检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A、德宾h检验只适用一阶自回归模型B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型C、德宾h统计量服从t分布D、德宾h检验可以用于小样本问题

题目

检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）

  • A、德宾h检验只适用一阶自回归模型
  • B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型
  • C、德宾h统计量服从t分布
  • D、德宾h检验可以用于小样本问题
相似考题

1.yt=a0+a1yt-1+et称为( )。A．一阶自回归模型B．二阶自回归模型C．三阶自回归模型D．n阶自回归模型

2.下列经济模型中，属于实物增长模型的是( )。A．托宾模型B．哈罗德—多马模型C．新古典增长模型D．托宾模型E．麦金农和肖的模型

3.一元线性回归模型，Yi=β0+β1Xi+μi(i=1，…，n)中，总体方差未知，检验H0：β1=0时，所用的检验统计量服从（ ）。

4.回归模型，回归模型，,i=1，…，25中，总体方差未知，检验时，所用的检验统计量服从（）。

参考答案和解析
正确答案:B
更多“检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）A、德宾h检验只适用一阶自回归模型B、德宾h检验适用任意阶的自回归模型C、德宾h统计量服从t分布D、德宾h检验可以用于小样本问题”相关问题

  • 第1题：

    检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是（）

    A.德宾h检验只适用一阶自回归模型

    B.德宾h检验适用任意阶的自回归模型

    C.德宾h统计量服从t分布

    D.德宾h检验可以用于小样本问题


    参考答案：B

  • 第2题：

    DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（ ）。

    A.高阶线性自回归形式的序列相关
    B.一阶非线性自回归的序列相关
    C.移动平均形式的序列相关
    D.正的一阶线性自回归形式的序列相关
    E.负的一阶线性自回归形式的序列相关

    答案：A,B,C
    解析：

  • 第3题：

    D-W检验是一种检验序列自相关的方法，应用该方法时需要满足的假定条件是（ ）。

    A.解释变量非随机

    B.随机干扰项为一阶自回归形式

    C.回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量

    D.回归模型含有截距项

    E.回归模型为一元形式

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第4题：

    消除自相关影响的方法包括（ ）。
    Ⅰ.岭回归法
    Ⅱ.一阶差分法
    Ⅲ.异德宾两步法
    Ⅳ.增加样本容量

    A.Ⅱ.Ⅳ
    B.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。AD两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第5题：

    消除自相关影响的方法包括（ ）。
    Ⅰ．岭回归法
    Ⅱ．一阶差分法
    Ⅲ．德宾两步法
    Ⅳ．增加样本容量

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅲ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第6题：

    消除序列相关性影响的方法包括（ ）。
    Ⅰ.岭回归法
    Ⅱ.一阶差分法
    Ⅲ.德宾两步法
    Ⅳ.增加样本容量

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅱ.Ⅲ
    D、Ⅲ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第7题：

    针对存在自相关性的模型估计，下述哪些方法可能是适用的（）。

    • A、加权最小二乘法
    • B、普通最小二乘法
    • C、残差回归法
    • D、广义差分法
    • E、德宾两步法

    正确答案:D,E

  • 第8题：

    对于自回归模型，检验是否存在序列相关的方法是（）

    • A、DW检验
    • B、方差比检验
    • C、自相关系数检验
    • D、h检验法

    正确答案:D

  • 第9题：

    DW检验不适用于以下情况下的一阶自相关性检验（）。

    • A、模型包含有随机解释变量
    • B、样本容量太小
    • C、含有滞后的被解释变量
    • D、包含有虚拟变量的模型
    • E、非一阶自回归模型

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第10题：

    DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（）。

    • A、模型包含有随机解释变量
    • B、样本容量太小
    • C、非一阶自回归模型
    • D、含有滞后的被解释变量
    • E、包含有虚拟变量的模型

    正确答案:B,C,D

  • 第11题：

    单选题
    消除自相关影响的方法包括（　　）。Ⅰ．岭回归法Ⅱ．一阶差分法Ⅲ．德宾两步法Ⅳ．增加样本容量
    A

    Ⅰ、Ⅱ

    B

    Ⅰ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： A
    解析：
    若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦-奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。Ⅰ、Ⅳ两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第12题：

    单选题
    消除序列相关性影响的方法包括() I 回归法 Ⅱ 一阶差分法 Ⅲ德宾两步法 IV 增加样本容量
    A

    I 、II、III

    B

    II、III、IV

    C

    II、III

    D

    III、IV


    正确答案： B
    解析： 若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦-奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。I、IV两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第13题：

    货币增长模型是指()。

    A:哈罗德模型
    B:多马模型
    C:托宾模型
    D:麦金农和肖的模型

    答案：C
    解析：
    1965年，托宾在其开拓性论文“货币与经济增长”中，将货币引入经济增长模型中，并分析了货币政策对经济稳定状态增长率的影响，建立了一个两资产投资组合的选择模型，即托宾模型，也称货币增长模型。

  • 第14题：

    DW检验不适用于下列情况下的一阶线性自相关检验（ ）。

    A.模型包含有随机解释变量
    B.样本容量太小
    C.非一阶自回归模型
    D.含有滞后的被解释变量
    E.包含有虚拟变量的模型

    答案：B,C,D
    解析：

  • 第15题：

    DW检验的假设条件有（ ）。
    Ⅰ.回归模型不含有滞后自变引作为解释变量
    Ⅱ.随机扰动项满足
    Ⅲ.回归模型含有不为零的截距项
    Ⅳ.回归模型不含有滞后因变量作为解释变量

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ


    答案：C
    解析：
    DW检验的假设条件为解释变量x为非随机变量，随机扰动项满足一阶自回归形式

    并且回归模型中不应含有滞后因变量作为解释变量，且回归模型含有不为零的截距项。

  • 第16题：

    消除自相关影响的方法包括（ ）。
    Ⅰ.岭回归法
    Ⅱ.一阶差分法
    Ⅲ.异德宾两步法
    Ⅳ.增加样本容量

    A：Ⅱ.Ⅳ
    B：Ⅱ.Ⅲ
    C：Ⅰ.Ⅱ
    D：Ⅲ.Ⅳ

    答案：B
    解析：
    若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。AD两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第17题：

    消除自相关影响的方法包括（ ）。
    Ⅰ.岭回归法
    Ⅱ.一阶差分法
    Ⅲ.德宾两步法
    Ⅳ.增加样本容量

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    D、Ⅱ.Ⅲ


    答案：D
    解析：
    若模型经检验证明存在序列相关性，常采用广义差分法、一阶差分法、科克伦一奥克特迭代法和德宾两步法等方法估计模型。AD两项属于消除多重共线性影响的方法。

  • 第18题：

    检验两个变量是否协整的方法是（）。

    • A、戈德菲尔德—匡特检验
    • B、安斯卡姆伯—雷姆塞检验
    • C、德宾—沃森检验
    • D、恩格尔—格兰杰检验

    正确答案:D

  • 第19题：

    DW检验不适用一下列情况的序列相关检验（）。

    • A、高阶线性自回归形式的序列相关
    • B、一阶非线性自回归的序列相关
    • C、移动平均形式的序列相关
    • D、正的一阶线性自回归形式的序列相关
    • E、负的一阶线性自回归形式的序列相关

    正确答案:A,B,C

  • 第20题：

    判断多共线性是否存在的方法是（）

    • A、画图观察自变量和残余误差间的关系
    • B、观察自变量参数标准差的变动
    • C、戈德菲尔德—匡特检验
    • D、德宾—沃森检验

    正确答案:C

  • 第21题：

    DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是（）

    • A、解释变量为非随机的
    • B、随机误差项为一阶自回归形式
    • C、线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
    • D、线性回归模型只能为一元回归形式

    正确答案:D

  • 第22题：

    在构建回归模型时，应当对模型进行检验，下列哪些论述是正确的（）。

    • A、在一元线性回归分析中，只进行回归系数b的t检验是足够的
    • B、在一元线性回归分析中，应当同时进行回归系数b的t检验和模型整体的F检验
    • C、在多元回归分析中，回归系数b的t检验和模型整体的F检验是等价的
    • D、在多元回归分析中，回归系数b的t检验和模型整体的F检验是不等价的

    正确答案:A,D

  • 第23题：

    单选题
    德宾—沃森（DW）检验用来检验（）
    A

    多共线性

    B

    异方差性

    C

    规范预测

    D

    自相关性


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

相关内容