目

消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。

相似考题

1.已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。A.0B.-1C.1D.0.5

2.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足（ ）。A．相关系数等于1B．相关系数小于1C．相关系数等于0D．相关系数小于0

3.对于两项资产的投资组合，下列各项中会导致投资组合标准差小于各单项资产标准差的加权平均数的有（　　）。 A.两项资产的相关系数等于1 B.两项资产的相关系数等于0 C.两项资产的相关系数等于-1 D.两项资产的相关系数等于0.8

4.当σρ2达到最大时，则（ ）。A．相关系数大于1B．相关系数大于0C．相关系数等于1D．相关系数等于-1

参考答案和解析
正确答案:正确
更多“消除序列相关的一阶差分变换假定自相关系数ρ等于1。”相关问题

  • 第1题：

    DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ）。

    A.高阶线性自回归形式的序列相关
    B.一阶非线性自回归的序列相关
    C.移动平均形式的序列相关
    D.正的一阶线性自回归形式的序列相关
    E.负的一阶线性自回归形式的序列相关

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第2题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。

    A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
    B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
    D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A,C
    解析：
    根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B和选项D的说法正确；只有在相关系数等于1的情况下，组合才不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，C的说法不正确。

  • 第3题：

    甲准备投资A、B两个项目，投资比重分别为40%和60%，A项目的标准差为10%，B项目的标准差为15%，资产组合的标准差为10%，下列关于相关系数大小的说法中正确的是（　　）。

    A.两项资产的相关系数等于1
    B.两项资产的相关系数小于1，但是大于0
    C.两项资产的相关系数小于0，但是大于-1
    D.两项资产的相关系数等于-1

    答案：B
    解析：
    当相关系数等于1的时候，组合的标准差=40%×10%+60%×15%=13%，当相关系数等于0的时候，组合的标准差=



    =9.85%，因为相关系数越小，资产组合的标准差越小，是同向关系的，所以选项B正确。

  • 第4题：

    消除序列相关性影响的方法包括（ ）。
    Ⅰ.岭回归法
    Ⅱ.一阶差分法
    Ⅲ.德宾两步法
    Ⅳ.增加样本容量

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第5题：

    在对非平稳时间序列进行平稳化时，通常使用的平稳化变换方法有：（）

    • A、环比变换
    • B、对数变换
    • C、差分变换
    • D、移动平均变换
    • E、对数差分变换

    正确答案:A,B,E

  • 第6题：

    已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。

    • A、0
    • B、1
    • C、2
    • D、4

    正确答案:D

  • 第7题：

    已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρ近似等于（）。

    • A、0
    • B、-1
    • C、1
    • D、0.5

    正确答案:A

  • 第8题：

    直线相关系数等于零，说明两变量之间（）；直线相关系数等1，说明两变量之间（）；直线相关系数等于—1，说明两变量之间（）。


    正确答案:无线性相关、完全正相关、完全负相关

  • 第9题：

    直线相关系数等于零，说明两变量之间（）；直线相关系数等于1，说明两变量之间（）；直线相关系数等于−1，说明两变量之间（）。


    正确答案:不相关；非完全的正相关；存在完全的负相关

  • 第10题：

    单选题
    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。
    A

    如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

    B

    如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

    C

    如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

    D

    如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险


    正确答案： B
    解析： 根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项B的说法正确。只要相关系数小于1就可以分散组合的风险，所以选项CD不正确。

  • 第11题：

    多选题
    在对非平稳时间序列进行平稳化时，通常使用的平稳化变换方法有：（）
    A

    环比变换

    B

    对数变换

    C

    差分变换

    D

    移动平均变换

    E

    对数差分变换


    正确答案： E,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    下列关于相关系数的表述中，正确的有()。
    A

    相关系数越大，证券资产组合标准差越小

    B

    相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险

    C

    相关系数等于1，证券资产组合标准差最大

    D

    相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消

    E

    相关系数小于1，会分散非系统风险


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第13题：

    已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1，则DW统计量近似等于（ ）

    A.0
    B.1
    C.2
    D.4

    答案：A
    解析：

  • 第14题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。

    A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
    B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
    D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

    答案：A,B,C,D
    解析：
    在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差＝单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差＜单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确。当相关系数为－1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险，所以选项B的表述正确。

  • 第15题：

    只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。（　　）


    答案：对
    解析：
    当两项资产的收益率完全正相关，即相关系数等于1时，两项资产的风险完全不能相互抵消，反之，只要相关系数不等于1，资产组合就可以消除部分非系统风险。

  • 第16题：

    下列有关相关系数的说法中，不正确的是（　　）。

    A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险
    B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
    C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
    D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险

    答案：B
    解析：
    当相关系数等于-1时，表明两项资产的收益率具有完全负相关的关系，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。因而，这样的组合能够最大限度地降低风险。故选择选项B。

  • 第17题：

    用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数ρ为-1。 判断以上陈述的真伪，并给出合理的解释。


    正确答案: 错误。
    用一阶差分法消除自相关是假定自相关系数为1，即原原模型存在完全一阶正自相关。

  • 第18题：

    DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）。

    • A、高阶线性自回归形式的序列相关
    • B、一阶非线性自回归的序列相关
    • C、移动平均形式的序列相关
    • D、正的一阶线性自回归形式的序列相关
    • E、负的一阶线性自回归形式的序列相关

    正确答案:A,B,C

  • 第19题：

    相关系数等于0，说明两变量之间不存在直线相关关系；相关系数等于1，说明两变量之间存在完全正相关关系；相关系数等于-1，说明两变量之间存在完全负相关关系。


    正确答案:正确

  • 第20题：

    相关系数对风险的影响为（）。

    • A、当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
    • B、证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
    • C、当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
    • D、当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值

    正确答案:A,B,D

  • 第21题：

    下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。

    • A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
    • B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
    • C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险
    • D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于（）。
    A

    0

    B

    1

    C

    2

    D

    4


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于（）。
    A

    0

    B

    -1

    C

    1

    D

    0.5


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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